联讯晨报：策略流动性专题：两市成交小幅回落，北上资金大幅流入

请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 9 2019年12月06日 星期五 【联讯晨报1206】策略流动性专题：两市成交小幅回落，北上资金大幅流入 www.lxsec.com 今 日 关 注 责任编辑：康崇利 资格证书：S0300518060001 电话：010-66235635 邮箱：kangchongli@lxsec.com 两岸三地主要股指 指数 收盘 涨跌% 上证综指 2,899.47 0.74 沪深300 3,879.36 0.77 深证成指 9,799.07 1.15 中小板指 6,232.74 1.63 创业板指 1,709.83 2.15 三板做市指 870.16 0.3 恒生指数 26,217.04 0.59 台湾加权指 11,594.65 0.73 国际主要股指 指数 收盘 涨跌% 道琼斯工业 27,649.78 0.53 标普500 3,112.76 0.63 纳斯达克 8,566.67 0.54 富时100 7,188.5 0.41 德国DAX 13,140.57 1.16 日经225 23,300.09 0.71 主要商品期货 名称 收盘 涨跌% 纽约原油 58.35 3.6 COMEX黄金 1,473.2 -0.26 LME铜 LME铝 BDI航运 1,599.0 -0.44 主要外汇 外汇 收盘价 涨跌% 美元指数 97.63 -0.12 美元/人民币 7.05 0.2 欧元/美元 1.13 -0.74 美元/日元 108.43 0.57 【重点报告推荐】  【联讯策略流动性专题】两市成交小幅回落，北上资金大幅流入 【两融数据与信息】  两融市场概况 联讯晨报 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 9 联讯晨报 资料来源：聚源 【重点报告推荐】 【联讯策略流动性专题】两市成交小幅回落，北上资金大幅流入 股市资金面 （一）成交量：短期动能趋弱，成交小幅回落 上周（11月25日-11月29日）两市成交金额合计1.83万亿元，其中上证成交0.74万亿元，深证成交1.09万亿元，两市合计较前一周减少0.21万亿元。11月29日沪指年内再度跌破年线，市场短期动能趋弱，市场成交金额小幅回落。 （二）行业周涨跌情况：周期类板块逆势上行 近期周期类板块逆势上行，电子、汽车、建筑材料、建筑装饰等板块涨幅居前；由于估值较高、医保药品谈判和消费税等因素影响，食品饮料、医药生物等前期强势板块出现调整。 （三）陆股通：北上资金大幅净流入 上周（11月25日-11月29日）受MSCI年内第三次扩容正式生效影响，陆股通北上资金大幅净流入318.97亿元，前值为57.47亿。其中，沪股通净流入261.50亿元，深股通净流入163.25亿元，陆股通累计净买入额为9204.83亿元。截止12月4日收盘，近一周北上资金净买入金额最高的是格力电器27.47亿元，陆股通持股占自由流通股比例最高的是凯莱英42.24%，持股市值最高的是贵州茅台1110.55亿元。 （四）融资余额：两市融资余额9519.98亿元，较前一周减少34.36亿元 （五）IPO：本周有5家公司进行新股申购，预计募资总额36.26亿元 （六）二级市场增减持：本期净减持40.07亿元，累计增持20.86亿元，累计减持60.93亿元 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 9 联讯晨报 货币政策、利率与汇率 （一）公开市场操作：资金净回笼 上周（11月25日-11月29日）央行未进行逆回购操作，有3000亿元逆回购到期，整体公开市场净回笼3000亿元。 （二）利率：国债利率基本平稳 继前一周银行间利率有所下降后，上周DR007收于3.15%，R007收于3.35%。长端利率大致保持平稳。上周10年期国债利率收于3.17%，与前一周相比大体平稳。由于银行负债成本较难下降，预计未来国债收益率大概率维持目前的水平震荡。 （三）汇率：人民币短期略有贬值 过去一周人民币汇率大体平稳，但过去几周整体上仍是略有贬值，11月29日离岸人民币汇率收于7.03。进入12月，美股在高位有所波动，中美第一阶段经贸协议迟迟没有落地，资金的风险偏好有所下降，离岸人民币一度贬至7.08附近。 风险提示：投资有风险，入市需谨慎 【两融数据与信息】 图表1： 两融市场概况 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 9 联讯晨报 资料来源：聚源 图表2： 两融净买入及净卖出个券排名 序号 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 序号 证券代码 证券简称 融券余额变化(%) 1 X19132.SH 祥生医疗 100.07 1 603025.SH 大豪科技 6,067.9 2 X19142.SH 迈得医疗 58.8 2 300355.SZ 蒙草生态 5,518.01 3 603881.SH 数 据 港 33.82 3 603881.SH 数 据 港 5,173.7 4 002320.SZ 海峡股份 27.71 4 300373.SZ 扬杰科技 5,004.64 5 603083.SH 剑桥科技 25.45 5 600221.SH 海航控股 1,135.0 6 600872.SH 中炬高新 24.49 6 603993.SH 洛阳钼业 619.68 7 600903.SH 贵23.76 7 603833.SH 欧574.21 0.0020.0040.0060.0080.00100 .00120 .00140 .00160 .007,000.007,500.008,000.008,500.009,000.009,500.0010,000 .0010,500 .00201 8-12-6201 9-1-28201 9-3-22201 9-5-14201 9-7-6201 9-8-28201 9-10-2 0两融余额(亿元) 融资余额(亿元) 融券余额(亿元)(右轴) 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 9 联讯晨报 序号 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 序号 证券代码 证券简称 融券余额变化(%) 州燃气 派家居 8 002783.SZ 凯龙股份 19.88 8 002796.SZ 世嘉科技 456.16 9 300567.SZ 精测电子 18.61 9 002621.SZ 美 吉 姆 348.62 10 002796.SZ 世嘉科技 16.55 10 300735.SZ 光弘科技 345.58 资料来源：聚源 （金融工程研究组） 【数据快递】 图表3： 中债国债收益率 名称 最新价 涨跌BP（+/-） 国债收益率1年 2.63 0.0062 国债收益率3年 2.845 0.0088 国债收益率5年 2.977 -0.0001 国债收益率7年 3.159 0.0025 国债收益率10年 3.178 0.0025 资料来源：聚源 图表4： 中债10年国债收益率走势 图表5： 美国30年国债收益率走势 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 9 联讯晨报 资料来源：聚源 资料来源：聚源 图表6： 中金所三大股指期货（含所有挂牌合约） 代码 名称 收盘价 涨跌(%) 基差 成交量 成交金额 持仓量 IC2006 中证500股指期货2006 4,761.0 1.11 206.6 5,719 5,425,736,400 21,019 IC2003 中证500股指期货2003 4,854.0 1.21 113.6 10,934 10,587,447,920 40,003 IC2001 中证500股指期货2001 4,922.8 1.19 44.8 5,665 5,567,592,640 10,378 IC1912 中证500股指期货1912 4,960.2 1.11 7.4 69,665 68,959,495,600 101,078 IC0Y03 中证500指数隔季连续 4,761.0 1.11 206.6 5,719 5,425,736,400 21,019 IC0Y02 中证500指数下季连续 4,854.0 1.21 113.6 10,934 10,587,447,900 40,003 IC0Y01 中证500指数下月连续 4,922.8 1.19 44.8 5,665 5,567,592,600 10,378 IC0Y00 中证500指数当月连续 4,960.2 1.11 7.4 69,665 68,959,495,600 101,078 IF2006 沪深300股指期货2006 3,867.0 0.9 12.36 1,387 1,606,266,660 4,813 IF2003 沪深300股指期货2003 3,877.0 0.88 2.36 8,247 9,579,459,600 19,746 IF2001 沪深300股指期货2001 3,880.0 0.89 -0.64 3,572 4,152,931,440 6,097 IF1912 沪深300股指期货1912 3,880.0 0.82 -0.64 79,769 92,777,200,920 89,413 IF0Y03 沪深隔季连续 3,867.0 0.9 12.36 1,387 1,606,266,700 4,813 IF0Y02 沪深下季连续 3,877.0 0.88 2.36 8,247 9,579,459,600 19,746 IF0Y01 沪深下月连续 3,880.0 0.89 -0.64 3,572 4,152,931,400 6,097 IF0Y00 沪深当月连续 3,880.0 0.82 -0.64 79,769 92,777,200,900 89,413 IH2006 上证50股指期货2006 2,909.2 0.72 12.75 904 788,469,660 3,439 3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%201 6-12-6201 7-7-12201 8-2-15201 8-9-21201 9-4-27201 9-12-10.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%201 6-12-6201 7-7-12201 8-2-15201 8-9-21201 9-4-27201 9-12-1 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 9 联讯晨报 代码 名称 收盘价 涨跌(%) 基差 成交量 成交金额 持仓量 IH2003 上证50股指期货2003 2,916.8 0.74 5.15 3,010 2,631,718,800 16,036 IH2001 上证50股指期货2001 2,918.2 0.72 3.75 1,027 898,433,160 2,454 IH1912 上证50股指期货1912 2,920.6 0.71 1.35 26,740 23,410,769,280 38,721 IH0Y03 上证50指数隔季连续 2,909.2 0.72 12.75 904 788,469,700 3,439 IH0Y02 上证50指数下季连续 2,916.8 0.74 5.15 3,010 2,631,718,800 16,036 IH0Y01 上证50指数下月连续 2,918.2 0.72 3.75 1,027 898,433,200 2,454 IH0Y00 上证50指数当月连续 2,920.6 0.71 1.35 26,740 23,410,769,300 38,721 资料来源：聚源 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxs