黑色金属（螺纹钢、铁矿石）日报

2022-06-16 | 1 请务必阅读正文后的法律声明 今日市场总结 钢材：今日主力合约震荡走弱，上海螺纹下跌 40 元/吨至 4650 元/吨，上海热卷下跌 40 元/吨至 4720 元/吨。螺纹 10 合约，永安期货买单持仓增加12375 手，卖单持仓减少 1333 手；前二十名期货公司买单持仓减少 33817手，卖单持仓增加 6019 手。钢联数据显示，6 月 15 日全国建材成交量合计14.5 万吨、环比增加，低于上周的成交量均值 14.9 万吨，本期全国样本钢厂螺纹钢周产量为 305.34 万吨，环比小幅降低 0.26 万吨，螺纹社会库存周环比增加 17.54 万吨至 868.59 万吨，钢厂库存环比小幅增加 7.26 万吨至340.06 万吨，表观需求环比小幅降低 8.94 万吨至 280.54 万吨，从本期数据看，螺纹产量周环比基本持平，但五大钢材总产量周环比降幅明显，社库、厂库双双增加，当前成材库存压力较大、需求较弱。统计局数据显示，虽然地产数据累计同比均为负值，但房地产开发投资、开发投资完成额、土地购置面积等指标月环比为正，或表明在相关政策的扶持下房地产越发接近市场底。当前成材基本面较弱，同时原料端大幅下滑导致成本支撑塌陷，但钢厂利润持续低位叠加粗钢压减政策的推进，多家钢厂陆续公布减产计划，预计短期盘面将震荡偏弱运行，关注后市需求恢复的实际情况以及钢厂具体的减产力度。 铁矿：今日主力合约震荡走弱，连铁 09 合约，永安期货买单持仓增加 2266手，卖单持仓减少 3410 手；前二十名期货公司买单持仓减少 10192 手，卖单持仓减少 18795 手。Mysteel 数据显示，6 月 16 日矿石现货港口成交量为62 万吨、环比降低，低于上周的成交量均值 91.84 万吨，本期澳洲巴西 19港铁矿石发运总量 2641.8 万吨，环比大幅增加 564.1 万吨、同期偏强水平。当前从铁矿基本面来看，铁水产量持续增加，并且疏港量依然维持高位，短期铁矿石现实需求仍偏强，但山东、江苏陆续公布粗钢压减政策目标，叠加钢厂利润持续低位导致唐山的多个钢厂主动减产，因此预计铁矿需求即将见顶，并且从中长期看，外矿发运增量较为确定，到港量也将逐步回升，后市基本面大概率将出现反转。预计短期盘面在成材价格承压叠加钢厂减产的影响下呈震荡偏弱走势。 2022年6月16日 星期四 投资咨询业务资格: 证监许可[2011]1294 号 投资咨询部 黑色金属组 邱怡宏 黑色金属研究员 qiuyihong@htfutures.com 从业资格号：F3003426 投资咨询号：Z0012471 赵若晨 黑色金属研究员 zhaoruochen@htfutures.com 从业资格号：F3076218 沈垚犇 黑色金属研究员 shenyaoben@htfutures.com 从业资格号：F03088342 分析师承诺： 本人以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 黑色金属（螺纹钢、铁矿石）日报 2022-06-16 | 2 请务必阅读正文后的法律声明 投资咨询部 行业研究 一． 当日市场情况 表 1：螺纹钢现货价格 数据来源：WIND 表 2：螺纹 2210 合约前二十席持仓明细 表 3：铁矿 2209 合约前二十席持仓明细 数据来源：上海期货交易所 数据来源：大连商品交易所 证券简称 开盘价元 收盘价 元 最高价元 最低价元 涨跌元 成交量手成交量环比持仓量手持仓量环比螺纹钢2301 4520.00 4461.00 4561.00 4450.00↓92.00129768.00↓24.5%414898.00↓2.8%螺纹钢2305 4450.00 4391.00 4482.00 4386.00↓89.006211.00↓9.4%25972.00↑10.5%螺纹钢2210 4555.00 4506.00 4601.00 4494.00↓88.001692130.00↓10.9%1806083.00↑1.7%铁矿石2301 799.50 792.50 814.50 790.50↓20.00145466.00↓5.1%211259.00↓0.4%铁矿石2305 770.00 766.00 784.00 764.50↓15.504598.00↑26.9%10360.00↑11.2%铁矿石2209 870.00 867.50 887.50 861.50↓22.00482741.00↓15.2%626562.00↓3.8%热轧卷板2301 4600.00 4552.00 4648.00 4544.00↓79.0025541.00↓8.6%93201.00↓2.3%热轧卷板2305 4521.00 4475.00 4555.00 4457.00↓67.00492.00↓40.5%7138.00↑2.1%热轧卷板2210 4657.00 4609.00 4708.00 4603.00↓73.00418919.00↓7.8%752603.00↑1.3%硅铁2301 8914.00 8802.00 9028.00 8792.00↓174.003021.00↑3.5%16142.00↑1.8%硅铁2305 8956.00 8794.00 8956.00 8776.00↓148.00131.00↑95.5%248.00↑72.2%硅铁2209 8970.00 8822.00 9068.00 8812.00↓200.00161332.00↓10.5%135578.00↓5.3%锰硅2301 8236.00 8124.00 8266.00 8120.00↓118.001688.00↑28.5%15177.00↑2.4%锰硅2305 8170.00 8110.00 8170.00 8096.00↓86.0070.00↑79.5%301.00↑27.0%锰硅2209 8300.00 8154.00 8316.00 8150.00↓142.00116444.00↑22.4%153934.00↑11.3%名 次期 货 公司 会 员持 买 单 量比 上 交 易日 增 减名 次期 货 公司 会 员持 卖 单 量比 上 交 易日 增 减 /变1永安期货104,67812,3751国泰君安118,940582国泰君安102,1487,9582东证期货98,9745,8733东证期货86,175-4,1773永安期货96,584-1,3334中信期货84,176-6,5154中信期货74,7444,9555方正中期67,322-7585瑞达期货70,9057,9886华泰期货60,375-496东海期货68,287-6,5657银河期货56,9294,5967申万期货66,86128368鲁证期货55,771-16,7328华泰期货55,166-2,7009国投安信41,937-14379南华期货50,4911,48910中辉期货41,3311,45110一德期货46,376-1,26611宝城期货40,97143111方正中期45,129-263812瑞达期货37,8672,37212国投安信42,935-3,17513光大期货35,5321,46413国贸期货42,119-248914南华期货34,889-11414银河期货41,338-1,08215一德期货33,383-36,79615鲁证期货40,405-6216浙商期货33,3432,06816中辉期货37,5021,08017中信建投33,1963,07817浙商期货36,994-1,55418格林大华32,484208718广发期货32,6121,65819申万期货30,640-627519光大期货31,8821,84820东海期货29,4401,15620国信期货28,7641,098合计1,042,587-33,817合计1,127,0086,019名 次期 货 公司 会 员持 买 单 量比 上 交 易日 增 减名 次期 货 公司 会 员持 卖 单 量比 上 交 易日 增 减 /变1中信期货44,140-2,0791国泰君安38,553-3,0252国泰君安39,2731062中信期货38,2266533银河期货27,181-1,3413一德期货29,199-9204永安期货25,9142,2664方正中期27,4561,0975东证期货23,022-3235银河期货23,755-1,6666海通期货22,504-3,3296申银万国18,1501317摩根大通21,6297607中信建投17,7963448申银万国20,775-1,7048光大期货16,5542929华泰期货20,1292,6849海通期货16,181-4,02010一德期货17,740-91910永安期货15,544-3,41011乾坤期货14,00354211东证期货15,28043412中信建投13,20728712广发期货14,977-49313光大期货13,167-2,62013五矿期货14,35925414宝城期货12,382-82214国投安信13,993-3,12315中金财富11,906-54115浙商期货13,493-1,57516方正中期11,054-1,45616天风期货12,873-81717瑞银期货9,97617517华泰期货12,856-2,88918广发期货9,475-1,47718中泰期货10,629-52319徽商期货9,269-4219徽商期货9,8293720浙商期货9,256-35920东吴期货8,897424总计 376,002-10,192总计 368,600-18,795 eWkZnVdVcZlXmX8VmV9PdNaQoMmMtRtRkPoOpRlOpOrObRqRnONZpNtMNZpNtQ 2022-06-16 | 3 请务必阅读正文后的法律声明 投资咨询部 行业研究 二． 现货市场情况 表 4：黑色系商品现货价格 数据来源：MYSTEEL,WIND 注：铁矿石一栏中普氏指数的价格为上一交易日价格，环比变动以上一交易日数据为基准进行计算； 生铁=1.55*铁矿石+0.5*焦炭+0.13*喷吹煤+0.02*锰硅 螺纹成本=(0.96*生铁+0.15*废钢)/0.89+150 螺纹现货利润=螺纹现货价格/0.97-螺纹成本 表 5：铁矿石可交割品牌折仓单价 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 现货品种类别价格 价格单位 环比变动 现货品种类别价格 价格单位 环比变动上海4794 元/吨↓41.2线材HPB300 8.0mm上海5030 元/吨↓40.0北京4670 元/吨 0.0上海5470 元/吨↓40.0广州4948 元/吨↓20.6石家庄5160 元/吨 0.0上海4720 元/吨↓40.0上海5230 元/吨↓50.0北京4760 元/吨 0.0北京5350 元/吨↓20.0广州4680 元/吨↓10.0上海5760 元/吨↓30.0钢坯唐山4380 元/吨 0.0北京6010 元/吨 0.0青岛港61.5%PB粉941 元/湿吨↓20.0硅铁FeSi75-B鄂尔多斯8900 元/吨↓50.0普氏指数131 美元/吨↓3.35锰硅FeMn68Si18内蒙古825