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国债日评:缴税走款下资金面转收敛 期债仍陷震荡

2021-10-27李彬联广州期货有***
国债日评:缴税走款下资金面转收敛 期债仍陷震荡

本报告中所有观点仅供参考,请投资者务必阅读正文之后的免责声明。 研究中心研究报告 2021年10月27日星期三 研究报告 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】1497号 联系信息 李彬联 期货从业资格:F3039476 投资咨询资格:Z0014986 邮箱:li.binlian@gzf2010.com.cn 相关报告 2021.06.07 《地方债供给影响逐步减弱 期债调整后仍具上行空间》 2021.07.11 《全面降准“二度”超预期 后市怎么看?》 2021.08.26 《债市新一轮配置机会即将来临》 2021.08.28 《2021年全球央行年会点评》 2021.09.17 《疫情扰动消费 投资有所改善》 日评:国债 缴税走款下资金面转收敛 期债仍陷震荡 广州期货 研究中心 联系电话:020-22139813 一、行情回顾 10月27日,缴税走款致资金面收敛,不过央行持续输入流动性安抚市场,债市仍处震荡区间。二年国债主力合约TS2112收于100.640元,较上日收盘价涨0.01%,总成交10662手,持仓24706手;五年国债主力合约TF2112收于100.650元,较上日收盘价跌0.02%,总成交22596手,持仓73867手;十年国债主力合约T2112收于99.150元,与上日收盘价持平,总成交49810手,持仓149503手。 二、货币市场流动性监测 月末缴税开始集中走款,同时地方债持续大规模发行,央行公开市场逆回购连续第三日开展2000亿操作,单日净投放1000亿元,资金利率整体反弹。上海银行间同业拆放利率普涨,隔夜Shibor报1.9210%,上涨37.5BP;7天Shibor报2.2680%,上涨0.6BP;3个月Shibor报2.4450%,上涨0.2BP。存款类机构质押回购利率多数上行,DR001报1.9197%,上涨37.6BP;DR007报2.2867%,上涨4.1BP。上交所回购利率涨跌互现,GC001报2.2100%,上涨19.2BP;GC007报2.4580%,下跌1.2BP;GC028报2.3690%,与上日持平。 三、新债发行 上午财政部新发1年、增发10年两期固息债,规模分别为350亿、350.8亿,中标收益率分别为2.22%、2.9357%,全场倍数分别为3.66、4.59;午后农发行新发1年、增发10年两期固息债,规模分别为50亿、60亿,中标收益率分别为2.25%、3.3672%,全场倍数分别为4.19、3.41。 四、综合研判 当前资金面略有收敛,总体仍处较为舒适的局面,尤其央行持续输血打消市场顾虑,平稳跨月难度不大。债市暖意未消,不过做多情绪也不浓,市场缺乏明显方向,短期难脱震荡格局。仅供参考。 研究中心研究报告 广州期货股份有限公司提醒广大投资者:期市有风险 入市需谨慎 Page 1 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 研究中心简介 广州期货研究中心秉承公司“不断超越、更加优秀”的核心价值观和“简单、用心、创新、拼搏”的团队文化,以“稳中求进、志存高远”为指导思想,在“合规、诚信、专业、图强”的经营方针下,试图将研究能力打造成引领公司业务发展的名片,让风险管理文化惠及全球的衍生品投资者。 研究中心下设综合部、农产品研究部、金属研究部、化工能源研究部、金融衍生品研究部、创新研究部等六个二级部门,覆盖了宏观、金融、金属、能化、农牧等全品种衍生工具的研究,拥有一批理论基础扎实、产业经验丰富、机构服务有效的分析师,以满足业务开发及机构、产业和个人投资者的需求。同时,研究中心形成了以早报、晨会、周报、月报、年报等定期报告和深度专题、行情分析、调研报告、数据时事点评、策略报告等不定期报告为主体的研究报告体系,通过纸质/电子报告、公司网站、公众号、媒体转载、电视电台等方式推动给客户,力争为投资者提供全面、深入、及时的研究服务。此外,研究中心还会提供定制的套保套利方案、委托课题研究等,以满足客户的个性化、专业化需求。 研究中心在服务公司业务的同时,也积极地为期货市场发展建言献策。研究中心与监管部门、政府部门、行业协会、期货交易所、高校及各类研究机构都有着广泛的交流与合作,在期货行业发展、交易策略模式、风险管理控制、投资者行为等方面做了很多前瞻性研究。 未来,广州期货研究中心将依托股东越秀金控在研究中的资源优势,进一步搭建适合公司发展、适合期货市场现状的研究模式,更好服务公司业务、公司品牌和公司战略,成为公司的人才培养基地。 研究中心联系方式 金融衍生品研究部:(020)22139858 金属研究部:(020)22139817 化工能源研究部:(020)23382623 创新研究部:(020)22139858 农 产 品 研 究部:(020)22139813 综合部:(020)22139817 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼10楼 邮政编码:510623 研究中心研究报告 广州期货股份有限公司提醒广大投资者:期市有风险 入市需谨慎 Page 2 广州期货业务单元一览 广州期货是大连商品交易所(会员号:0225)、郑州商品交易所(会员号:0225)、上海期货交易所(会员号:0338)、上海国际能源交易中心(会员号:8338)会员单位,中国金融期货交易所(会员号:0196)交易结算会员单位,可代理国内所有商品期货和期权、金融期货品种交易。除从事传统期货经纪业务外,公司可开展期货投资咨询、资产管理、银行间债券市场交易以及风险管理子公司业务。公司总部位于广州,业务范围覆盖全国,可为投资者提供一站式的金融服务。 广州期货主要业务单元联系方式 成都营业部 佛山南海营业部 清远营业部 上海陆家嘴营业部 联系方式:028-86528580 办公地址:成都市高新区交子大道88号2栋5层507号 联系电话:0757-88772888 办公地址:佛山市南海区桂城街道海五路28号华南国际金融中心2幢2301房 联系电话:0763-3882201 办公地址:清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰商贸中心永泰中心5层(19-23A号) 联系电话:021-50568018 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路899号1201- 1202室 北京分公司 深圳营业部 长沙营业部 东莞营业部 联系电话:010-68525389 联系电话:0755-83533302 联系电话:0731-82898516 联系电话:0769-22900598 办公地址:北京市西城区月坛南街59号5层501-1、501-26、 501-27 办公地址:广东省深圳市福田区梅林街道梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座704A、705 办公地址:湖南省长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店18楼1801 办公地址:广东省东莞市南城街道三元路2号粤丰大厦办公1501B 广州体育中心营业部 杭州城星路营业部 天津营业部 郑州营业部 联系电话:020-28180338 联系电话:0571-89809632 联系电话:022-87560710 联系电话:0371-86533821 办公地址:广州市天河区体育东路136,138号17层02房、17层03房自编A 办公地址:浙江省杭州市江干区城星路111号钱江国际时代广场2幢1301室 办公地址:天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2-1-1604、1605、1606 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路80号1号楼2单元23层2301号 湖北分公司 苏州营业部 山东分公司 肇庆营业部 联系电话:027-59219121 联系电话:0512-69883586 联系电话:0531-85181099 联系电话:0758-2270760 办公地址:湖北省武汉市江汉区香港路193号中华城A写字楼14层1401-9号 办公地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场58幢苏州中心广场办公楼A座07层07号 办公地址:山东省济南市历下区泺源大街150号中信广场主楼七层703、705室 办公地址:广东省肇庆市端州区星湖大道六路36号大唐盛世第一幢首层04A 广东金融高新区分公司 青岛分公司 四川分公司 上海分公司 联系电话:0757-88772666 联系电话:0532-88697836 联系电话:028-86282772 联系电话:021- 68905325 办公地址:广东省佛山市南海区海五路28号华南国际金融中心2幢2302房 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号农商财富大厦8层801室 办公地址:四川省成都市武侯区人民南路4段12号6栋802号 办公地址:上海市浦东新区向城路69号1幢12层(电梯楼层15层)03室 总部金融发展部 总部机构发展部 总部产业发展部 总部机构业务部 联系电话:020-22139814 联系电话:020-22139836 联系电话:020-23382586 联系电话:020-22139802 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼10楼 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼10楼 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼10楼 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼10楼 广期资本管理(上海)有限公司 联系电话:(021)50390265 办公地址:上海市浦东新区福山路388号越秀大厦701室

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