中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192021/122022/22022/42022/62022/82022/10中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2022-10-26 摘要： 资金流向雷达 当日持仓保证金为：1917.10亿元（商品），1182.50亿元（金融）。 当日增量：+16.08亿元（商品），+19.10亿元（金融）。 三日增量：+27.41亿元（商品），+77.24亿元（金融）。 五日增量：+43.23亿元（商品），+51.32亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：橡胶 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：鸡蛋、苹果、铁矿石、硅锰、PVC、乙二醇、生猪 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：菜油、沪铝 K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：橡胶 K线收阴对应资金流出：鸡蛋、苹果、铁矿石、硅锰、PVC、乙二醇、生猪 当日持仓保证金为：1917.10亿元（商品），1182.50亿元（金融）。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 240025002600270028002900300031003200期货市场总持仓（单边）：亿32%34%36%38%40%42%44%950100010501100115012001250金融期货持仓保证金：亿金融占比15016017018019020021022023024014001500160017001800190020002100商品持仓保证金：亿中信期货商品价格指数250300350400450500550600650黑色金属能化农产品 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅LPG2.22%2.90%1.612.45%豆粕1.45%1.62%0.471.78%菜粕0.96%1.51%0.90-0.20%沪银0.95%2.30%1.065.23%菜油0.87%2.00%1.49-1.69%纯碱0.81%1.58%1.19-1.99%沪铝0.79%1.38%0.842.08%豆二0.66%1.68%1.82-2.27%玉米0.43%0.76%0.330.59%尿素0.33%1.55%0.50-1.44%热卷0.10%1.68%0.42-1.03%螺纹0.07%1.62%0.64-1.80%硅铁0.02%1.17%0.55-3.80%沪金-0.04%0.43%0.470.92%连豆-0.08%0.66%0.48-3.20%沪锡-0.08%2.09%1.55-2.52%豆油-0.08%1.73%0.92-0.41%沥青-0.10%1.64%0.74-0.09%沪镍-0.14%1.86%1.162.68%PP-0.16%1.75%0.67-1.29%塑料-0.17%1.45%0.60-1.28%玻璃-0.28%1.25%0.50-3.61%郑棉-0.33%1.83%0.55-2.69%TA-0.40%1.68%0.81-2.47%红枣-0.40%1.27%0.32-0.10%郑糖-0.41%0.80%0.34-2.13%焦炭-0.42%2.66%0.83-3.91%粳米-0.46%0.50%0.22-0.13%沪铜-0.48%0.83%0.412.24%棉纱-0.57%1.68%0.85-1.75%焦煤-0.68%2.53%0.70-4.84%沪铅-0.79%0.96%1.13-0.74%原油-0.88%1.86%2.420.76%棕榈-0.90%2.71%1.330.27%甲醇-0.91%1.76%0.68-4.49%淀粉-0.93%1.76%0.65-1.56%铁矿-1.10%3.46%0.67-3.80%锰硅-1.13%1.79%0.47-2.65%PVC-1.13%1.56%0.70-2.99%不锈钢-1.28%1.83%1.520.72%沪锌-1.31%1.05%1.42-1.88%动煤-1.39%5.66%0.57-2.33%乙二醇-1.51%2.10%0.54-1.70%沪胶-1.57%1.74%1.03-3.71%鸡蛋-1.95%2.15%0.72-2.02%20号胶-2.07%2.17%0.91-4.88%纸浆-2.12%2.30%0.91-1.35%苯乙烯-2.81%3.19%1.78-1.43%低硫燃油-2.88%4.38%2.21-0.04%燃油-3.01%4.43%1.07-3.46%苹果-3.58%4.23%0.94-4.92% 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 品种1日沉淀资金变化(亿)沪银3.30豆粕3.01沪铝2.06苹果1.47沪金1.30燃油1.04乙二醇0.62TA0.62原油0.59沪胶0.58LPG0.58铁矿0.56郑糖0.54苯乙烯0.38淀粉0.36锰硅0.32沪镍0.30连豆0.27玉米0.23沥青0.17PVC0.17玻璃0.17菜油0.10豆油0.07硅铁0.06豆二0.05菜粕0.04尿素0.03粳米0.01棉纱0.00动煤0.00红枣-0.01棕榈-0.01鸡蛋-0.04郑棉-0.06焦煤-0.12塑料-0.14沪锡-0.26热卷-0.34沪铅-0.35纯碱-0.37焦炭-0.40PP-0.64不锈钢-0.6920号胶-0.79纸浆-0.95螺纹-0.96低硫燃油-1.20沪锌-1.33甲醇-1.53沪铜-1.60 品种5日沉淀资金变化(亿)沪铜12.49沪银9.99豆粕4.66原油3.75沪胶3.29沪金3.13沪铝3.00连豆2.98沪镍1.97郑棉1.23玉米1.13棕榈1.09TA1.02玻璃0.82锰硅0.66郑糖0.64鸡蛋0.49PP0.43尿素0.41不锈钢0.34沥青0.25沪铅0.22硅铁0.21苹果0.06棉纱0.04PVC0.01粳米0.00动煤0.00塑料-0.04乙二醇-0.04红枣-0.08焦煤-0.17淀粉-0.28豆二-0.34纯碱-0.36螺纹-0.42LPG-0.5020号胶-0.59热卷-0.64燃油-0.64甲醇-0.66沪锡-0.85菜粕-0.97苯乙烯-0.99低硫燃油-0.99纸浆-1.05菜油-1.19焦炭-1.39豆油-1.93铁矿-2.41沪锌-3.05 品种沉淀资金(亿)沪铜143.50沪金92.74铁矿91.03豆粕81.85螺纹79.45沪银77.68棕榈55.83豆油53.36郑棉48.19TA47.02甲醇41.10原油38.25PVC37.27PP35.91沪铝35.56热卷34.47沪胶31.15沥青30.70塑料30.31郑糖27.91乙二醇27.82玉米27.49沪锌27.03沪镍22.46燃油21.83玻璃20.95菜油20.60苹果19.93纯碱19.75纸浆15.45沪锡14.10菜粕12.22连豆12.17LPG12.12硅铁12.02苯乙烯11.40锰硅9.58不锈钢9.56焦炭8.83焦煤8.20淀粉7.95沪铅7.79鸡蛋7.3520号胶6.44尿素5.21低硫燃油4.90豆二2.24红枣1.37粳米0.65棉纱0.27动煤0.00 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一8299523468835476-0.050-3-0.05%豆粕474313608961091422120.006621.53%豆油259922646033804323580.012280.29%菜粕260492556228396267770.003351.17%菜油152871628719280178170.0201301.18%棕榈油463274988747802509240.009-34-0.41%玉米17634210641890314795-0.012160.56%玉米淀粉1863783451873710979