金融期货市场流动性日报：股指期货远月合约基差贴水扩大

投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 罗剑  0755-23887993  luojian@htfc.com 从业资格号：F3029622 投资咨询号：Z0012563 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-05-13 股指期货远月合约基差贴水扩大 股指期货流动性情况： 2020年5月12日，沪深300期货(IF)成交1144.70 亿元，较上一交易日增加4.43%；持仓金额1623.17 亿元，较上一交易日减少1.61%；成交持仓比为0.71 。中证500期货(IC)成交1346.87 亿元，较上一交易日增加4.83%；持仓金额2065.46 亿元，较上一交易日增加1.45%；成交持仓比为0.65 。上证50(IH)成交280.77 亿元，较上一交易日减少5.76%；持仓金额517.35 亿元，较上一交易日增加0.29%；成交持仓比为0.54 。 国债期货流动性情况： 2020年5月12日，2年期债(TS)成交162.75 亿元，较上一交易日减少31.07%；持仓金额370.84 亿元，较上一交易日增加0.10%；成交持仓比为0.44 。5年期债(TF)成交335.91 亿元，较上一交易日减少14.22%；持仓金额433.11 亿元，较上一交易日增加1.35%；成交持仓比为0.78 。10年期债(T)成交983.38 亿元，较上一交易日减少2.63%；持仓金额951.69 亿元，较上一交易日减少1.94%；成交持仓比为1.03 。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-05-13 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 -150-100-50050100150200IFICIH1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化-150-100-50050100150IFICIH1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化-200-1000100200300400500TSTFT1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化-80-60-40-200204060TSTFT1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-05-13 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 0500100015002000250030002019-05-142019-09-142020-01-14IF成交金额IC成交金额IH成交金额050010001500200025002019-05-142019-09-142020-01-14IF持仓金额IC持仓金额IH持仓金额01002003004005006007008009000200400600800100012002019-05-142019-09-142020-01-14TF成交金额T成交金额TS成交金额(右轴)0501001502002503003504004505000200400600800100012002019-05-142019-09-142020-01-14TF持仓金额T持仓金额TS持仓金额(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-05-13 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 41633 30.06 49564 35.78 0 7931 IF 前十名合计 63096 45.55 72040 52.01 0 8944 IF 前二十名合计 86940 62.77 96606 69.75 0 9666 IC 前五名合计 59885 31.16 81228 42.27 0 21343 IC 前十名合计 90231 46.96 114920 59.81 0 24689 IC 前二十名合计 126109 65.63 141905 73.85 0 15796 IH 前五名合计 18173 29.67 26448 43.18 0 8275 IH 前十名合计 28486 46.51 37700 61.55 0 9214 IH 前二十名合计 39539 64.56 45589 74.43 0 6050 TS 前五名合计 5977 32.92 4896 26.97 1081 0 TS 前十名合计 8034 44.25 6793 37.42 1241 0 0.000.200.400.600.801.001.201.401.602019-05-142019-09-142020-01-14IF成交持仓比IC成交持仓比IH成交持仓比0.000.501.001.502.002.503.003.500.000.200.400.600.801.001.201.402019-05-142019-09-142020-01-14TF成交持仓比T成交持仓比TS成交持仓比(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-05-13 5 / 10 TS 前二十名合计 8866 48.84 8533 47.00 333 0 TF 前五名合计 18268 43.69 18880 45.16 0 612 TF 前十名合计 29361 70.23 25970 62.12 3391 0 TF 前二十名合计 36702 87.79 33360 79.79 3342 0 T 前五名合计 48008 51.22 46716 49.84 1292 0 T 前十名合计 62652 66.84 63623 67.88 0 971 T 前二十名合计 73931 78.88 77646 82.84 0 3715 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 02000400060008000100001200014000中信期货国泰君安海通期货华泰期货五矿经易IF多单排行020004000600080001000012000140001600018000上海东证中信期货国泰君安华泰期货海通期货IF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-05-13 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 0500010000150002000025000中信期货国泰君安海通期货华泰期货上海东证IC多单排行050001000015000200002500030000中信期货华泰期货海通期货国泰君安永安期货IC空单排行01000200030004000500060007000中信期货瑞银期货国泰君安兴证期货海通期货IH多单排行010002000300040005000600070008000中信期货上海东证华泰期货国泰君安国投安信IH空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-05-13 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 02004006008001000120014001600中信期货国投安信银河期货海通期货平安期货TS多单排行02004006008001000120014001600中信期货银河期货国投安信申银万国国泰君安TS空单排行0100020003000400050006000银河期货宝城期货平安期货上海东证中信期货TF多单排行01000200030004000500060007000银河期货国泰君安华泰期货中信期货海通期货TF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-05-1