海通期货黑色金属(螺纹钢、铁矿石)日报
2022-06-09 | 1 请务必阅读正文后的法律声明 今日市场总结 钢材：今日主力合约呈震荡走势，上海螺纹上涨 20 元/吨至 4830 元/吨，上海热卷持稳于 4880 元/吨。螺纹 10 合约，永安期货买单持仓增加 709 手，卖单持仓增加 2863 手；前二十名期货公司买单持仓增加 9670 手，卖单持仓增加 10735 手。钢联数据显示，6 月 8 日全国建材成交量合计 16.4 万吨、环比大幅增加，低于上周的成交量均值 18.1 万吨，本期全国样本钢厂螺纹钢周产量为 305.6 万吨，环比增加 7.98 万吨，螺纹社会库存周环比增加27.22 万吨至 851.05 万吨，钢厂库存环比小幅降低 11.1 万吨至 332.8 万吨，表观需求环比降低 32.99 万吨至 289.48 万吨，受多地降雨、高考停工等影响，本期螺纹社库环比累库，总库存已处于同期最高水平，库存端压力较大，仅热卷钢厂库存处于低位。上海陆续进入复工复产阶段，随着物流运输的环比好转叠加钢厂利润的小幅修复，钢厂生产顺畅性有所回升，螺纹产量周环比小幅增加。国内保经济的偏暖宏观政策叠加地产政策不断宽松，后市成材需求恢复预期尚不能证伪，但短期需求端暂无明显起色。近期市场对江苏省粗钢压减方面的消息关注较多，在供给收缩预期叠加需求恢复预期与弱需求和高库存的现实压力的博弈下，钢价短期大概率高位振荡运行。 铁矿：今日主力合约呈震荡走势，连铁 09 合约，永安期货买单持仓增加708 手，卖单持仓增加 1218 手；前二十名期货公司买单持仓增加 22410手，卖单持仓增加 22523 手。Mysteel 数据显示，6 月 8 日矿石现货港口成交量为 80.5 万吨、环比降低，低于上周的成交量均值 83.2 万吨，本期澳洲巴西铁矿石发运总量 2077.7 万吨，环比上期下降 399.5 万吨，其中澳洲发运因为上周初暴雨导致周环比出现明显降幅，巴西发运周环比增加，预计随着 6 月天气好转，澳洲巴西发运量有望重回高位水平。当前从铁矿基本面来看，铁水产量继续走强、疏港量维持同期高位、港口库存持续下降，短期铁矿基本面偏强，但近日市场传闻铁矿投机行为引起监管注意，政策风险加剧，并且从中长期看，外矿发运增量较为确定，以及粗钢压减政策下铁矿需求进一步上行空间十分有限。短期关注成材需求恢复情况以及相关政策导向。 2022年6月9日 星期四 投资咨询业务资格: 证监许可[2011]1294 号 投资咨询部 黑色金属组 邱怡宏 黑色金属研究员 qiuyihong@htfutures.com 从业资格号：F3003426 投资咨询号：Z0012471 赵若晨 黑色金属研究员 zhaoruochen@htfutures.com 从业资格号：F3076218 沈垚犇 黑色金属研究员 shenyaoben@htfutures.com 从业资格号：F03088342 分析师承诺： 本人以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 黑色金属（螺纹钢、铁矿石）日报 2022-06-09 | 2 请务必阅读正文后的法律声明 投资咨询部 行业研究 一． 当日市场情况 表 1：螺纹钢现货价格 数据来源：WIND 表 2：螺纹 2210 合约前二十席持仓明细 表 3：铁矿 2209 合约前二十席持仓明细 数据来源：上海期货交易所 数据来源：大连商品交易所 证券简称 开盘价元 收盘价 元 最高价元 最低价元 涨跌元 成交量手成交量环比持仓量手持仓量环比螺纹钢2301 4724.00 4713.00 4755.00 4688.00↑26.0071985.00↓0.9%411955.00↓0.8%螺纹钢2305 4628.00 4626.00 4659.00 4602.00↑31.002950.00↑5.7%17905.00↑6.5%螺纹钢2210 4795.00 4791.00 4827.00 4757.00↑31.001423160.00↓16.6%1836549.00↑0.7%铁矿石2301 864.50 862.50 877.00 857.00↓3.50108562.00↓13.0%201626.00↑0.0%铁矿石2305 828.50 830.00 844.50 825.00↓2.003150.00↑75.3%6386.00↑16.1%铁矿石2209 929.50 924.50 942.00 918.00↓3.00406919.00↓23.8%720539.00↓1.1%热轧卷板2301 4803.00 4795.00 4825.00 4759.00↑25.0015832.00↓21.4%86404.00↑0.3%热轧卷板2305 4738.00 4701.00 4738.00 4672.00↑27.00426.00↑31.9%5667.00↓2.0%热轧卷板2210 4868.00 4873.00 4899.00 4828.00↑30.00375586.00↓15.9%797968.00↓1.0%硅铁2301 9860.00 9686.00 9950.00 9678.00↓10.003258.00↓29.7%15861.00↑0.3%硅铁2305 9746.00 9646.00 9840.00 9640.00↑60.009.00↓79.1%107.00↓2.7%硅铁2209 9902.00 9762.00 10068.00 9738.00↓26.00215220.00↑5.9%145118.00↓3.0%锰硅2301 8516.00 8574.00 8650.00 8516.00↑136.001588.00↓57.8%12927.00↓0.1%锰硅2305 8600.00 8570.00 8616.00 8570.00↑96.0013.00↓38.1%183.00↑0.5%锰硅2209 8650.00 8658.00 8730.00 8620.00↑56.00148607.00↑16.3%140626.00↑10.4%名 次期 货 公司 会 员持 买 单 量比 上 交 易日 增 减名 次期 货 公司 会 员持 卖 单 量比 上 交 易日 增 减 /变1国泰君安111,955-9,2481国泰君安112,047-3,4432中信期货107,0421,4192永安期货99,6872,8633永安期货92,5837093东证期货85,8781,1604方正中期75,37512,2974东海期货76,7514,8745东证期货75,351-94325中信期货58,7894,2496鲁证期货67,186-2,6786华泰期货57,035-3,9457银河期货62,8054,3757浙商期货56,69232028华泰期货62,1398,4758方正中期51,9752,5339一德期货61,761155659鲁证期货47,9462,07910宝城期货49,03245810申万期货47,39128911国投安信46,8271,56011南华期货46,980180412中辉期货36,197-1,08212国投安信44,68668913南华期货36,15712113国贸期货44,389207414申万期货36,14758914一德期货43,558-8,53415东海期货35,408-1,67915中辉期货43,093-1,26816光大期货33,828-38916瑞达期货39,355-1,09217海证期货33,627-4,65517中信建投37,4252,03618瑞达期货32,744-177018银河期货33,34416319中信建投32,700-224719光大期货32,926-28120浙商期货31,462-2,71820广发期货32,8461,283合计1,120,3269,670合计1,092,79310,735名 次期 货 公司 会 员持 买 单 量比 上 交 易日 增 减名 次期 货 公司 会 员持 卖 单 量比 上 交 易日 增 减 /变1国泰君安38,6323,8731永安期货39,4731,2182中信期货35,4993,9952一德期货37,277-1633海通期货23,1392,9933国泰君安30,043-184浙商期货21,8247,3134中信期货25,8683,1215方正中期21,164-1,2345浙商期货25,5286,9666华泰期货20,344596银河期货20,4663,6437光大期货19,010-7287申银万国18,8871,7098银河期货18,8377598海通期货18,395549宝城期货18,374-2,7239东证期货17,6973,59110摩根大通17,3142,05610光大期货17,60228011东证期货17,2877611华泰期货15,54123812永安期货16,81570812五矿期货15,3711,52413申银万国15,76871513东兴期货15,299-25114中信建投13,16922214中信建投14,62923815广发期货11,6901,14715方正中期14,102-1,75016瑞达期货11,37673116大地期货13,718-217兴证期货9,7731,49717国投安信13,54265218国投安信9,572-31718天风期货11,5619119乾坤期货9,318-22819广发期货10,78098920宏源期货9,1361,49620瑞达期货9,301393总计 358,04122,410总计 385,08022,523 sMpPqQsQbR9R6MpNpPtRnPiNnNoQiNpOpP7NmNoNvPmOtRNZrQtO 2022-06-09 | 3 请务必阅读正文后的法律声明 投资咨询部 行业研究 二． 现货市场情况 表 4：黑色系商品现货价格 数据来源：MYSTEEL,WIND 注：铁矿石一栏中普氏指数的价格为上一交易日价格，环比变动以上一交易日数据为基准进行计算； 生铁=1.55*铁矿石+0.5*焦炭+0.13*喷吹煤+0.02*锰硅 螺纹成本=(0.96*生铁+0.15*废钢)/0.89+150 螺纹现货利润=螺纹现货价格/0.97-螺纹成本 表 5：铁矿石可交割品牌折仓单价 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 现货品种类别价格 价格单位 环比变动 现货品种类别价格 价格单位 环比变动上海4979 元/吨↑20.6线材HPB300 8.0mm上海5190 元/吨↑20.0北京4876 元/吨↓20.6上海5580 元/吨↑20.0广州5103 元/吨↓10.3石家庄5270 元/吨 0.0上海4880 元/吨 0.0上海5370 元/吨 0.0北京4890 元/吨↑30.0北京5450 元/吨 0.0广州4840 元/吨↑10.0上海5860 元/吨↑20.0钢坯唐山4520 元/吨↑20.0北京6160 元/吨 0.0青岛港61.5%PB粉997 元/湿吨↓3.0硅铁FeSi75-B鄂尔多斯8850 元/吨 0.0普氏指数147 美元/吨↓0.35锰硅FeMn68Si18内蒙古8300 元/吨 0.0唐山铁精粉1156 元/干吨↑3.0废钢上海3250
