中国银行业CEO季刊：如何让风险管理成为银行的竞争力

2018年夏季刊麦肯锡 中国银行业CEO季刊 全球洞见 中国实践如何让风险管理成为银行的竞争力驾驭风险 持续增长精简版 2018年夏季刊麦肯锡 中国银行业CEO季刊刊首语在宏观经济下行与监管重拳治理的双重冲击下，中国银行业陷入了不良攀升、利润下滑和增长 乏 力 的 困 境 。“ 逾 期 超 过90天贷款全部计入不良”、限制非标业务等新规密集出台，使银行的传统增长模式备受挑战，巨大的逾期贷款包袱造成信贷资源难以释放。中国银行业已步入关键变革期，风险管理能力的强弱，将成为未来区分银行经营优劣的核心竞争力之一，并将直接决定银行估值的高低。因此，我们认为，银行应从两个方面入手应对挑 战。其一，主动适应宏观经济长期保持中低速增长和强监管成为主基调的大环境，打造专业化、精细化的全面风险管理体系，构建端到端风险管控能力和稳健的风险治理文化，综合运用数字化、智能化系统和工具，从而有效控制风险，化解不良。其二，应积极发展新的业务增长点，包括小微、零售消费金融和信用卡等高收益信贷业 务，交易银行、投行、资产管理和金融市场代客等低资本消耗业务，通过建立专业化的客户识别与评级能力，对抗互联网科技企业的跨界竞争，并借助数字化、智能化转型持续迭代升 级。作为风险转型的重要一环，银行还需要制定与战略目标相一致的风险偏好，强化组合管 理，提升资本价值创造能力，实现高质量增长。本夏季刊以“如何让风险管理成为银行的竞争力”为主题，就“风险管理转型的顶层设计”、 “ 降 存 量 ”、“ 控 新 增 ”、“ 组 合 与 资 本 优 化 ”、“ 智 能 风 控 ”、“ 构 建 全 面 风 险 文 化 ”、“ 流动性与利率风险”、“合规与操作风险”、“防范市场风险”和“管控集团风险”等十大热点议题展开了深入分析和有益探讨。这些文章既指出了短期应如何有效遏制不良新增，也介绍了长期应如何健全风险管理体系和建设组织风险文化，让上至董事会下至一线客户经理一一参与进来。另外，我们还展望了人工智能、高级分析等新兴技术在智能风控应用领域的无限前景。在2007-2008全球金融危机后，国际领先银行的风险管理转型历程值得国内银行借鉴。此外金控集团的风险管控也已成为行业重大课题之一。有鉴于此，我们分享了花旗、汇丰、高盛等领先银行历经危机考验，却依然保持业界翘楚地位的案例和专家访谈。这些富有洞见的文章凝聚了麦肯锡专家与金融、风险管理和互联网科技创新实践者的集体智慧，是我们与全球各地风险管理领导者并肩耕耘的成果。值国内银行业向高质量发展转变之际，我们由衷希望本季刊能够激发各方，就如何构建风险管理竞争力开展理论探讨和实践探索，能够帮助中国银行业CEO们更高效、更全面、更从容地完成风险管理转型，从而推动业务模式的变革与创新，成功驾驭风险，为股东创造可持续价值。祝开卷愉快！倪以理全球资深董事合伙人 麦肯锡大中华区总裁曲向军全球资深董事合伙人 麦肯锡大中华区金融机构业务负责人 2麦肯锡中国银行业CEO季刊 2018年夏季刊总 编： 倪以理 曲向军编辑委员会： 容觉生 谭 宏 赵嘉杰 陆 澄 吴伊虹 林 琳特别顾问： Alok Kshirsagar Gabriel Vigo Jacob Dahl Joydeep Sengupta Nick Leung Vito Giudici我们谨在此向全球银行咨询业务部门的众多同事表示诚挚感谢。他 们是：郭凯 元、徐天 石、陈鸿 铭、郭明杰、顾磊、崔起、钟镇培和林赫等近百位中英文文章作者。具体作者名详见每篇文章。关于麦肯锡中国银行咨询业务麦肯锡中国区银行咨询业务致力于服务本地区领先和具有成长潜力的商业银行及投资银行，通过实施效益驱动的解决方案，帮助客户取得长期成功，进而建立可持续的核心竞争力。除了专 注于 协 助 客户设 计 整 体 转 型、创 新 和 并 购 等 战 略 ，我们亦提供端到端的实施支持，以及帮助客户进行全面的组织能力升级和核心能力建设。麦肯锡风险管理咨询业务的愿景与使命麦肯锡全球风险管理咨询业务凭借广泛的行业经验、深厚的技术专长和极富创新的分析手段，致力于帮助客户提升 风 险 管 理 能 力，增 强 组 织 韧 性 ，创 造 可 持 续 价 值 。麦肯锡 中国银行业CEO季刊麦肯锡公司2018年版权所有。 3第一部分 风险管理转型的顶层设计趋势分享 0014 面向2025年：全 球 银 行 首席风 险 官面对 的 六大 趋 势重写未来十年银行业风险管理格局，唯有顺应趋势，主动转 型 ，才能 赢 在 未 来 。0047 八大挑战重塑中国银行业风险管理新环境在去杠 杆、严监管背景下，八大挑战凸显了国内银行 提 升风险 管理 能 力的紧 迫 性 ，变革 和 转 型 势在 必 行。风险转型 0073 董事会：引领风险转型的掌舵者董 事 会 需 要 在 银 行 全 面 风 险 管 理中发 挥 更 积 极 的 作用，努 力使风险管理能力达到最佳实践水平，且与业务战略和风险偏好相适应。0098 全面风险管理转型蓝图：框架与洞见“一张蓝图干到底”，有助于推进银行在风险洞见、偏好与战略、决策与流程、组织与治理以及文化与绩效等五大方面的全面风险转型。0122 建设风险核心竞争力的四大原则银 行 卓 越 的 风 险 管 理 源 自 正 确 实 施 四 大 原 则 ，并 强 化 流 动 性 、组 合 、资本 管 理 和 董 事 会 治 理 等 核 心风 险 职 能 。0137 砥 砺 前 行 ：中国 银 行 业 风 险 管 理 转 型 缩 影风险管理能力将决定未来国内银行的业绩与估值，唯有认清目前的短板和差距，积极转型，才能在竞争中脱颖而出。转型故事 0172 访谈：欧洲领先银行首席风险官谈全面风险管理转型介绍了该银行实施与战略相匹配的全面风险管理转型的历程，以及在实施和组织保障等方面的成功经验。完整版目录 4麦肯锡中国银行业CEO季刊 2018年夏季刊0183 访谈：花旗（台湾）银行前董事长管国霖谈危机下的风险管理转型管国霖讲述了该银行历经三大金融危机，构建全面风险管理体系，落实风险文化，把握时机创造逆势成长奇迹的故事。0198 亚洲领先银行历经三大业务及风险转型，浴火重生亚洲某银行实施与战略相辅相成的风险转型，用了15年时间从一家小银行成长为区域领先银行。第二部分 降存量 释放活力坏账银行 0220 坏账银 行：摆 脱 金 融危 机的正 确出口有效的坏账银行能够清理资产负债表、保护利润并分离亏损，国内银行可围绕五大核心要素构建自己的坏账银行。0240 摆 脱 不良：坏 账 处 置的卓越 运营高企的不良已成为国内银行的心头大患，参考金融危机后坏账处置的国际经验，我们提炼了十大卓越运营要素，给国内银行降存量参考。0272 降存量与坏账银行的中国实践国内银行可借鉴国际银行业构建端到端信用风险管理体系的三大核心策略，实施四大方案快速化解不良存量，尤其是在国内成功运营坏账银行。公司银行业务不良存量处置策略 0300 三大举措化解对公不良存量国内银行在处置对公不良资产时面临着五大痛点和难点，须采取三大针对性举措切实化解存量不良的压力。零售及小微不良存量处置策略 0319 访谈：中国银行业零售小微不良降存量的挑战和启示某大型资产管理公司负责人分析了国内银行处置零售小微不良的现状与挑战，并指出专业化、精细化处置的未来发展方向。 5第三部分 控新增 高质发展公司银行业务控新增策略 0330 提前识别 主动退出：对公预警在商业银行的应用与成功要素“模型驱动、分类管理、早期预警、主动退出和有效传导”可帮助银行建立有效的预警和监控体系，大幅降低风险成本。0350 五大举措完善授信流程由规模向高质量增长转变的诉求对银行授信提出了更高的要求，五项举措有助于端到端地优化授信流程。0367 供应链金融风险控制特色及风险管理发展供应链金融以其自偿性特点，需要银行采用定制化的风控模式，并建立紧扣贸易融资链条的风险识别和预警机制。投行业务控新增策略 0387 商业银行的投资业务风险管理国内银行纷纷抢滩投行业务，而传统的商业银行风险管理机制却无法与此相匹配，银行亟须构建投资业务风险管理的五大核心抓手。零售、小微及消费金融控新增策略 0407 建立端到端的小微金融商业模式小微金融业务的机遇与风险并存，国内银行须尽快建立一套数据驱动、风险前置的端到端小微金融商业模式，破解小微风险管理难题。0432 点石成金：普惠金融的风控模型创新通过大数据和金融模型，可以精准判断低收入家庭和发展期企业的信贷风险，以便提供合适的信贷产品并减少损失。0448 全球领先银行的小微零售贷后管理之道以主动预警、集中催收为核心，数据驱动、分层管理、专业分工、有效激励为手段，打造小微零售贷后管理体系。 6麦肯锡中国银行业CEO季刊 2018年夏季刊第四部分 组合与资本优化 创造股东价值组合管理 0460 优化组合管理 最大化风险报酬组合管理能帮助银行降低风险，最大化风险报酬。欧美领先银行组合管理实践经验可提炼为四大启示，以供国内银行参考。0472 信贷组合管理的角色演变国内银行需要重新定义信贷组合管理的职能，并促进与其他业务更深的融合与协同，让银行在高盈利压力环境下游刃有余。0488 估算信贷经济资本的最佳实践金融危机凸显了商业银行传统资本估算模型的局限性，银行亟须找到一套更全面的估算和压力测试体系。0501 五大实践优化中国银行业组合管理国内银行组合管理面临内外部六大挑战，五大实践抓手可助力国内银行进行专业化、精细化的组合管理。资本优化 0519 资本管理：银行业的当务之急麦肯锡针对欧洲25家银行开展资本管理专项调研，揭示了全球银行业资本管理的新动态，并探讨了改善资本管理的重要机遇。0546 优化经济资本，提升银行绩效管理银行应将经济资本优化与业绩管理相结合，采用风险调整的资 本 收 益 作 为 绩 效 衡 量 的 关 键 指 标 ，并 有 针 对 性 地 采 取 措 施 。第五部分 智能风控 事半功倍数字化 0570 走入数字化时代的银行风险管理风险数字化对于银行各利益相关方有着巨大价值，国内银行应围绕七大基石，高效实施风险数字化的路线图。 70625 面向2020年：首席风险官如何推动数字化风险的转型升级商业银行风险管理数字化可以在三大领域取得速赢：信贷风险、压力测试以及操作与合规风险。0638 信用风险数字化转型崛起的金融科技公司使得传统银行的生存空间进一步被挤压。为迎接挑战，传统银行必须加快数字化转型步伐，挖掘数字化潜力。0651 国外领先银行案例：打造对公数字化流程国外领先银行对公业务经过数字化转型，实现了显著的成本缩减和效率提升。国内银行应当遵循九大转型原则，打造对公数字化流程。0664 科技风险管控六大原则银行可参照六大原则建立科技风险管理体系，并通过明确使命、职责、人才支撑和有效沟通 来 建 立IT独立监管。智能化 0681 高级分析方法打造智能风控大数据和人工智能等高级分析方法将颠覆传统银行的风控体系，收到事半功倍之效，国内银行须抓紧明确智能风控战略，并且加强能力建设。0701 智能风控的黄金时代智 能 风 控 正 从 收 入 、成 本 、资本 效率 等 多方 面 助 力银 行 提 升收益，银行须掌握六大基本原理，充分挖掘风险高级分析的潜能。0716 访谈：平安 普惠首席风险官林允 祯谈智能 风 控应用林允祯认为，大数据、人脸识别、语音识别等技术运用到风控 环 节后，能 显 著 提 升 效率和准 确 性，降 低 成 本。银 行应学习其理 念，加快智能化 转型。 8麦肯锡中国银行业CEO季刊 2018年夏季刊第六部分 知行合一 构建全面风险文化风险文化 0728 风