【联讯晨报】策略流动性专题：北上资金净流入创9月以来新高

请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 8 2019年11月07日 星期四 【联讯晨报1107】策略流动性专题：北上资金净流入创9月以来新高 www.lxsec.com 今 日 关 注 责任编辑：康崇利 资格证书：S0300518060001 电话：010-66235635 邮箱：kangchongli@lxsec.com 两岸三地主要股指 指数 收盘 涨跌% 上证综指 2,978.6 -0.43 沪深300 3,984.88 -0.45 深证成指 9,860.98 -0.78 中小板指 6,277.12 -0.82 创业板指 1,703.02 -0.6 三板做市指 851.75 2.06 恒生指数 27,688.64 0.01 台湾加权指 11,653.07 0.07 国际主要股指 指数 收盘 涨跌% 道琼斯工业 27,492.63 0.11 标普500 3,074.62 -0.12 纳斯达克 8,434.68 0.02 富时100 7,397.57 0.12 德国DAX 13,148.5 0.09 日经225 23,303.82 0.22 主要商品期货 名称 收盘 涨跌% 纽约原油 54.14 -1.38 COMEX黄金 1,511.8 1.13 LME铜 LME铝 BDI航运 1,656.0 -1.14 主要外汇 外汇 收盘价 涨跌% 美元指数 97.92 0.37 美元/人民币 7.01 -0.43 欧元/美元 1.13 -0.74 美元/日元 108.43 0.57 【重点报告推荐】  【联讯策略流动性专题】北上资金净流入创9月以来新高 【两融数据与信息】  两融市场概况 联讯晨报 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 8 联讯晨报 资料来源：聚源 【重点报告推荐】 【联讯策略流动性专题】北上资金净流入创9月以来新高 股市资金面 （一）成交量：两市成交合计2.41万亿元，较上周明显放大 上周（10月28日-11月1日）两市成交金额合计2.41万亿元，较前一周增加0.55亿元，其中上证成交0.93万亿元，深证成交1.48亿元。MSCI宣布年内第三次A股扩容、中美磋商顺利推进、北上资金持续流入，多重利好有助于提升市场活跃度，成交量较上周明显放大。 （二）行业周涨跌情况：家用电器板块涨幅领先 申万一级行业中，上涨幅度较大的行业有家用电器、食品饮料、医药生物等，由于业绩超预期叠加外资加仓，家用电器板块涨幅领先。下跌幅度较大的行业有纺织服装、钢铁和农林牧渔等。 （三）陆股通：北上资金合计净流入230.01亿元，创9月初以来新高 A股当前估值较为合理，叠加近期MSCI宣布年内第三次进行A股扩容，北上资金加速流入。上周陆股通北上资金合计净流入230.01亿元，创9月初以来新高。其中，沪股通净流入95.74亿元，深股通净流入134.27亿元，陆股通累计净买入额为8674.94亿元。截止11月4日收盘，近一周北上资金净买入金额最高的是格力电器35.07亿元，陆股通持股占自由流通股比例最高的是方正证券36.05%，持股市值最高的是贵州茅台1199.33亿元。 （四）融资余额：两市融资余额9532.01亿元，较前一周稍有上升 （五）IPO：本周有7家公司进行新股申购，预计募资总额340.54亿元 （六）二级市场增减持：本期净减持79.38亿元，本期累计增持6.24亿元，累计减持85.62亿元 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 8 联讯晨报 货币政策、利率与汇率 （一）公开市场操作：上周央行公开市场净回笼5900亿元，没有采取逆回购和MLF操作。 （二）利率：银行间利率回落，国债利率持续上行 （三）汇率：人民币走势强劲 过去一周人民币汇率走势强劲，上周五离岸人民币报价7.0415，周累计上涨96个基点。目前全球央行宽松潮起，美联储10月31日宣布年内第三次降息，美元指数走弱，对人民币走强起到外部推动作用，加之外部风险缓和及外资流入加快，有利于人民币升值。 风险提示：投资有风险，入市需谨慎 （分析师：廖宗魁、殷越、谭韫珲） 【两融数据与信息】 图表1： 两融市场概况 资料来源：聚源 图表2： 两融净买入及净卖出个券排名 0.0020.0040.0060.0080.00100 .00120 .00140 .00160 .007,000.007,500.008,000.008,500.009,000.009,500.0010,000 .0010,500 .00201 8-11-7201 8-12-2 6201 9-2-13201 9-4-3201 9-5-22201 9-7-10201 9-8-28201 9-10-1 6两融余额(亿元) 融资余额(亿元) 融券余额(亿元)(右轴) 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 8 联讯晨报 序号 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 序号 证券代码 证券简称 融券余额变化(%) 1 600083.SH 博信股份 94.96 1 600711.SH 盛屯矿业 45,669.86 2 600126.SH 杭钢股份 62.74 2 300244.SZ 迪安诊断 45,596.88 3 002726.SZ 龙大肉食 35.98 3 002429.SZ 兆驰股份 7,862.97 4 002797.SZ 第一创业 35.83 4 600354.SH 敦煌种业 5,041.46 5 600812.SH 华北制药 27.7 5 002621.SZ 美 吉 姆 4,136.12 6 603899.SH 晨光文具 27.1 6 000030.SZ 富奥股份 3,856.43 7 603816.SH 顾家家居 26.21 7 000717.SZ 韶钢松山 2,666.67 8 002505.SZ 大康农业 24.43 8 300367.SZ 东方网力 904.47 9 600258.SH 首旅酒店 23.53 9 000883.SZ 湖北能源 852.93 10 002035.SZ 华帝股份 22.49 10 002402.SZ 和 而 泰 829.38 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 8 联讯晨报 资料来源：聚源 （金融工程研究组） 【数据快递】 图表3： 中债国债收益率 名称 最新价 涨跌BP（+/-） 国债收益率1年 2.665 -0.0003 国债收益率3年 2.874 -0.0118 国债收益率5年 3.066 0.0057 国债收益率7年 3.244 0.0068 国债收益率10年 3.256 0.0101 资料来源：聚源 图表4： 中债10年国债收益率走势 图表5： 美国30年国债收益率走势 资料来源：聚源 资料来源：聚源 图表6： 中金所三大股指期货（含所有挂牌合约） 代码 名称 收盘价 涨跌(%) 基差 成交量 成交金额 持仓量 IC2006 中证500股指期货2006 4,712.8 -1.02 261.93 2,039 1,930,226,920 7,954 IC2003 中证500股指期货2003 4,807.4 -1.03 167.33 5,729 5,523,675,800 27,178 IC1912 中证500股指期货1912 4,908.2 -1.02 66.53 16,411 16,157,486,920 59,049 IC1911 中证500股指期货1911 4,955.4 -0.98 19.33 58,265 57,897,778,720 64,362 IC0Y03 中证500指数隔季连续 4,712.8 -1.02 261.93 2,039 1,930,226,900 7,954 IC0Y02 中证500指数下季连续 4,807.4 -1.03 167.33 5,729 5,523,675,800 27,178 2.75%2.95%3.15%3.35%3.55%3.75%3.95%4.15%201 6-11-7201 7-6-13201 8-1-17201 8-8-23201 9-3-29201 9-11-20.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%201 6-11-7201 7-6-13201 8-1-17201 8-8-23201 9-3-29201 9-11-2 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 8 联讯晨报 代码 名称 收盘价 涨跌(%) 基差 成交量 成交金额 持仓量 IC0Y01 中证500指数下月连续 4,908.2 -1.02 66.53 16,411 16,157,486,900 59,049 IC0Y00 中证500指数当月连续 4,955.4 -0.98 19.33 58,265 57,897,778,700 64,362 IF2006 沪深300股指期货2006 3,960.4 -0.62 24.48 637 758,173,320 2,299 IF2003 沪深300股指期货2003 3,974.6 -0.52 10.28 2,217 2,648,377,080 9,918 IF1912 沪深300股指期货1912 3,980.2 -0.51 4.68 13,187 15,782,468,580 41,185 IF1911 沪深300股指期货1911 3,983.0 -0.47 1.88 60,617 72,575,938,860 61,989 IF0Y03 沪深隔季连续 3,960.4 -0.62 24.48 637 758,173,300 2,299 IF0Y02 沪深下季连续 3,974.6 -0.52 10.28 2,217 2,648,377,100 9,918 IF0Y01 沪深下月连续 3,980.2 -0.51 4.68 13,187 15,782,468,600 41,185 IF0Y00 沪深当月连续 3,983.0 -0.47 1.88 60,617 72,575,938,900 61,989 IH2006 上证50股指期货2006 3,023.6 -0.39 9.19 264 239,934,360 899 IH2003 上证50股指期货2003 3,028.6 -0.39 4.19 1,185 1,078,899,540 10,568 IH1912 上证50股指期货1912 3,029.2 -0.35 3.59 6,290 5,724,829,860 22,074 IH1911 上证50股指期货1911 3,030.0 -0.37 2.79 20,625 18,788,141,460 25,510 IH0Y03 上证50指数隔季连续 3,023.6 -0.39 9.19 264 239,934,400 899 IH0Y02 上证50指数下季连续 3,028.6 -0.39 4.19 1,185 1,078,899,500 10,568 IH0Y01 上证50指数下月连续 3,029.2 -0.35 3.59 6,290 5,724,829,900 22,074 IH0Y00 上证50指数当月连续 3,030.0 -0.37 2.79 20,625 18,788,141,500 25,510 资料来源：聚源 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 8 联讯晨报 分析师简介 康崇利，北京工业大学本科，2014年1月加入联讯证券，现任研究院副院长，证书编号：S0300518060001。 研究院销售团队 北京 王爽 010-66235719