“数据智库”系列之六：2020Q4基金重仓股与重仓债券数据库
敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 2020Q4基金重仓股与重仓债券数据库 ——“数据智库”系列之六 [Table_RptDate] 报告日期：2021-02-01 [Table_Author] 分析师：严佳炜 执业证书号：S0010520070001 邮箱：yanjw@hazq.com 分析师：朱定豪 执业证书号：S0010520060003 邮箱：zhudh@hazq.com 联系人：钱静闲 执业证书号：S0010120080059 邮箱：qianjx@hazq.com [Table_CompanyReport] 相关报告 1.《华安金工指数增强基金跟踪模板——“数据智库”系列之一》2020-07-21 2.《华安金工ETF跟踪模板发布——“数据智库”系列之二》2020-08-05 3.《2020Q3基金重仓股与重仓债券数据库——“数据智库”系列之三》2020-10-30 4.《权益基金定期跟踪指标库——“数据智库”系列之四》2021-01-12 5.《打新策略定期跟踪数据库——“数据智库”系列之五》2021-01-12 主要观点： [Table_Summary] ⚫ 公募基金规模持续扩张，主动股基增持股票近万亿 2020四季度公募基金保持快速扩张的势头，债券和股票规模齐发力，单季度规模增长超过2万亿，总规模逼近20万亿。目前股票型基金1.87万亿、混合型4.82万亿、债券型5.01万亿、货币型8.05万亿、另类投资型0.09万亿、QDII基金0.12万亿。从主动股基持股来看，基金主动持股规模已达3.87万亿元，相比于2020Q3的2.90万亿元，增长了将近1万亿的规模，增速高达33.48%。 ⚫ 基金加仓方向仍是热门抱团股，机构抱团龙头的行情仍在持续 从热门股和冷门股的数据来看，公募基金主要加仓的方向仍是市场热门抱团股。其中获得200只以上基金共同持有的股票由22只增加至29只，规模从5425亿增加至9038亿元，增量资金仍在抱团热门股；另一方面，持有数少于5只基金的股票数量维持在760-770只附近，但规模从608亿下滑至575亿，机构抱团龙头的行情仍在持续，二八分化的行情越发突出。 ⚫ 2020Q4基金重仓股和重仓债券数据库 根据季报披露持仓，我们整理了《华安金工2020Q4基金重仓股数据库》和《华安金工2020Q4基金重仓债券数据库》，两份数据库收录基金持股数据46576条，收录基金持有债券数据37684条。根据四季报，公募前十大重仓股共计1819只（主动股基持股1335只），公募基金披露持有债券（含ABS、可转债等）6840只。 基金季报重仓股和重仓债券数据库片段见正文，整个数据库采取Excel形式存储，已集成数据透视表，可根据个性化需求进行数据的筛选、排序、分组、增添函数等操作，如需试用数据库请联系对口销售。 ⚫ 风险提示 本表格为数据模板，收录公募基金四季报的公开持仓数据，不代表投资观点。 [Table_StockNameRptType] 金融工程 专题报告 [Table_CommonRptType] 金融工程 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 19 证券研究报告 正文目录 1 2020基金四季报持仓数据库概览 .................................................................................................................................................... 4 2 附录：往期数据库系列产品 ........................................................................................................................................................... 10 2.1 指数增强数据库 ........................................................................................................................................................................................... 10 2.2 ETF数据库 ..................................................................................................................................................................................................... 13 2.3 2020Q3基金重仓股与重仓债券数据库 ............................................................................................................................................... 15 2.4 权益基金数据库 ........................................................................................................................................................................................... 16 2.5 打新策略数据库 ........................................................................................................................................................................................... 17 风险提示： ............................................................................................................................................................................................. 18 [Table_CommonRptType] 金融工程 敬请参阅末页重要声明及评级说明 3 / 19 证券研究报告 图表目录 图表 1 2020Q4全市场基金分类规模 .................................................................................................................................................................. 4 图表 2 2020Q3公募基金资产配置 ....................................................................................................................................................................... 5 图表 3 2020Q4公募基金资产配置 ....................................................................................................................................................................... 5 图表 4 主动权益基金持股市值2020Q4增速迅猛 ......................................................................................................................................... 6 图表 5 主动股基2020年相对沪深300超额收益达34.57% .................................................................................................................... 6 图表 6 2020Q4中长期纯债基金持有债券评级分布 ...................................................................................................................................... 7 图表 7 2020Q4各类型公募基金持有的企业债占比 ...................................................................................................................................... 7 图表 8 2020Q4公募基金持股数据库片段截取 ............................................................................................................................................... 7 图表 9 2020Q4公募基金持有债券数据库片段截取 ...................................................................................................................................... 8 图表 10 2020Q4资金持续流入公募基金前二十大重仓股 .......................................................................................................................... 8 图表 11 2020Q4公募基金前40大重仓股 ..............................................................................
