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量化行业配置月报第7期：12月行业轮动景气度模型表现较好，超额收益2.71%

2023-01-02 张雪杰,刘凯至,余齐文,赵索国泰君安证券从未输过

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2023年1月行业轮动景气度模型表现较好，超额收益2.71%。复合模型2023年1月最新多头组合为：家电、汽车、电力设备及新能源、银行、农林牧渔；空头组合为：纺织服装、房地产、石油石化、建材、钢铁。12月景气度、超预期、资金流和复合模型相对市场基准超额收益分别为2.71%、-0.38%、-0.53%和0.71%，景气度模型表现较好、超预期和资金流模型表现较差。

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