量化数据日报：资金流向雷达

中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192022/12022/32022/52022/72022/92022/11中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2022-11-11 摘要： 资金流向雷达 当日持仓保证金为：2048.31亿元（商品），1294.57亿元（金融）。 当日增量：+35.01亿元（商品），+70.38亿元（金融）。 三日增量：+55.22亿元（商品），+90.58亿元（金融）。 五日增量：+94.42亿元（商品），+39.80亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：豆油、玉米淀粉、白银、玻璃、PVC、橡胶、乙二醇、生猪 K线收阴对应资金流入：无 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：无 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：棉花、白糖、沪铜、沪铝、沪铅、沪镍、焦煤、焦炭、硅锰、塑料、PTA K线收阳对应资金流出：豆油、玉米淀粉、白银、玻璃、PVC、橡胶、乙二醇、生猪 K线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：无 当日持仓保证金为：2048.31亿元（商品），1294.57亿元（金融）。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 240025002600270028002900300031003200期货市场总持仓（单边）：亿32%34%36%38%40%42%44%95010001050110011501200125013001350金融期货持仓保证金：亿金融占比15016017018019020021022023024014001500160017001800190020002100商品持仓保证金：亿中信期货商品价格指数250300350400450500550600650黑色金属能化农产品 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅沪锡7.32%9.61%3.9214.55%焦炭4.81%6.44%1.354.18%焦煤4.69%6.57%0.982.01%铁矿4.55%6.98%1.167.39%苯乙烯4.48%4.92%2.312.73%乙二醇3.97%4.70%1.03-0.08%甲醇3.40%3.93%0.95-1.48%燃油3.36%3.95%1.331.29%TA3.05%3.82%1.040.53%沪镍2.85%5.20%1.277.20%纸浆2.82%2.84%1.171.39%PVC2.75%3.68%1.34-0.26%螺纹2.66%4.00%1.112.34%低硫燃油2.65%2.99%1.53-2.13%不锈钢2.61%4.19%2.291.39%锰硅2.59%1.95%0.791.25%PP2.58%2.92%1.020.94%棕榈2.57%4.07%1.73-0.44%热卷2.51%3.37%0.642.26%沥青2.32%3.22%0.814.72%塑料2.30%2.73%0.91-0.24%沪锌1.68%3.64%1.852.49%硅铁1.64%1.84%0.760.30%沪铜1.59%3.06%0.835.79%沪银1.55%2.31%1.658.11%棉纱1.48%2.78%1.390.92%郑棉1.40%2.59%0.911.04%尿素1.19%1.55%0.753.27%郑糖1.15%1.32%0.601.92%原油1.12%2.16%2.97-4.06%淀粉1.09%1.36%0.622.48%玻璃1.09%2.41%0.840.66%LPG1.09%2.33%1.40-1.93%沪铝0.99%2.38%1.132.19%豆油0.96%2.51%1.66-3.07%沪铅0.92%1.79%0.872.97%沪金0.80%1.75%0.794.12%沪胶0.61%2.16%1.742.10%纯碱0.52%1.91%1.474.41%20号胶0.46%2.84%0.951.18%苹果0.25%1.41%0.65-6.03%玉米0.24%0.80%0.390.52%粳米0.04%0.17%0.140.02%动煤0.00%0.00%0.000.00%连豆-0.15%0.63%0.761.83%鸡蛋-0.17%0.70%0.44-0.02%菜油-0.24%2.13%1.941.91%红枣-0.30%2.04%0.45-0.82%豆二-0.78%2.19%1.82-0.57%菜粕-1.54%2.60%1.242.41%豆粕-1.67%2.17%0.630.52% 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 品种1日沉淀资金变化(亿)铁矿6.03沪铜2.93沪银2.33棕榈2.19沪金2.07螺纹1.91TA1.90沪铝1.75豆油1.74燃油1.48热卷1.48沪锡1.37不锈钢1.12郑糖1.11沥青1.06原油0.93郑棉0.88菜油0.84沪铅0.76焦炭0.69苯乙烯0.62沪锌0.57硅铁0.57沪胶0.54锰硅0.49沪镍0.42焦煤0.32塑料0.32甲醇0.25鸡蛋0.20低硫燃油0.17PVC0.11PP0.09尿素0.08棉纱0.01粳米0.00动煤0.00LPG0.00红枣-0.01菜粕-0.0220号胶-0.08淀粉-0.08玻璃-0.10玉米-0.12纸浆-0.13豆二-0.14纯碱-0.24苹果-0.26乙二醇-0.56连豆-0.66豆粕-2.57 品种5日沉淀资金变化(亿)沪银15.93沪铜14.95沪金14.42铁矿12.37菜油4.96沪镍4.68螺纹4.52纯碱3.42郑糖3.05沪铅2.95沥青2.46菜粕2.09郑棉1.49豆粕1.47热卷1.46PVC0.89不锈钢0.86沪锡0.82尿素0.77沪铝0.72玉米0.58玻璃0.48纸浆0.33硅铁0.33鸡蛋0.32沪胶0.31焦煤0.28苯乙烯0.26燃油0.23焦炭0.09TA0.08锰硅0.02粳米0.01动煤0.00棉纱-0.01红枣-0.06乙二醇-0.09豆二-0.09沪锌-0.09LPG-0.1020号胶-0.16苹果-0.29塑料-0.82低硫燃油-0.98甲醇-1.04淀粉-1.72连豆-2.09PP-2.13棕榈-2.69豆油-3.74原油-5.81 品种沉淀资金(亿)沪铜166.39铁矿104.84沪金104.14沪银95.14豆粕87.06螺纹86.16棕榈60.42豆油52.05郑棉50.79TA49.50甲醇40.78原油38.77沪铝38.30PVC36.31PP34.76热卷34.52郑糖32.44沥青32.30沪镍31.54沪胶31.10塑料29.69玉米28.64菜油27.92乙二醇26.87沪锌24.80纯碱23.46玻璃20.72燃油20.49苹果19.60沪锡15.86纸浆14.86菜粕14.83LPG14.03硅铁12.66苯乙烯12.29锰硅9.27连豆9.13焦煤9.02沪铅8.98焦炭8.91不锈钢7.85鸡蛋7.8420号胶7.31淀粉6.65尿素6.45低硫燃油5.75豆二2.18红枣1.30粳米0.65棉纱0.26动煤0.00 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一4448731526026691-0.057330.58%豆粕743428588263483793030.003-44-1.03%豆油60711681355940955252-0.0081121.21%菜粕43681489154604452947-0.004-32-1.00%菜油350682754133980314450.008-15-0.13%棕榈油600545164764740573360.0062543.06%玉米132701774011003210450.010110.38%玉米淀粉73288675676010478-0.011311.03%棉花4534141