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金融期权波动率日报

2022-01-14刘利娟、林川、谭歆汝安信期货持之以恒
金融期权波动率日报

国投安信期货 林川 投资咨询号: Z0014116 谭歆汝 从业号: F3052239 刘利娟 从业号:F3084441 【50ETF】距合约到期8天,距合约换月5天(交易日)日期标的物价格20HV40HV60HV当月同期HV当月IV近1年IV分位数近2年IV分位数次月IV/同期HV2022/1/123.22012.60%12.78%12.69%13.89%15.23%7.30%8.90%17.18%13.74%2022/1/133.16613.37%13.34%13.03%13.21%17.55%50.60%41.70%18.67%12.71%2022/1/143.12013.89%13.58%13.33%14.96%17.67%53.00%43.10%19.09%13.51%日内振幅今日昨日2.45%2.16%2022年1月14日前日0.46%金融期权波动率日报-20%-10%0%10%20%4%19%34%50ETF历史波动率、隐含波动率对比20HV-IV20HVIV50分位(20HV)数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货-10%0%10%20%30%40%50%1.52.53.550ETF价格、波动率对比50ETF(左轴)20HVIV数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货5%10%15%20%25%3.053.153.253.353.45最近30日50ETF价格、波动率对比50ETF(左轴)20HV40HV60HV同期HVIV数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%8%13%18%23%最近30日50ETF历史波动率、隐含波动率对比20HV-IV20HV同期HVIV50分位(20HV)数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%当月合约日内ATM隐含波动率今日昨日前日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货13.0%15.0%17.0%19.0%ATM IV(M1)ATM IV(M2)ATM IV(Q1)ATM IV(Q2)ATM IV期限结构今日昨日前日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货本报告版权属于国投安信期货有限公司1不可作为投资依据,转载请标明出处 skew指数:今日前日 四日前五日前75.3777.5280.1382.39历史波动率20日HV40日HV60日HV90分位24.81%24.14%22.38%50分位 17.80%18.47%19.45%10分位12.76%13.51%14.34%昨日83.56三日前84.205%15%25%35%45%过去12个月50ETF历史波动率锥最大值90.00%75.00%50.00%25.00%10.00%最小数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货13%18%23%28%50ETF期权隐含波动率对比五日前三日前前日昨日今日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货010203050ETF月回报率分布实际分布(左轴)正态分布概率密度数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货40%60%80%100%120%140%160%2.42.93.43.950ETF价格、持仓量PCR对比50ETF(左轴)换月持仓量PCR数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货本报告版权属于国投安信期货有限公司2不可作为投资依据,转载请标明出处 【沪300ETF】距合约到期8天,距合约换月5天(交易日)日期标的物价格20HV40HV60HV当月同期HV当月IV次月IV/同期HV平值组合权利金2022/1/124.91912.70%12.03%11.70%13.08%14.28%16.82%13.97%8622022/1/134.83813.47%12.68%11.99%13.59%17.08%18.28%12.79%8602022/1/144.79413.36%12.69%12.11%14.28%16.02%18.15%13.12%1096日内振幅今日前日2.44%0.96%skew指数:昨日三日前四日前五日前94.0395.3995.9897.15历史波动率20日HV40日HV60日HV权利金90分位25.91%25.91%24.08%50分位16.28%17.15%17.95%10分位11.31%11.61%11.96%上市以来IV分位数5.50%40.40%22.80%昨日2.61%今日前日93.6593.56换月以来变化近10天变化近3天变化34-320-4140%10%20%30%40%50%60%3.54.04.55.05.5沪300ETF上市后价格、波动率对比沪300ETF(左轴)20HV40HV60HV数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货-5%-3%-1%1%3%5%3%8%13%18%23%28%33%38%沪300ETF近30天历史波动率、隐含波动率对比20HV-IV20HV同期HVIV50分位(20HV)数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%当月合约日内ATM隐含波动率前日昨日今日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%ATM IV(M1)ATM IV(M2)ATM IV(Q1)ATM IV(Q2)ATM IV期限结构今日作日前日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货12%22%32%42%沪300ETF期权隐含波动率对比五日前三日前前日昨日今日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货02468101214沪300ETF月回报率分布实际分布正态分布数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货本报告版权属于国投安信期货有限公司3不可作为投资依据,转载请标明出处 5%25%45%过去12个月沪300ETF历史波动率锥最大值0.90.750.50.250.1最小数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货0500100015002000250030003500平值期权组权利金变化(除去内含价值)数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货0726换月50%70%90%110%130%150%170%3.54.04.55.05.56.0沪300ETF价格、持仓量PCR对比沪300ETF(左轴)换月持仓量PCR数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货本报告版权属于国投安信期货有限公司4不可作为投资依据,转载请标明出处 【深300ETF】距合约到期8天,距合约换月5天(交易日)日期标的物价格20HV40HV60HV当月同期HV当月IV次月IV/同期HV平值组合权利金2022/1/124.84713.05%12.26%11.86%12.90%14.78%16.92%14.43%6942022/1/134.77313.61%12.82%12.09%12.91%16.78%18.14%13.04%9862022/1/144.72113.61%12.90%12.27%13.72%17.06%18.42%13.36%890日内振幅今日前日2.27%15.03%skew指数今日 前日三日前四日前五日前107.35100.58105.21106.64103.38历史波动率20日HV40日HV60日HV权利金90分位24.59%24.84%23.08%50分位16.19%16.75%17.61%10分位11.45%11.89%12.44%上市以来IV分位数昨日6.90%28.80%33.20%近3天变化2.38%昨日100.39换月以来变化-400 近10天变化-298-3200%10%20%30%40%50%3.54.04.55.05.56.0深300ETF上市后价格、波动率对比深300ETF(左轴)20HV40HV60HV同期HVIV数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货-6%-4%-2%0%2%4%3%8%13%18%23%28%33%38%深300ETF近30天历史波动率、隐含波动率对比20HV-IV20HV同期HVIV50分位(20HV)数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货13.5%14.5%15.5%16.5%17.5%18.5%19.5%当月合约日内ATM隐含波动率前日昨日今日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%ATM IV(M1)ATM IV(M2)ATM IV(Q1)ATM IV(Q2)ATM IV期限结构今日作日前日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货8%13%18%23%28%33%深300ETF期权隐含波动率对比五日前三日前前日昨日今日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货02468101214深300ETF月回报率分布实际分布正态分布数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货平值期权组权利金变化(除去内含价值)本报告版权属于国投安信期货有限公司5不可作为投资依据,转载请标明出处 5%25%45%过去12个月深300ETF历史波动率锥最大值0.90.750.50.250.1最小数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货0500100015002000250030003500平值期权组权利金变化(除去内含价值)数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货0726换月40%60%80%100%120%140%3.54.04.55.05.56.0深300ETF价格、持仓量PCR对比深300ETF(左轴)换月持仓量PCR数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货本报告版权属于国投安信期货有限公司6不可作为投资依据,转载请标明出处 【300股指】距合约到期5天,距合约换月2天(交易日)日期标的物价格20HV40HV60HV当月同期HV当月IV次月IV/同期HV平值组合权利金2022/01/124845.5813.47%12.65%12.29%13.18%16.64%16.64%13.39%138002022/01/134765.9214.22%13.27%12.56%14.02%17.42%17.42%14.25%174402022/01/144726.7314.02%13.20%12.65%14.02%18.44%18.44%14.25%16560日内振幅今日前日1.50%0.50%skew指数:今日前日99.8299.73历史波动率20日HV40日HV60日HV权利金 90分位24.73%25.05%23.25%50分位16.31%17.06%18.07%上市以来IV分位数24.50%33.80%42.70%昨日1.40%昨日三日前四日前五日前102.61101.16100.21104.43换月以来变化14240近10天变化-1320近3天变化-22800%10%20%30%40%50%60%3300.03800.04300.04800.05300.05800.0300股指期权上市后价格、波动率对比300股指(左轴)20HV40HV60HV同期HVIV数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货-6%-4%-2%0%2%4%1%6%11%16%21%300股指期权近30天历史波动率、隐含波动率20HV-IV20HV同期HVIV50分位(20HV)数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%当月合约日内ATM隐含波动率前日昨日今日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%ATM IV(M1)ATM IV(M2)ATM IV(Q1)ATM IV期限结构今日昨日前日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货11%16%21%26%31%36%300股指期权隐含波动率对比五日前三日前前日昨日今日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货

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