敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 权益基金定期跟踪指标库 ——“数据智库”系列之四 [Table_RptDate] 报告日期：2021-01-12 [Table_Author] 分析师：严佳炜 执业证书号：S0010520070001 邮箱：yanjw@hazq.com 分析师：朱定豪 执业证书号：S0010520060003 邮箱：zhudh@hazq.com 联系人：钱静闲 执业证书号：S0010120080059 邮箱：qianjx@hazq.com [Table_CompanyReport] 相关报告 1.《指数增强基金跟踪模板——“数据智库”系列之一》2020-07-21 2.《ETF跟踪模板发布——“数据智库”系列之二》2020-08-05 3.《2020Q3基金重仓股与重仓债券数据库——“数据智库”系列之三》2020-10-30 主要观点： [Table_Summary] ⚫ “数据智库”系列产品 华安金工“数据智库”系列产品的开发初心，旨在通过我们后台的大数据处理技术，为投资者提供细分领域的轻量化Excel数据库，启发帮助使用者构建自己的个性化模板，大幅节省从零构建专业数据库所耗费的劳动力和宝贵时间。目前我们已经开发打磨了3套成熟的数据库产品，本次发布的“权益基金定期跟踪指标库”是华安金工的第4套数据库产品。往期产品包括《指数增强数据库》、《ETF数据库》、《重仓股/重仓债券数据库》。 ⚫ 权益基金定期跟踪指标库制作背景 本数据库为公募权益基金智能图鉴的季度指标库，收录权益基金总共82个指标特征，以供进行不同维度特征上的筛选与排序，选出符合投资者目标的特色基金池，划分不同赛道的基金进行业绩分析与业绩比较。我们结合主动思想和量化方法，构建了一套符合逻辑、智能可视化、系统全面的权益基金分析框架。 本数据库包含8大维度权益基金指标：基金基本信息；基金持股自信程度；特色抱团偏好；Barra风格因子与风格漂移；市值偏好；板块偏好；行业偏好、特色主题偏好，。每个维度下都选取了相应的子项指标对基金选股风格进一步刻画。 ⚫ 结合“权益基金智能图鉴”使用 由于数据库大小限制，单只基金的风格刻画存储在“权益基金智能图鉴”中（见华安金工20201210发布的报告《公募权益基金智能图鉴——基金研究系列之三》），两个数据库使用的数据来源相同，但以不同的结构形式呈现，以满足不同的使用需求。权益基金定期跟踪指标库主要用以分析整体市场的持股风格变化，并对不同赛道的基金进行划分，权益基金智能图鉴主要用以深入化的研究基金个体上的差异。 ⚫ 风险提示 本表格为数据模板，收录权益基金历史数据，不代表投资观点。 [Table_StockNameRptType] 金融工程 专题报告 [Table_CommonRptType] 金融工程 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 20 证券研究报告 正文目录 1 “数据智库”系列产品简介 .................................................................................................................................................................. 4 2 权益基金定期跟踪指标库 ................................................................................................................................................................. 5 3 如何使用指标库筛选基金 ............................................................................................................................................................... 10 4 附录：数据智库系列产品概览 ....................................................................................................................................................... 12 4.1 指数增强数据库 ........................................................................................................................................................................................... 12 4.2 ETF数据库 ..................................................................................................................................................................................................... 15 4.3 基金重仓股与重仓债券数据库................................................................................................................................................................ 17 风险提示： ............................................................................................................................................................................................. 19 [Table_CommonRptType] 金融工程 敬请参阅末页重要声明及评级说明 3 / 20 证券研究报告 图表目录 图表 1 华安金工系列数据库产品 ......................................................................................................................................................................... 4 图表 2数据库指标说明书 ........................................................................................................................................................................................ 5 图表 3数据库各列指标说明 ................................................................................................................................................................................... 6 图表 4华安金工权益基金定期跟踪指标库页面 .............................................................................................................................................. 7 图表 5华安金工公募权益基金智能图鉴界面 ................................................................................................................................................... 8 图表 6筛选价值型基金 .......................................................................................................................................................................................... 10 图表 7筛选成长型基金 .......................................................................................................................................................................................... 11 图表 8筛选医药基金 .............................................................................................................................................................................................. 11 图表 9 指数增强基金数据库-首页1 ................................................................................................................................................................. 12 图表 10 指数增强基金数据库-首页2 ............................................................................................................................................................... 13 图表 11 指数增强基金数据库-单个基金明细页1 ..........................