股票量化策略私募基金月报：量化策略全线回撤，超额表现边际回暖

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1月A股市场整体呈现单边下跌趋势，各指数均有不同程度的回调。量化策略整体回撤，但指增策略超额表现略有回暖。沪深300指数增强策略绝对收益及超额表现均为负，但超额表现整体已略有回升，超额收益中位数为-0.32%。中证500指数增强策略超额表现同样有回暖迹象，1月超额收益中位数为0.31%。中证1000指数增强策略1月绝对收益表现垫底，但超额收益连续2月回升，1月超额收益中位数为1.04%。市场中性策略方面，现货端超额在本月有所回升，但整体仍处在较低水平，并且内部分化显著，叠加负基差及股指期货资金占用等影响，策略本月虽收益仍然为负。量化复合策略方面，商品市场在1月以来的趋势行情较为连续，非常有利于中长周期策略做出收益，中短周期及基本面策略同样获得了不错的收益表现，不过由于股票量化子策略整体收益表现不佳，侵蚀了CTA等子策略的收益，复合策略本月收益大幅回落。