２只创新产品QDII-FOF-LOF基金申报，沪深300ETF资金净流入明显

东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格，据此开展发布证券研究报告业务。 东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突，不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 动态跟踪 【金融工程·证券研究报告】 金融工程 ２只创新产品QDII-FOF-LOF基金申报，沪深300ETF资金净流入明显 研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：据证监会公开信息显示，2021年 12月2日华宝基金、景顺长城基金2家基金公司，率先上报了QDII-FOF-LOF基金，分别为华宝海外创新(QDIIFOFLOF)和景顺长城全球半导体芯片产业股票型(QDIIFOFLOF)。华夏越秀高速公路REITs、建信中关村产业园REITs周一正式公开发售，其中，建信中关村产业园REIT公众投资者认购配售比例为1.969%，华夏越秀高速REIT则为2.14%。2021年12月2日，由固收老将饶刚管理的睿远稳进配置两年持有期混合基金首发募集，募集一日吸金超千亿。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金数量较上期有所下降，共成立47只，较上期减少5只，其中股票型基金14只，混合型基金17只，债券型基金13只，FOF基金2只，REITs 1只，混合型基金在该周期内成立数目最多。本期，国内新发行基金一共56只，较上期增加1只。其中股票型基金17只，混合型基金16只，债券型基金16只，FOF型基金5只，REITs 2只，股票型基金在该周期内发行数目最多。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为0.4%，债券型基金为0.1%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.7%，量化对冲产品为0.3%。年初至今，普通股票型基金平均收益12.6%，债券型基金4.5%。量化产品中主动量化基金平均收益为9.5%，对冲型产品收益为2.0%。 ⚫ 场内基金动态：1.上证50ETF：上周华夏上证50ETF份额增长5.44亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额13.20亿元。2.沪深300ETF：上周嘉实沪深300ETF份额增长最多2.52亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额9.96亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF份额普遍赎回，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额8.84亿元。4.创业板ETF：上周易方达创业板ETF份额增长最多0.75亿，华安创业板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额5.36亿元。5.科创50ETF：上周科创50ETF份额普遍赎回，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额5.24亿元。6.双创ETF：上周双创ETF份额普遍赎回，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额4.59亿元。7. MSCI中国A50互联互通ETF：上周南方MSCI中国A50互联互通ETF份额增长最多3.94亿，华夏MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额27.46亿元。8.非宽基ETF：上周华宝中证医疗ETF份额增长最多5.60亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额14.61亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 Table_ Base Info 报告发布日期 2021年12月06日 证券分析师 朱剑涛 021-63325888*6077 zhujiantao@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515060001 证券分析师 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 联系人 肖丽华 021-63325888*6050 xiaolihua@orientsec.com.cn 相关报告 首批同业存单AAA指数基金获批，第二批REITs周一公开发售： 2021-11-28 首 批 主 动 管 理 型ETF获 批 ，4只MSCIA50ETF日均成交额超90亿 2021-11-21 首批8只北交所主题公募基金获批，首批A50ETF上市首日交易额破百亿： 2021-11-15 首只专精特新主题基金开始募集，多家基金公司申报风电ETF： 2021-11-08 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 .................................................................................................................. 4 2.2 新发行基金 .................................................................................................................. 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 .............................................................................................................. 8 四、场内基金动态 .......................................................................................... 9 风险提示 ...................................................................................................... 12 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【华宝、景顺长城2家基金公司率先申报QDII-FOF-LOF基金】据证监会公开信息显示，2021年 12月2日华宝基金、景顺长城基金2家基金公司，率先上报了QDII-FOF-LOF基金，分别为华宝海外创新(QDIIFOFLOF)和景顺长城全球半导体芯片产业股票型(QDIIFOFLOF)。QDII-FOF-LOF基金的申报，是继FOF－LOF产品后中国公募基金FOF的又一创新型产品。后续 “QDII-FOF-LOF”的获批不仅丰富和完善了国内FOF产品线，也将成为中国投资者配置海外优质资产的又一重要途径。 【第二批2只公募REIT认购完毕】首批REITs产品的良好表现，使得REITs产品正被越来越多的投资者所认可。第二批2只公募REITs上周认购完毕，其中，建信中关村产业园REIT公众投资者认购配售比例为1.969%，华夏越秀高速REIT则为2.14%。 截至2021年11月26日，正在排队审批的产品还有3只，分别为华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金和国泰君安临港东久智能制造产业园封闭式基础设施证券投资基金，其中国金和国泰君安资管旗下两只产品拿到第一次反馈。 【睿远首只“固收+”发售当日吸金超千亿】2021年12月2日，由固收老将饶刚管理的睿远稳进配置两年持有期混合基金首发募集，募集上限为100亿元人民币，公告显示，基金管理人对该基金2021年12月2日的有效认购申请采取“末日比例确认”的方式进行部分确认，确认比例为9.801024%。 二、基金发行动态 近1年公募基金市场共发行新基金1820只，共募集3.00万亿元；其中混合型基金新发行880只，共募集1.74万亿；股票型基金新发行480只，共募集3777亿元；债券型基金新发行336只，共募集7082亿元；FOF 基金共发行80只，共募集1089亿元。具体如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（单位：亿） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金数量较上期有所下降，共成立47只，较上期减少5只，其中股票型基金14只，混合型基金17只，债券型基金13只，FOF基金2只，REITs 1只，混合型基金在该周期内成立数目最多。新基金共募集607.70亿元，较上期减少110.54亿元，其中博时富璟纯债一年定开募集规模最大84.11亿元，其次中融聚优一年定开募集规模达80.00亿元。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 本期股票型基金共募集59.61亿元,大多为被动指数型和增强指数型产品，被动产品主要跟踪中证现代农业、创业板、新材料、科创创业、稀有金属和石化产业等主题，本期3只主动型ETF成立，分别为国泰沪深300增强策略ETF、华泰柏瑞中证500增强策略ETF和招商沪深300增强策略ETF成立，分别募集规模18.93亿元、13.95亿元和9.93亿元。混合型基金共募集150.47亿元，募集规模最大的是由基金经理李竞管理的东方红睿和三年定开A募集28.18亿元，其次为基金经理是星涛管理的信达澳银优势价值A募集19.66亿元；本周债券型基金发行规模较大共计361.82亿元，其中博时富璟纯债一年定开募集规模最大募集84.11亿元，其次为中融聚优一年定开募集80亿元；FOF型基金本期新成立基金分别为交银施罗德兴享一年持有A和建信龙祥稳进6个月持有A，2只产品共募集14.50亿元；本期华夏越秀高速公路封闭式基础设施REIT成立，募集21.30亿元。 具体如下： 图2：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.2 新发行基金 本期，国内新发行基金一共56只，较上期增加1只。其中股票型基金17只，混合型基金16只，债券型基金16只，FOF型基金5只，REITs 2只，股票型基金在该周期内发行数目最多。 股票型基金全部为指数产品，主要跟踪消