中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001401802201031071111151192021/32021/42021/52021/62021/72021/82021/92021/102021/112021/12中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2022-03-14 摘要： 资金流向雷达 当日持仓保证金为：1890.16亿元（商品），1058.75亿元（金融）。 当日增量：-75.27亿元（商品），-35.01亿元（金融）。 三日增量：-63.45亿元（商品），-7.59亿元（金融）。 五日增量：-61.45亿元（商品），-22.77亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：动力煤 K线收阴对应资金流入：棉花、螺纹钢、硅铁、玻璃、PP、乙二醇、生猪 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：豆油、焦煤 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：无 K线收阳对应资金流出：动力煤 K线收阴对应资金流入：棉花、螺纹钢、硅铁、玻璃、PP、乙二醇、生猪 K线收阴对应资金流出：豆油、焦煤 当日持仓保证金为：1890.16亿元（商品），1058.75亿元（金融）。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1：市场总持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 dVkZiYeWdYkWlUdYkX8O9RaQtRnNsQnPeRrRpMfQmNnQ7NpOqMuOpMoMwMoOpR中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 当日持仓保证金变化 图表2：主要交易品种当日持仓保证金变化值 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 图表3：主要交易品种当日持仓保证金 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一2917285242273186-0.020-25-0.41%豆粕90632740639777278654-0.007581.39%豆油27528345693441733151-0.009-148-1.40%菜粕15471156991814014809-0.005-12-0.30%菜油93719555100289086-0.001-190-1.48%棕榈油487624611946124479220.001-786-6.42%玉米177302309016609240930.00030.11%玉米淀粉104297861756662190.02850.15%棉花136541277512938104220.015-175-0.82%白糖210761994617537167990.022260.44%鸡蛋9916135529505135590.003170.39%生猪29692876277125470.017-170-1.31%苹果811012008905012115-0.008-106-1.10%沪铜33393932386729780.007-610-0.84%沪铝848412938999012666-0.006-25-0.11%沪铅14743090127230560.005-130-0.85%沪锌43165965447057740.000-140-0.55%沪锡1887204622512029-0.006-7960-2.34%沪镍52677597529171830.0012705014.47%黄金2886394430054049-0.0010.140.03%白银185102482015535198720.012-17-0.33%螺纹钢1341111019581203781013760.008-177-3.63%热卷30727501193643644722-0.001-150-2.94%焦煤3042379434784606-0.018-140.5-4.78%焦炭1893264922572324-0.001-180.5-5.00%铁矿石420183353740194317710.006-40.5-5.06%硅铁151251682913721147470.018-166-1.68%硅锰187771343714759127300.032-14-0.16%动力煤2923842259-0.0179.81.22%玻璃311483396825554285020.017-83-4.18%沥青280174118628174362100.008-104-2.65%PVC351073962733137380160.004-154-1.69%PP270222803324384258650.008-255-2.79%塑料173242082416394180810.008-214-2.31%橡胶157711292815586125020.003-325-2.36%甲醇835893943778683397880.004-83-2.70%PTA64057850217694077359-0.004-140-2.31%乙二醇193781616316919143780.013-258-4.79% 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 9 / 16 图表8：豆一资金净流向 图表9：豆粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表10：豆油资金净流向 图表11：菜粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表12：菜油资金净流向 图表13：棕榈油资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 10 / 16 图表14：玉米资金净流向 图表15：玉米淀粉资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表16：棉花资金净流向 图表17：白糖资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表18：鸡蛋资金净流向 图表19：苹果资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 11 / 16 图表20：沪铜资金净流向 图表21：沪铝资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表22：沪铅资金净流向 图表23：沪锌资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表24：沪锡资金净流向 图表25：沪镍资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报