股指期货统计及策略日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2021年6月25日星期五 股指期货日报 1. 图解行情 来源：万得 A1.15%1.48%2.09%61.05141.03AIF1.81%IH1.71%IC1.06%IF 62430072.2%1002003100 6A南华期货研究所 姚永源：0755-82723950 yaoyy@nawaa.c 2 请务必阅读正文之后的免责条款部分 南华期货股指期货日报 1.1股指期货日内基本行情 IF00.CFE IF01.CFE IF02.CFE IF03.CFE 000300.SH 当月 次月 当季 下季 现货 %） 1.81 1.86 1.94 2.02 1.63 93,241.00 2,979.00 29,029.00 5,048.00 N.A. 111,281.00 3,672.00 88,037.00 18,885.00 N.A. 11,026.00 1,400.00 2,144.00 744.00 N.A. IH00.CFE IH01.CFE IH02.CFE IH03.CFE 000016.SH 当月 次月 当季 下季 现货 %） 1.71 1.68 1.76 1.82 1.47 41,520.00 1,106.00 11,631.00 2,384.00 N.A. 47,806.00 1,408.00 29,320.00 7,591.00 N.A. 1,082.00 620.00 155.00 750.00 N.A. IC00.CFE IC01.CFE IC02.CFE IC03.CFE 000905.SH 当月 次月 当季 下季 现货 %） 1.06 1.08 1.07 1.15 0.87 50,949.00 2,504.00 13,553.00 7,596.00 N.A. 96,186.00 3,609.00 92,803.00 50,097.00 N.A. 2,739.00 1,198.00 569.00 1,192.00 N.A. 3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 南华期货股指期货日报 2.1沪深300指数期货 2.2 上证50指数期货 数据来源：Wind，南华研究 3500.00004000.00004500.00005000.00005500.00006000.0000-1.60%-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%0.20%0.40%成交量加权平均升贴水率沪深300（右） 4 请务必阅读正文之后的免责条款部分 南华期货股指期货日报 图2.3 中证500指数期货 数据来源：Wind，南华研究 注：升贴水率=（期货合约价格-现货价格）/现货价格 成交量加权平均升贴水率为该品种当月、次月、当季和下季期货合约的升贴水率按照成交量加权平均的结果。 升贴水率一定程度上体现了市场对未来行情预期，暗示市场情绪情况，升贴水率走低一般代表市场情绪转弱，反之则代表市场情绪回暖。