本报告研究了A股市场不同波动性环境下的市值投资策略。研究发现，不同市值股票在不同波动率环境下的未来表现存在显著差异。在低波动率环境下，大市值股票表现最佳；在中等波动率环境下，各类市值股票表现皆弱；在高波动率环境下，小市值股票表现最佳。因此，投资者可以根据市场波动性选择合适的市值投资策略，即在低波动环境下持大市值，高波动环境下持小市值。
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