中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001401802201031071111151192021/32021/42021/52021/62021/72021/82021/92021/102021/112021/12中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2022-03-30 摘要： 资金流向雷达 当日持仓保证金为：1966.59亿元（商品），1058.41亿元（金融）。 当日增量：-31.90亿元（商品），+43.86亿元（金融）。 三日增量：-77.22亿元（商品），+36.57亿元（金融）。 五日增量：-24.97亿元（商品），+35.23亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：豆一、菜粕、橡胶 K线收阴对应资金流入：苹果、硅锰、生猪 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：动力煤 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：沪铜、沪铅、白银、热卷 K线收阳对应资金流出：豆一、菜粕、橡胶 K线收阴对应资金流入：苹果、硅锰、生猪 K线收阴对应资金流出：动力煤 当日持仓保证金为：1966.59亿元（商品），1058.41亿元（金融）。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1：市场总持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 当日持仓保证金变化 图表2：主要交易品种当日持仓保证金变化值 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 图表3：主要交易品种当日持仓保证金 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度豆一3764543740157040-0.020791.29%豆粕25633377843007241243-0.008-17-0.41%豆油16699152991906015246-0.005780.78%菜粕19047145632666813086-0.013421.11%菜油2540270431072942-0.008840.68%棕榈油16240119901776711325-0.0021201.05%玉米152772099514749178750.00920.07%玉米淀粉5031571668875521-0.013160.48%棉花66799853504681650.022950.44%白糖5609120085504104020.007110.19%鸡蛋60389018534262990.048-33-0.76%生猪19773930184933610.025-165-1.26%苹果1986688791860375760.016-86-1.04%沪铜101193214662230020.0459401.28%沪铝109141321711868112830.0035252.34%沪铅34473318251035790.0131300.83%沪锌13351104021396989510.0044751.81%沪锡11047619447110.006-230-0.07%沪镍72944532752540590.001125005.75%黄金2131304125733285-0.0054.741.22%白银143151516312001127860.008901.81%螺纹钢662286410166007607020.003581.17%热卷120161367011444106940.013641.23%焦煤1343138412481657-0.005220.70%焦炭125584411728110.00574.51.96%铁矿石40414185274279619992-0.007556.55%硅铁83579165688985470.022-46-0.46%硅锰683610243724674600.028-132-1.50%动力煤14211730-0.034-15-1.81%玻璃570334093156651374810.004753.66%沥青236622676219332269540.0061654.33%PVC475624169043019429770.0031531.67%PP22126229262180024676-0.002790.88%塑料181952160315076193210.011690.75%橡胶725713253696515381-0.0092852.14%甲醇58748259466545322266-0.003290.97%PTA612846320258502587440.0062003.40%乙二醇167231563314736151320.007440.85% 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 9 / 16 图表8：豆一资金净流向 图表9：豆粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表10：豆油资金净流向 图表11：菜粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表12：菜油资金净流向 图表13：棕榈油资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 10 / 16 图表14：玉米资金净流向 图表15：玉米淀粉资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表16：棉花资金净流向 图表17：白糖资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表18：鸡蛋资金净流向 图表19：苹果资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 11 / 16 图表20：沪铜资金净流向 图表21：沪铝资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表22：沪铅资金净流向 图表23：沪锌资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表24：沪锡资金净流向 图表25：沪镍资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 12 / 16 图表26：黄金资金净流向 图表27：白银资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表28：螺纹钢资金净流向 图表29：热卷资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表30：焦