中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192021/92021/112022/12022/32022/52022/7中信期货商品指数走势Fetching...Fetching...Fetching... 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2022-07-25 摘要： 资金流向雷达 当日持仓保证金为：1953.64亿元（商品），988.85亿元（金融）。 当日增量：+10.07亿元（商品），-37.58亿元（金融）。 三日增量：+18.42亿元（商品），-22.23亿元（金融）。 五日增量：+30.76亿元（商品），-31.41亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：玉米、玉米淀粉 K线收阴对应资金流入：无 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：白糖、硅锰 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：无 K线收阳对应资金流出：玉米、玉米淀粉 K线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：白糖、硅锰 当日持仓保证金为：1953.64亿元（商品），988.85亿元（金融）。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1：市场总持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 当日持仓保证金变化 图表2：主要交易品种当日持仓保证金变化值 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 图表3：主要交易品种当日持仓保证金 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一31303592384873570.00320.03%豆粕26203343532991639427-0.013300.80%豆油23181278522136824956-0.01280.09%菜粕41436219162770121795-0.018-13-0.49%菜油9389880692658367-0.0051451.32%棕榈油370133304534531317640.000-42-0.54%玉米13630303761793427617-0.038341.33%玉米淀粉4377625042688904-0.031260.89%棉花20617231382136725979-0.001100.07%白糖12271208061744921997-0.024-86-1.50%鸡蛋4910530452426408-0.040-12-0.28%生猪17342566175022950.007-300-1.46%苹果6884101117606104080.006-75-0.83%沪铜3000549031385537-0.0183400.60%沪铝1062012944967614035-0.001-240-1.33%沪铅4922193164992449-0.024150.10%沪锌5266819345337343-0.0011000.44%沪锡1578204514381946-0.00700.00%沪镍24683118256131900.00424801.47%黄金34262154242122160.0260.520.14%白银17067214521851920734-0.010-31-0.74%螺纹钢102785101389104713995660.000-6-0.16%热卷22400340872408527541-0.008481.26%焦煤28013099304124920.003221.14%焦炭1627155116701632-0.00338.51.47%铁矿石40518231564012424040-0.003213.04%硅铁18290154761874313043-0.005-268-3.48%硅锰13878122201487611329-0.028-194-2.67%动力煤0000-1.0001.80.21%玻璃309856166838461578840.004332.34%沥青276652628238171282860.0071032.64%PVC52369488234527051276-0.013-1-0.02%PP21153275882162826347-0.0011121.45%塑料189472050519349227360.0071351.76%橡胶168452196421511226320.0044553.90%甲醇10777953264116290594870.001-16-0.65%PTA926698538493235917210.00920.04%乙二醇25944179892176113986-0.022-33-0.78% 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 9 / 16 图表8：豆一资金净流向 图表9：豆粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表10：豆油资金净流向 图表11：菜粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表12：菜油资金净流向 图表13：棕榈油资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 10 / 16 图表14：玉米资金净流向 图表15：玉米淀粉资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表16：棉花资金净流向 图表17：白糖资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表18：鸡蛋资金净流向 图表19：苹果资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 11 / 16 图表20：沪铜资金净流向 图表21：沪铝资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表22：沪铅资金净流向 图表23：沪锌资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表24：沪锡资金净流向 图表25：沪镍资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 12 / 16 图表26：黄金资金净流向 图表27：白银资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表28：螺纹钢资金净流向 图表29：热卷资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表30：焦煤资金净流向 图表31：焦炭资