中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001401802201031071111151192021/32021/42021/52021/62021/72021/82021/92021/102021/112021/12中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2022-03-22 摘要： 资金流向雷达 当日持仓保证金为：1994.25亿元（商品），1002.44亿元（金融）。 当日增量：+35.62亿元（商品），+1.01亿元（金融）。 三日增量：+131.64亿元（商品），-53.12亿元（金融）。 五日增量：+161.77亿元（商品），-57.65亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：菜粕 K线收阴对应资金流入：硅锰、生猪 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：无 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：豆一、玉米淀粉、白银、硅铁、动力煤、玻璃、沥青、PTA K线收阳对应资金流出：菜粕 K线收阴对应资金流入：硅锰、生猪 K线收阴对应资金流出：无 当日持仓保证金为：1994.25亿元（商品），1002.44亿元（金融）。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1：市场总持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 当日持仓保证金变化 图表2：主要交易品种当日持仓保证金变化值 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 图表3：主要交易品种当日持仓保证金 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一83902395700019040.022651.04%豆粕864777727173882784410.0071182.76%豆油118141389111575123430.0071581.54%菜粕9004116081033112063-0.0081313.15%菜油6416759069378124-0.006-21-0.17%棕榈油30979286823507029278-0.0083883.57%玉米242352351415876155340.050110.38%玉米淀粉53925034369046270.019361.07%棉花61677074638851000.014-85-0.39%白糖820311807582186610.032-6-0.10%鸡蛋5070817950368419-0.003230.54%生猪43663290348228790.036-265-2.01%苹果6228677566596490-0.0021912.05%沪铜39541683285615090.0271100.15%沪铝143791431213731133870.007-155-0.67%沪铅1059135117142262-0.049250.16%沪锌49654699437138270.013-145-0.57%沪锡8538137706520.00716200.48%沪镍2502216826752298-0.00347802.37%黄金30862380276826170.0012.280.58%白银225301628418142148320.012681.33%螺纹钢41234529533880955930-0.00190.18%热卷215491627820665133820.011310.60%焦煤1794226718162415-0.004-28-0.95%焦炭12781424155311110.002-41.5-1.17%铁矿石309712867331307253100.007-25.5-3.09%硅铁152281908912177192710.015981.06%硅锰90187191716064180.033-94-1.07%动力煤18842430.084202.40%玻璃135462338012737202140.014201.09%沥青313092790725044252400.016972.64%PVC353533322834064322080.0041331.49%PP288082504326755262040.002-11-0.12%塑料223331993318549172860.017-30-0.33%橡胶75528706524468200.033-85-0.63%甲醇676793981858194387680.012100.33%PTA653807952562264660050.014921.52%乙二醇165861366514381139180.006-49-0.94% 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 9 / 16 图表8：豆一资金净流向 图表9：豆粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表10：豆油资金净流向 图表11：菜粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表12：菜油资金净流向 图表13：棕榈油资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 10 / 16 图表14：玉米资金净流向 图表15：玉米淀粉资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表16：棉花资金净流向 图表17：白糖资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表18：鸡蛋资金净流向 图表19：苹果资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 11 / 16 图表20：沪铜资金净流向 图表21：沪铝资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表22：沪铅资金净流向 图表23：沪锌资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表24：沪锡资金净流向 图表25：沪镍资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 12 / 16 图表26：黄金资金净流向 图表27：白银资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表28：