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AIA-Timing行业轮动策略月报(2023年6月)：成长赛道排名改善，六月防守反击

2023-05-25 国泰君安证券港岛妹

根据研报正文，AIA-Timing策略旨在提供一站式行业配置建议，综合考虑宏观、中观和交易层面信息，寻求审美交集。23年来，该策略年化多空对冲收益达到39.7%，5月多空对冲收益为1.1%。当前中国经济处于美林周期复苏象限，本期采用进攻性权重组合进行行业打分。排名方面，公用仍居第一，汽车晋升第四。边际变化方面，成长赛道排名上升。建议6月先防守后反击，关注成长赛道。AIA-Timing多头组合最新仓位为95%，并密切跟踪国君量化配置团队择时观点。风险提示包括模型设计的主观性、历史数据的偏见、回测时间较短等。

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