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品种策略日报:国债

2022-11-24唐广华申银万国期货喵***
品种策略日报:国债

TS2303TS2306TF2303TF2306T2303T2306昨日收盘价100.810100.590100.965100.47099.93599.415前日收盘价100.715100.520100.745100.29099.70099.190涨跌0.0950.0700.2200.1800.2350.225涨跌幅0.09%0.07%0.22%0.18%0.24%0.23%持仓量3550819388695638941392267794成交量6137971732419611094371770持仓量增减-10676182417-624220跨期价差0.2200.4950.520昨值0.2200.49500.5200前值0.1950.45500.5100点评活跃CTD券IRR%1.4071.44431.44170.7268-0.47010.1115点评短期市场利率SHIBOR隔夜SHIBOR7天DR001DR007GC001GC007昨值1.03901.67301.15891.79731.78302.2050前值0.87101.66501.00321.81641.85901.9530涨跌(bp)16.80.815.57-1.91-7.625.2点评中国关键期限国债收益率变化1Y2Y5Y7Y10Y30Y昨日收益率2.122.312.582.802.823.17前日收益率2.132.312.622.832.833.20涨跌(bp)-1.09-0.35-3.43-2.6-0.76-2.75收益率利差10-210-55-2昨值(bp)50.8823.6027.28前值(bp)51.2920.9330.36点评海外关键期限国债收益率变化美国2Y美国10Y德国2Y德国10Y日本2Y日本10Y昨日收益率4.793.760.002.02-0.0140.263前日收益率4.753.832.072.04-0.0190.267涨跌(bp)4.0-7.0-207.0-2.00.5-0.4内外利差(bp)-248.1-94.3230.979.7232.3255.4点评海外市场 昨日,各关键期限国债收益率普遍下行,10Y期国债收益率下行0.76bp至2.82%,长短期(10-2)国债收益率利差为50.88bp。 昨日,美国10Y国债收益率下行7bp,德国10Y国债收益率下行2bp,日本10Y国债收益率下行0.4bp。2022年11月24日申万期货品种策略日报-国债申银万国期货研究所 唐广华(从业资格号:F3010997;投资咨询号:Z0011162)tanggh@sywgqh.com.cn 021-50586292 昨日,国债期货价格普遍上涨,持仓量变化不大。 昨日,各国债期货主力合约对应CTD券的IRR处于低位,不存在套利机会。 昨日,短期市场利率涨跌不一,SHIBOR7天利率上行0.8bp,DR007利率下行1.91bp,GC007利率上行25.2bp。期货市场现货市场 宏观消息行业信息评论及策略免责声明免责声明本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关。本报告所涵括的信息仅供交流研讨,投资者应合理合法使用本报告所提供的信息、建议,不得用于未经允许的其他任何用途。如因投资者将本报告所提供的信息、建议用于非法目的,所产生的一切经济、法律责任均与本公司无关。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利,未经本公司书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为申银万国期货,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。1、国务院常务会议提出,加大金融支持实体经济力度,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。会议强调,要推动重大项目加快资金支付和建设,带动民营企业等社会资本投资。稳定和扩大消费,支持平台经济持续健康发展,保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场健康发展。2、央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,从开发贷款、信托贷款、债券融资等方面全面支持房地产融资。该通知就是此前市场热议的“地产金融16条”。同日,多家国有大行宣布与多家房企签署战略合作协议,龙头房企万科获得中行、交行共2000亿授信额度,美的置业获交行200亿元授信额度。3、中国信托业协会报告显示,截至2021年末,信托业受托管理信托资产20.55万亿元,同比增长0.29%,自2018年步入下行期以来首度止跌回升。资金信托投向工商企业占比继续保持最高,达27.73%;资金信托投向证券市场占比大幅提升至22.37%;资金信托投向金融机构、房地产、基础产业占比呈现持续下降势头,分别为12.44%、11.74%、11.25%。4、国家卫健委:11月22日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2641例,新增本土无症状感染者26242例。1、资金面继续宽松叠加北京、上海等一线城市陆续收紧防疫政策,现券期货明显回暖。国债期货高开高走全线明显收涨,10年期主力合约涨0.24%;银行间主要利率债收益率普遍明显下行,短券表现更好,收益率下行逾5bp;“第二支箭”扩容首批民营房企落地,地产债多数上涨;资金供给较上日略有收敛但仍属偏宽松,隔夜回购利率重回1%上方。2、美债收益率普遍下跌,3月期美债收益率持平报4.314%,2年期美债收益率跌3.1个基点报4.492%,3年期美债收益率跌6个基点报4.234%,5年期美债收益率跌6.2个基点报3.889%,10年期美债收益率跌6.1个基点报3.7%,30年期美债收益率跌9.8个基点报3.731%。 窄幅震荡,10年期国债收益率下行2.5bp至2.85%。近期全国本土疫情呈现传播范围广、传播链条多、疫情波及面扩大的严峻复杂态势,国务院表示要坚定不移坚持“外防输入、内防反弹”总策略,坚定不移坚持“动态清零”总方针。国常会提出要适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕,预计近期将有降准等政策落地。美国10月CPI和PPI升幅低于预期,通胀压力开始降温,暗示美联储本轮激进加息周期或正接近拐点,10年期美债收益率回落。短期在降准预期下,将支撑国债期货价格走强,操作上建议暂时观望。

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