中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192021/82021/102021/122022/22022/42022/6中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2022-07-12 摘要： 资金流向雷达 当日持仓保证金为：1992.73亿元（商品），1070.94亿元（金融）。 当日增量：-3.09亿元（商品），-12.52亿元（金融）。 三日增量：+34.06亿元（商品），-9.93亿元（金融）。 五日增量：-3.31亿元（商品），-64.16亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：沪铅 K线收阴对应资金流入：PTA 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：玉米、棉花、沪铜、沪铝、热卷、焦煤、焦炭、铁矿石、硅铁、硅锰、PVC、塑料、乙二醇 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：无 K线收阳对应资金流出：沪铅 K线收阴对应资金流入：PTA K线收阴对应资金流出：玉米、棉花、沪铜、沪铝、热卷、焦煤、焦炭、铁矿石、硅铁、硅锰、PVC、塑料、乙二醇 当日持仓保证金为：1992.73亿元（商品），1070.94亿元（金融）。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1：市场总持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 当日持仓保证金变化 图表2：主要交易品种当日持仓保证金变化值 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 图表3：主要交易品种当日持仓保证金 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一4547256842403243-0.022210.36%豆粕33669377152968532067-0.010-21-0.53%豆油332583574041491387850.006160.17%菜粕123211332516521143000.004-22-0.77%菜油123911175813717125270.013-45-0.42%棕榈油462955159450559522810.004-134-1.64%玉米15439194072050123903-0.016-37-1.35%玉米淀粉4489456860894499-0.013-14-0.45%棉花20752211391852015282-0.025-325-1.99%白糖111451245112852125040.004-4-0.07%鸡蛋63387338508270110.010-19-0.43%生猪36893798396339100.028-135-0.59%苹果832413117957112366-0.014-57-0.67%沪铜7053676972867348-0.042-1230-2.10%沪铝15060156701642615401-0.016-595-3.27%沪铅2766438123195861-0.0282401.62%沪锌107449744101599072-0.014-45-0.19%沪锡5160356555023507-0.0075600.29%沪镍39823418395236660.007-40-0.02%黄金4389426337053827-0.017-0.32-0.08%白银345864022736112365020.005-37-0.87%螺纹钢175305146464160551140341-0.003-139-3.43%热卷42275402764275937317-0.023-154-3.78%焦煤4192379545303365-0.015-91.5-4.17%焦炭2591187631292015-0.034-127-4.41%铁矿石52937409755491835183-0.011-34-4.59%硅铁15008121711725012623-0.026-78-0.98%硅锰1977110289227169728-0.074-204-2.65%动力煤00000.00000.00%玻璃55005736776951559711-0.004130.85%沥青215912647625297320420.005-26-0.63%PVC71990613175436859897-0.011-256-3.92%PP211492323622325216230.005-52-0.64%塑料17465172281954116457-0.013-92-1.13%橡胶19380208061752519263-0.008400.32%甲醇1296917348312575169532-0.003-66-2.76%PTA686891018931036131067160.011-214-3.52%乙二醇23471216112385218983-0.025-111-2.54% 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 9 / 16 图表8：豆一资金净流向 图表9：豆粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表10：豆油资金净流向 图表11：菜粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表12：菜油资金净流向 图表13：棕榈油资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 10 / 16 图表14：玉米资金净流向 图表15：玉米淀粉资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表16：棉花资金净流向 图表17：白糖资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表18：鸡蛋资金净流向 图表19：苹果资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 11 / 16 图表20：沪铜资金净流向 图表21：沪铝资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表22：沪铅资金净流向 图表23：沪锌资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表24：沪锡资金净流向 图表25：沪镍资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 12 / 16 图表26：黄金资金净流向 图表27：白银资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所