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根据报告正文,该报告构建了国盛固收基本面高频指数体系,对生产、需求、通胀等各个分项构建对应指标,并基于此构建债市多空策略并回测其效果。通过建立一套基本面数据的高频观测体系,将月频和季频的基本面数据的跟踪推广到了周频,其中大部分周频指标对月频的基本面数据具有较好的预测性和较高的相关性。通过分析高频和对应统计指标的相关性,并在此基础上构建了国盛固收基本面高频指数及分项,从回测结果来看,与低频统计数据有较高的相关性预测方向准确度。该报告还构建了利率债多空信号指数显著跑赢基准收益和月频经济数据下的利率债策略,并测试了该策略的收益。