华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-08 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 IC资金流入，IC、IH远月贴水加深 股指期货流动性情况： 2020年12月7日，沪深300期货(IF)成交1655.49亿元，较上一交易日增加0.93%；持仓金额2863.37亿元，较上一交易日减少1.74%；成交持仓比为0.58。中证500期货(IC)成交1302.27亿元，较上一交易日增加3.99%；持仓金额2880.37亿元，较上一交易日增加0.73%；成交持仓比为0.45。上证50(IH)成交513.29亿元，较上一交易日减少1.09%；持仓金额823.28亿元，较上一交易日减少3.18%；成交持仓比为0.62。 国债期货流动性情况： 2020年12月7日，2年期债(TS)成交79.36亿元，较上一交易日减少0.75%；持仓金额414.24亿元，较上一交易日增加3.25%；成交持仓比为0.19。5年期债(TF)成交220.66亿元，较上一交易日增加27.89%；持仓金额535.71亿元，较上一交易日增加3.72%；成交持仓比为0.41。10年期债(T)成交517.26亿元，较上一交易日增加5.22%；持仓金额1061.72亿元，较上一交易日减少1.66%；成交持仓比为0.49。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-08 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-08 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-08 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 54577.0 41.3 77556.0 58.7 0 22979.0 IF 前十名合计 81873.0 43.82 104984.0 56.18 0 23111.0 IF 前二十名合计 113298.0 45.61 135133.0 54.39 0 21835.0 IC 前五名合计 72219.0 42.24 98758.0 57.76 0 26539.0 IC 前十名合计 107827.0 43.92 137699.0 56.08 0 29872.0 IC 前二十名合计 145644.0 45.66 173308.0 54.34 0 27664.0 IH 前五名合计 18363.0 40.07 27467.0 59.93 0 9104.0 IH 前十名合计 28012.0 42.09 38546.0 57.91 0 10534.0 IH 前二十名合计 40917.0 44.74 50531.0 55.26 0 9614.0 TS 前五名合计 9559.0 47.91 10392.0 52.09 0 833.0 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-08 5 / 10 TS 前十名合计 14391.0 48.41 15337.0 51.59 0 946.0 TS 前二十名合计 18561.0 49.46 18965.0 50.54 0 404.0 TF 前五名合计 19850.0 45.91 23383.0 54.09 0 3533.0 TF 前十名合计 33587.0 48.75 35308.0 51.25 0 1721.0 TF 前二十名合计 43954.0 48.9 45924.0 51.1 0 1970.0 T 前五名合计 38237.0 49.38 39202.0 50.62 0 965.0 T 前十名合计 58161.0 47.71 63736.0 52.29 0 5575.0 T 前二十名合计 77535.0 46.92 87711.0 53.08 0 10176.0 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-08 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-08 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-08 8 / 10 图21： T多单持仓排行 单位：手 图22： T空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图23： IF基差 单位：指数点 图24： IC基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-08 9 / 10 图25： IH基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-08 10 / 10  免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改， 投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、 发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。  公司总部 地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com