中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192021/102021/122022/22022/42022/6中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2022-08-08 摘要： 资金流向雷达 当日持仓保证金为：1888.69亿元（商品），1114.79亿元（金融）。 当日增量：+0.56亿元（商品），-31.81亿元（金融）。 三日增量：+15.26亿元（商品），-13.00亿元（金融）。 五日增量：-30.03亿元（商品），+0.53亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：动力煤、PVC、塑料 K线收阴对应资金流入：无 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：鸡蛋、苹果、硅铁、生猪 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：豆一、菜油、棉花、热卷、焦煤、焦炭、沥青、橡胶、PTA K线收阳对应资金流出：动力煤、PVC、塑料 K线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：鸡蛋、苹果、硅铁、生猪 当日持仓保证金为：1888.69亿元（商品），1114.79亿元（金融）。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 240025002600270028002900300031003200期货市场总持仓（单边）：亿32%34%36%38%40%42%44%95010001050110011501200金融期货持仓保证金：亿金融占比 15016017018019020021022023024014001500160017001800190020002100商品持仓保证金：亿中信期货商品价格指数250300350400450500550600650黑色金属能化农产品 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅低硫燃油4.82%6.63%1.90-8.11%焦炭4.34%5.15%1.260.58%焦煤4.18%5.65%1.44-0.07%TA3.85%4.84%0.86-1.98%棕榈3.72%5.39%1.67-1.14%PVC3.50%4.84%1.50-0.15%纯碱3.49%4.35%1.71-1.17%甲醇2.91%3.82%0.85-0.12%螺纹2.66%3.30%0.800.81%豆油2.42%4.44%1.49-1.24%热卷2.40%3.28%0.511.26%沥青2.30%5.21%0.810.13%郑棉2.20%2.93%0.850.06%沪胶2.08%2.64%1.091.90%塑料2.04%2.95%0.91-1.52%玻璃1.92%2.86%1.175.66%燃油1.87%5.75%2.15-4.07%20号胶1.87%3.12%0.601.60%菜油1.83%3.51%1.260.07%乙二醇1.72%3.75%0.96-5.03%铁矿1.70%4.27%0.730.19%动煤1.66%3.85%0.332.05%PP1.65%2.83%1.18-1.14%原油1.42%3.72%3.17-4.48%苯乙烯1.26%3.80%1.66-5.39%沪铜0.97%2.35%0.59-0.05%棉纱0.70%1.68%1.10-0.69%尿素0.68%2.33%0.521.86%郑糖0.51%1.13%0.32-2.04%锰硅0.45%1.64%0.59-3.25%沪铅0.44%0.76%0.591.03%LPG0.44%2.51%1.47-2.55%豆二0.34%2.16%1.07-0.03%连豆0.11%1.34%0.77-1.05%粳米0.11%0.24%0.160.43%玉米-0.07%1.24%0.350.63%硅铁-0.24%1.52%0.49-5.12%纸浆-0.27%2.77%1.02-1.53%沪锡-0.50%1.74%1.00-2.34%沪铝-0.58%1.68%0.760.90%沪金-0.59%0.90%0.420.77%淀粉-0.62%1.77%0.88-0.81%苹果-0.94%1.49%0.47-1.82%沪锌-1.15%2.76%1.390.98%豆粕-1.22%1.06%0.42-0.12%菜粕-1.38%1.67%1.240.74%鸡蛋-1.52%1.14%0.65-3.03%沪银-1.63%1.81%0.95-1.03%红枣-2.63%2.48%0.58-1.60%不锈钢-2.87%4.02%2.20-2.99%沪镍-4.14%3.73%1.56-5.98% 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 品种1日沉淀资金变化(亿)棕榈2.70螺纹2.57铁矿1.79TA1.62沥青1.56热卷1.56郑棉1.22玻璃1.06焦炭0.88沪铜0.85苹果0.85甲醇0.71沪胶0.59菜油0.55硅铁0.41LPG0.33豆油0.31鸡蛋0.27沪铅0.27连豆0.23焦煤0.22塑料0.22淀粉0.22乙二醇0.12郑糖0.11PVC0.10尿素0.07锰硅0.05豆二0.01粳米0.01棉纱0.00动煤0.0020号胶-0.06红枣-0.12低硫燃油-0.14苯乙烯-0.15纯碱-0.34菜粕-0.38玉米-0.46PP-0.48不锈钢-0.48纸浆-0.53燃油-0.66原油-0.71沪锡-0.71沪金-0.95沪锌-1.07沪铝-1.17豆粕-1.57沪银-2.11沪镍-2.70 品种5日沉淀资金变化(亿)乙二醇3.38沪金2.83郑棉2.62沪铜2.16沥青2.07螺纹1.77沪锌1.65棕榈1.58沪胶1.30玻璃1.20PVC1.18菜油1.02LPG0.79连豆0.70鸡蛋0.66沪铅0.50PP0.3820号胶0.34苹果0.32塑料0.31热卷0.22尿素0.19苯乙烯0.17焦煤0.14豆油0.12沪银0.11淀粉0.10锰硅0.05粳米0.01棉纱0.01菜粕0.01动煤0.00豆二0.00红枣-0.12焦炭-0.20TA-0.22低硫燃油-0.30沪铝-0.31硅铁-0.36不锈钢-0.42纸浆-0.73玉米-0.83郑糖-0.99豆粕-1.11纯碱-1.26燃油-1.98甲醇-2.10沪锡-2.65铁矿-2.82沪镍-3.79原油-6.04 品种沉淀资金(亿)沪铜130.10铁矿105.58螺纹99.30沪金88.40沪银67.55豆粕61.84棕榈49.43TA48.00原油46.55豆油45.83郑棉41.52沥青39.66甲醇39.20热卷38.76沪铝36.37PP30.96郑糖29.97沪锌29.13塑料28.28PVC28.27乙二醇27.85玉米27.36沪胶27.05玻璃21.96沪锡21.29菜油20.36苹果19.91沪镍19.84纯碱18.95纸浆18.36燃油16.66LPG11.72苯乙烯11.04焦炭10.98硅铁10.39连豆9.56锰硅8.0120号胶7.77焦煤7.18菜粕7.04沪铅6.87鸡蛋6.11不锈钢5.96低硫燃油5.90淀粉4.24尿素3.26豆二1.79红枣1.78粳米0.65棉纱0.29动煤0.00 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一60013384537839690.013500.81%豆粕15446219201339318789-0.009-16-0.40%豆油226272299324499249460.0043283.41%菜粕20950211201939923203-0.009-19-0.67%菜油61436388689573690.0182151.83%棕榈油328193023431082281800.0053824.72%玉米772722228759134282-0.002-1-0.04%玉米淀粉88997028585154980.010-18-0.58%棉花388192992635321292030.0