中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192021/92021/112022/12022/32022/52022/7中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2022-08-02 摘要： 资金流向雷达 当日持仓保证金为：1986.22亿元（商品），1176.35亿元（金融）。 当日增量：-52.47亿元（商品），+62.09亿元（金融）。 三日增量：-34.84亿元（商品），+53.86亿元（金融）。 五日增量：-4.75亿元（商品），+100.49亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：玉米 K线收阴对应资金流入：无 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：菜粕、棉花、鸡蛋、沪铜、乙二醇 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：菜油、玉米淀粉、焦煤、焦炭、玻璃、沥青、PTA K线收阳对应资金流出：玉米 K线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：菜粕、棉花、鸡蛋、沪铜、乙二醇 当日持仓保证金为：1986.22亿元（商品），1176.35亿元（金融）。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1：市场总持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 当日持仓保证金变化 图表2：主要交易品种当日持仓保证金变化值 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 图表3：主要交易品种当日持仓保证金 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一67283670804557860.021450.72%豆粕193114027420442384430.021-27-0.68%豆油31732328693339034994-0.005-70-0.70%菜粕17227173391858318559-0.019-23-0.84%菜油1006484281153994470.0251411.19%棕榈油57864569724526760005-0.006-280-3.33%玉米1004432147942738304-0.050240.90%玉米淀粉58295686484163210.022311.01%棉花27342203092740620073-0.019-220-1.56%白糖797614288787712605-0.010-34-0.59%鸡蛋6882784763497749-0.020-36-0.86%生猪72113356031261-0.001600.29%苹果853811354979011883-0.029-56-0.64%沪铜83811087689299845-0.020-770-1.26%沪铝116651524214888152930.006-120-0.66%沪铅34712167239026680.011250.16%沪锌8995778985509228-0.001-145-0.60%沪锡42323744408430200.006-6060-3.02%沪镍41804935441949050.004-5040-2.76%黄金51617207866734450.0031.160.30%白银248242982822452264620.021-11-0.25%螺纹钢1300771366041476961477740.006340.84%热卷25357327392926431899-0.025230.57%焦煤48234093459739070.022944.35%焦炭27482125198119670.03359.52.05%铁矿石35328298444114731920-0.004243.07%硅铁10099149879384158050.032-62-0.76%硅锰7733740576147278-0.04480.11%动力煤01100-0.07760.71%玻璃332934850740091491780.012513.46%沥青152281933219941258150.008711.69%PVC38058459694130645666-0.00460.09%PP22804255862535226490-0.006330.41%塑料16673197201539618379-0.012390.49%橡胶9590106419678116990.005-50-0.41%甲醇1092285066111357548010-0.002170.67%PTA1127561181531057891161980.029681.17%乙二醇18893187852040818562-0.008-39-0.90% 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 9 / 16 图表8：豆一资金净流向 图表9：豆粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表10：豆油资金净流向 图表11：菜粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表12：菜油资金净流向 图表13：棕榈油资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 10 / 16 图表14：玉米资金净流向 图表15：玉米淀粉资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表16：棉花资金净流向 图表17：白糖资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表18：鸡蛋资金净流向 图表19：苹果资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 11 / 16 图表20：沪铜资金净流向 图表21：沪铝资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表22：沪铅资金净流向 图表23：沪锌资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表24：沪锡资金净流向 图表25：沪镍资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 12 / 16 图表26：黄金资金净流向 图表27：白银资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表28：螺纹钢资金净流向 图表29：热卷资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：