中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/12中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2023-01-11 摘要： 资金流向雷达 当日持仓保证金为：1955.46亿元（商品），1250.51亿元（金融）。 当日增量：+30.34亿元（商品），+31.26亿元（金融）。 三日增量：+41.92亿元（商品），+19.57亿元（金融）。 五日增量：+30.11亿元（商品），+46.39亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：沪铅 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：生猪 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：沪铜、沪锡、白银、热卷、焦煤、焦炭、玻璃、沥青、橡胶、乙二醇 K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：沪铅 K线收阴对应资金流出：生猪 当日持仓保证金为：1955.46亿元（商品），1250.51亿元（金融）。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 2400260028003000320034003600期货市场总持仓（单边）：亿32%34%36%38%40%42%44%95010001050110011501200125013001350金融期货持仓保证金：亿金融占比14001500160017001800190020002100商品持仓保证金：亿250300350400450500550600650黑色金属能化农产品 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅沪锡4.85%4.27%1.352.77%苯乙烯3.08%3.77%1.450.93%焦炭3.02%3.46%0.928.44%纯碱2.32%3.02%1.322.08%焦煤2.11%3.25%0.656.18%沪铜2.08%1.92%0.445.30%乙二醇2.08%2.23%0.813.88%沪镍1.95%2.66%2.11-9.20%20号胶1.65%2.67%0.68-0.55%玻璃1.46%1.97%0.571.14%沪胶1.35%1.99%1.14-0.29%沥青1.30%1.79%0.63-1.12%低硫燃油1.27%1.78%1.54-1.80%沪银1.17%1.90%0.86-1.88%尿素1.10%1.61%0.550.31%塑料1.02%1.13%0.54-0.08%豆粕1.00%1.29%0.38-1.34%菜粕0.97%1.44%0.60-0.27%铁矿0.96%2.06%0.480.00%螺纹0.93%1.72%0.663.28%热卷0.68%1.38%0.332.76%PP0.64%1.12%0.52-0.91%PVC0.55%1.32%0.772.72%LPG0.49%1.87%0.922.59%苹果0.41%1.14%0.411.03%甲醇0.40%1.14%0.64-0.08%锰硅0.37%1.17%0.451.54%豆二0.37%0.84%1.02-3.84%鸡蛋0.35%0.57%0.362.36%硅铁0.35%1.51%0.612.85%沪铝0.35%0.77%0.652.12%沪金0.27%0.40%0.450.42%TA0.21%0.98%0.50-2.28%豆油0.07%0.89%0.71-3.36%菜油0.03%0.87%1.11-4.97%棕榈0.01%1.59%0.96-5.23%连豆0.00%0.58%0.450.94%动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00%棉纱0.00%0.37%0.442.42%郑糖-0.03%0.59%0.42-1.34%玉米-0.06%0.67%0.28-0.17%粳米-0.10%0.21%0.17-1.33%郑棉-0.15%0.42%0.320.81%燃油-0.17%1.13%1.03-1.17%沪锌-0.26%0.89%0.982.52%原油-0.36%2.05%2.24-3.92%淀粉-0.54%0.95%0.630.08%纸浆-1.02%1.52%0.68-4.69%沪铅-1.12%1.40%0.79-2.59%红枣-1.27%1.69%0.44-1.33%不锈钢-1.30%2.45%1.39-0.97% 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 品种1日沉淀资金变化(亿)沪铜11.49铁矿4.04纯碱3.58沪金2.01螺纹1.79苯乙烯1.57原油1.53焦炭1.29沪银1.29乙二醇1.11沪胶1.09玻璃1.00豆粕0.92棕榈0.83沪锡0.78硅铁0.59菜粕0.52苹果0.50热卷0.42豆油0.40焦煤0.35燃油0.35LPG0.31锰硅0.30PVC0.24不锈钢0.20玉米0.1320号胶0.12尿素0.10纸浆0.10沥青0.05淀粉0.05粳米0.01红枣0.01鸡蛋0.00动煤0.00棉纱-0.01豆二-0.06菜油-0.15TA-0.17低硫燃油-0.19甲醇-0.21沪铝-0.27沪锌-0.27连豆-0.28郑棉-0.55塑料-0.56沪铅-0.63郑糖-0.80沪镍-0.92PP-1.20 品种5日沉淀资金变化(亿)沪铜18.32原油7.97纯碱7.29螺纹5.65铁矿5.42沪金4.57纸浆3.12热卷2.72沪铝2.17玻璃1.88乙二醇1.76玉米1.69沪锡1.55LPG1.49硅铁1.26焦炭1.15燃油0.94棕榈0.92锰硅0.8320号胶0.71菜粕0.66苯乙烯0.59尿素0.38鸡蛋0.32PP0.29低硫燃油0.23淀粉0.18棉纱0.10焦煤0.04粳米0.02动煤0.00红枣-0.01郑棉-0.03甲醇-0.04豆二-0.09苹果-0.11不锈钢-0.13PVC-0.35沪胶-0.90沪锌-0.92塑料-1.12菜油-1.15豆粕-1.33连豆-1.42沪铅-1.64豆油-1.73郑糖-1.92沥青-2.28TA-2.71沪银-3.23沪镍-6.41 品种沉淀资金(亿)沪铜147.43铁矿125.37沪金96.95螺纹93.19沪银89.23豆粕62.24郑棉57.56棕榈52.19TA47.37豆油43.27沪铝40.40纯碱39.76原油37.45甲醇37.32热卷36.77PVC36.20郑糖32.82玉米32.42沪胶31.68PP31.66塑料27.31沥青25.12玻璃24.87沪镍24.32乙二醇23.60沪锡21.42菜油19.65苹果18.92沪锌18.90燃油15.46菜粕14.77LPG14.41苯乙烯14.38纸浆14.08硅铁12.72锰硅10.01沪铅9.84连豆9.67焦炭9.33焦煤8.1120号胶7.75不锈钢7.60尿素6.69鸡蛋6.13淀粉5.54低硫燃油4.12豆二2.11红枣1.84粳米0.52棉纱0.37动煤0.00 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一56857660405899340.036270.52%豆粕38714373882839440673-0.002-31-0.81%豆油41671447723285637644-0.009-176-2.03%菜粕23297201351847816561-0.014-11-0.35%菜油25750219691956718185-0.020-157-1.53%棕榈油64704480935129945213-0.013-286-3.54%玉米198701435621117211580.036-16-0.55%玉米淀粉776453868984111260.069-18-0.59%棉花297592540921209249110.018450.31%白糖9394156461312