金融期货市场流动性日报：股指期货远月合约基差贴水加深

CHSNG 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-08-12 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 股指期货远月合约基差贴水加深 股指货流动性情况： 2020年8月11日，沪深300期货(IF)成交2284.64 亿元，较上一交易日增加3.98%；持仓金额2492.82 亿元，较上一交易日增加0.44%；成交持仓比为0.92 。中证500期货(IC)成交2040.80 亿元，较上一交易日减少5.06%；持仓金额2815.87 亿元，较上一交易日减少1.65%；成交持仓比为0.72 。上证50(IH)成交675.58 亿元，较上一交易日增加11.15%；持仓金额760.42 亿元，较上一交易日增加2.17%；成交持仓比为0.89 。 国债期货流动性情况： 2020年8月11日，2年期债(TS)成交174.95 亿元，较上一交易日减少6.54%；持仓金额439.95 亿元，较上一交易日减少1.02%；成交持仓比为0.40 。5年期债(TF)成交282.80 亿元，较上一交易日增加13.97%；持仓金额426.20 亿元，较上一交易日增加3.24%；成交持仓比为0.66 。10年期债(T)成交877.10 亿元，较上一交易日增加13.45%；持仓金额971.75 亿元，较上一交易日减少1.10%；成交持仓比为0.90 。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-08-12 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 -200-1000100200300400500IFICIH1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化-150-100-50050100150200250300IFICIH1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化-50050100150200250300TSTFT1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化-20-10010203040TSTFT1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-08-12 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 050010001500200025003000350040002019-08-122019-12-122020-04-12IF成交金额IC成交金额IH成交金额05001000150020002500300035002019-08-122019-12-122020-04-12IF持仓金额IC持仓金额IH持仓金额010020030040050060070080090002004006008001000120014002019-08-122019-12-122020-04-12TF成交金额T成交金额TS成交金额(右轴)0501001502002503003504004505000200400600800100012002019-08-122019-12-122020-04-12TF持仓金额T持仓金额TS持仓金额(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-08-12 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 49081 0.00 71205 0.00 0 22124 IF 前十名合计 73525 0.00 97240 0.00 0 23715 IF 前二十名合计 104829 0.00 128631 0.00 0 23802 IC 前五名合计 63119 0.00 84457 0.00 0 21338 IC 前十名合计 97648 0.00 125998 0.00 0 28350 IC 前二十名合计 135306 0.00 158726 0.00 0 23420 IH 前五名合计 21736 0.00 28335 0.00 0 6599 IH 前十名合计 32807 0.00 41477 0.00 0 8670 IH 前二十名合计 45892 0.00 53056 0.00 0 7164 TS 前五名合计 11833 0.00 10161 0.00 1672 0 TS 前十名合计 13138 0.00 11975 0.00 1163 0 0.000.200.400.600.801.001.201.401.602019-08-122019-12-122020-04-12IF成交持仓比IC成交持仓比IH成交持仓比0.000.501.001.502.002.503.003.500.000.200.400.600.801.001.201.401.602019-08-122019-12-122020-04-12TF成交持仓比T成交持仓比TS成交持仓比(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-08-12 5 / 10 TS 前二十名合计 13867 0.00 13630 0.00 237 0 TF 前五名合计 19835 0.00 23753 0.00 0 3918 TF 前十名合计 28636 0.00 30273 0.00 0 1637 TF 前二十名合计 33950 0.00 35652 0.00 0 1702 T 前五名合计 38981 0.00 42672 0.00 0 3691 T 前十名合计 55789 0.00 62590 0.00 0 6801 T 前二十名合计 73255 0.00 83156 0.00 0 9901 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 02000400060008000100001200014000海通期货中信期货国泰君安中金期货华泰期货IF多单排行0500010000150002000025000上海东证中信期货华泰期货国泰君安海通期货IF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-08-12 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 020004000600080001000012000140001600018000中信期货国泰君安海通期货华泰期货上海东证IC多单排行050001000015000200002500030000华泰期货中信期货海通期货国投安信国泰君安IC空单排行01000200030004000500060007000国泰君安中信期货海通期货兴证期货上海东证IH多单排行010002000300040005000600070008000900010000中信期货瑞银期货国泰君安海通期货上海东证IH空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-08-12 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 05001000150020002500300035004000银河期货中信期货国泰君安国投安信永安期货TS多单排行0500100015002000250030003500中信期货国泰君安银河期货国投安信华泰期货TS空单排行0100020003000400050006000中信期货银河期货国泰君安永安期货上海东证TF多单排行01000200030004000500060007000银河期货中信期货永安期货国泰君安海通期货TF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-08-