量化数据日报：资金流向雷达

中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192021/82021/102021/122022/22022/42022/6中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2022-06-28 摘要： 资金流向雷达 当日持仓保证金为：1977.08亿元（商品），1101.02亿元（金融）。 当日增量：-8.80亿元（商品），-4.68亿元（金融）。 三日增量：-27.14亿元（商品），+21.60亿元（金融）。 五日增量：-36.44亿元（商品），+34.79亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：PTA K线收阴对应资金流入：生猪 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：无 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：豆一、沪铝、热卷、焦煤、PVC、乙二醇 K线收阳对应资金流出：PTA K线收阴对应资金流入：生猪 K线收阴对应资金流出：无 当日持仓保证金为：1977.08亿元（商品），1101.02亿元（金融）。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1：市场总持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 当日持仓保证金变化 图表2：主要交易品种当日持仓保证金变化值 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 图表3：主要交易品种当日持仓保证金 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一42365877331054290.0121021.73%豆粕322613748827621374530.006531.38%豆油289802850626985299680.001760.74%菜粕112597029940476950.006461.65%菜油71049683729395860.0002141.79%棕榈油452434860942472470270.0041841.93%玉米10597203161650636769-0.074180.64%玉米淀粉4122712845797318-0.006260.82%棉花398554648835942446230.0084252.47%白糖166761358614129127390.013270.46%鸡蛋68096894696457920.015-18-0.39%生猪24313083224329860.009-285-1.37%苹果780113608802813968-0.005-87-0.97%沪铜4831790050368246-0.00411301.77%沪铝145961756513698159300.0092751.43%沪铅37992486309028840.005500.33%沪锌9428108201019211270-0.0055752.43%沪锡15812642163721490.00738601.77%沪镍1738320117213896-0.00821401.19%黄金1507187316121990-0.002-1.34-0.34%白银199632421117670216170.010-18-0.39%螺纹钢123793112109138676103283-0.003691.61%热卷341202613626516240940.024601.38%焦煤36644068360133800.011123.55.16%焦炭2111185819692317-0.008892.84%铁矿石436413470041606368430.000344.39%硅铁138461459413146146810.0041341.57%硅锰1179610279946498980.023180.23%动力煤00000.00000.00%玻璃763897067572225686070.006100.61%沥青28501243943175323996-0.005761.68%PVC448544999139203452410.0111622.23%PP186122232417523232050.000891.05%塑料137861629411894153900.0071071.27%橡胶17132182461689119095-0.002800.62%甲醇11674254118115172534410.001441.70%PTA62456809387927897658-0.0241281.94%乙二醇223181626619017160210.010370.82% 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 9 / 16 图表8：豆一资金净流向 图表9：豆粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表10：豆油资金净流向 图表11：菜粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表12：菜油资金净流向 图表13：棕榈油资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 10 / 16 图表14：玉米资金净流向 图表15：玉米淀粉资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表16：棉花资金净流向 图表17：白糖资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表18：鸡蛋资金净流向 图表19：苹果资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 11 / 16 图表20：沪铜资金净流向 图表21：沪铝资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表22：沪铅资金净流向 图表23：沪锌资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表24：沪锡资金净流向 图表25：沪镍资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 12 / 16 图表26：黄金资金净流向 图表27：白银资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表28：螺纹钢资金净流向 图表29：热卷资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表30：焦煤资金净流向 图表31：焦炭资金净流向 资料来源：Wind 中信期