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贵金属期货日报

2022-01-14李高锋东吴期货立场简单
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东吴期货研究所 021-33666347 www.dwfutures.com 一、 市场行情综述 二、 库存与持仓数据 三、 比价与升帖水数据 四、 利率与汇率数据 五、 政经要闻 【观点与策略】 隔夜美元指数探底回升,伦敦金价格亦探底回升。美联储发布了2021年12月份FOMC货币政策会议的纪要,纪要显示,与会官员们开始讨论一系列与货币政策正常化相关的话题,不认为奥密克戎变异毒株从根本上改变了复苏路径,但承认疫情最新进展给经济前景带来下行风险。本次纪要论调显著鹰派,官员们提到可以提前加息且加息速度更快,开启加息到开始缩表的间隔比预期更短,缩表速度比此前缩表周期更快等可能性。 美国12月非农就业人口仅增19.9万,大幅不及预期的44.7万人,并创下一年以来最低增幅。这是非农就业数据连续第二个月大幅不及预期,整体增速与11月基本一致。10、11月非农就业人数总计上修14.1万人。此外,美国2021年12月失业率3.9%,续刷2020年2月来新低;平均每小时工资同比升4.7%,预期升4.2%,前值升4.8%;环比升0.6%;就业参与率61.9%,预期61.9%,前值自61.8%修正至61.9%。美国2021年12月CPI同比上涨7.0%,连续第19个月上涨,同时创下自1982年6月以来最快涨幅。值得注意的是,美国CPI数据已连续8个月达到或高于5%。剔除波动较大的食品和能源价格后,美国2021年12月核心CPI同比上涨5.5%,飙升至1991年2月以来的最高水平,略高于预期值5.4%,也高于前值4.9%。 美联储因通胀高企等因素加速缩减购债的速度,并可能提前加息,但市场基本已有预期。目前市场关注的重点仍在通胀和利率上;若后期通胀上行压力加大,则美联储可能提前加息,则对黄金价格不利;中短期看,黄金价格在通胀上行预期及美联储紧缩政策的矛盾中维持高位宽幅震荡。 快手必读——贵金属期货日报 东吴期货研究所 宏观与金融工程组 李高锋021-63123067 从业证书:F3014109 投资咨询证书:Z0011852 期市有风险,投资需谨慎 2022年1月14日星期五 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第 2 页 一、【市场行情综述】 2022-01-13合约标的开盘价最高价最低价收盘价单日涨跌%当周涨幅%持仓量成交量上金所白银T+D4675.004765.004669.004739.001.433.3469962502099124沪银主力4738.004820.004732.004787.001.613.28500971559280上金所黄金T+D373.13374.90373.05374.210.211.5515172413730沪金主力373.98375.40373.54374.920.621.683577865685COMEX黄金主力1825.701828.301811.801822.10(0.28)1.37279038197305COMEX白银主力23.1923.3223.0323.12(0.37)3.1711449650043伦敦银23.133.53--伦敦金1825.971.67-- 数据来源:Wind、东吴期货研究所 二、【库存与持仓数据】 1期货库存 1800230028003300380043004800530058002021-01-112021-01-262021-02-102021-02-252021-03-122021-03-272021-04-112021-04-262021-05-112021-05-262021-06-102021-06-252021-07-102021-07-252021-08-092021-08-242021-09-082021-09-232021-10-082021-10-232021-11-072021-11-222021-12-072021-12-222022-01-06上期所黄金库存期货/千克140000016000001800000200000022000002400000260000028000003000000上期所白银库存期货/千克 200050020001000200 01500200 02000200 02500200 03000200 03500200 04000200 04500200 0COMEX黄金库存/金衡盎司1000020 001500020 002000020 002500020 003000020 003500020 004000020 004500020 00COMEX白银库存/盎司 数据来源:Wind、东吴期货研究所 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第 3 页 2贵金属ETF持有量 60080010001200140016001800200022002004006008001000120014002014-07-252014-11-252015-03-252015-07-252015-11-252016-03-252016-07-252016-11-252017-03-252017-07-252017-11-252018-03-252018-07-252018-11-252019-03-252019-07-252019-11-252020-03-252020-07-252020-11-252021-03-252021-07-252021-11-25SPDR黄金ETF持有量/吨伦敦金价-右510152025303520007000120001700022000270002014-11-172015-03-172015-07-172015-11-172016-03-172016-07-172016-11-172017-03-172017-07-172017-11-172018-03-172018-07-172018-11-172019-03-172019-07-172019-11-172020-03-172020-07-172020-11-172021-03-172021-07-172021-11-17白银i s hares持有量/吨伦敦白银价格/右 数据来源:Wind、东吴期货研究所 3贵金属CFTC非商业持仓 -100,000-50,000050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,0000500 00100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000CFTC黄金非商业净多持仓/右非商业性多头非商业性空头-40,000-20,000020,00040,00060,00080,000100,000120,0000200 00400 00600 00800 00100 000120 000CFTC白银非商业净多持仓/右非商业性多头非商业性空头 数据来源:Wind、东吴期货研究所 三、【比价与升帖水数据】 1黄金与白银比价 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第 4 页 6070809010011012013012001300140015001600170018001900200021002200COMEX黄金COMEX黄金/白银607080901001101202503003504004505002019-04-232019-06-232019-08-232019-10-232019-12-232020-02-232020-04-232020-06-232020-08-232020-10-232020-12-232021-02-232021-04-232021-06-232021-08-232021-10-232021-12-23SHFE黄金SHFE黄金/白银 数据来源:Wind、东吴期货研究所 2贵金属升帖水 -100-500501001502002503003503000350040004500500055006000650070002020-07-132020-08-132020-09-132020-10-132020-11-132020-12-132021-01-132021-02-132021-03-132021-04-132021-05-132021-06-132021-07-132021-08-132021-09-132021-10-132021-11-132021-12-13SHFE白银沪银主力-上银-202468101214340360380400420440460SHFE黄金沪金主力-上金 数据来源:Wind、东吴期货研究所 四、【利率与汇率数据】 889092949698100102104美元指数-20000-100000100002000030000400005000010001100021000310004100051000610002018-02-202019-02-202020-02-202021-02-20美元指数净多头/右I CE美元指数非商业空头持仓/张I CE美元指数非商业多头持仓/张 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第 5 页 00.20.40.60.811.21.41.61.800.511.522.5美国:10年国债-2年期国债美国:国债收益率:2年美国:国债收益率:10年00.511.522.53-1.5-1-0.500.511.522.55年期通胀预期/右美国通胀指数国债(TI PS)收益率:10年美国:国债收益率:10年00.20.40.60.811.21.41.6TED利差 数据来源:Wind、东吴期货研究所 五、【政经要闻】 1、美国2021年12月PPI环比升0.2%,预期升0.4%,前值升0.8%修正为升1.0%;同比升9.7%,预期升9.8%,前值升9.6%修正为升9.7%。12月核心PPI环比升0.5%,预期升0.5%,前值升0.7%;同比升8.3%,预期升8.0%,前值升7.7%。 免责声明: 本报告由东吴期货制作及发布。报告是基于本公司认为可

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