股指期货早报：期指升水收窄,短期顶部或调整

股指期货早报 2011年2月18日 星期五 期指升水收窄 短期顶部或调整 【浙商期货·研究中心】 坚持“研究创造价值”理念，注重对国内外宏观经济、政策导向和投资策略等领域的研究，并将研究成果通过每日早会、浙商月报和年报等产品向投资者推广，不定期的投资、套利方案、专业的套保团队服务等已经成为投资者不可或缺的理财助手。公司还将与浙商证券携手将证券期货研究做到更好，把研发服务引入更深层次的阶段。 展望未来、期待辉煌，随着金融及衍生品业务的不断发展，在新的起点上，浙商期货的发展必将迎来一个更加灿烂辉煌的明天。 【分析师：潘俊】 TEL：（86571）87215357 E-mail:pj@cnzsqh.com QQ：44133046 【分析师：潘一诚】 TEL：（86571）87215357 E-mail：pyc@ cnzsqh.com QQ：435418699 【分析师：李晨】 TEL：（86571）87215357 E-mail：LC@ cnzsqh.com QQ：270611139 市场评论： 周四股指小幅高开后走低，300指数收盘在前一日高点，短期呈调整态势。昨日信息、工业板块领涨，创业板表现活跃。两市成交量继续小幅减少，前期连续快速上涨后存在调整需要。从盘面上看，昨日中小板再度强于大盘。从技术上看，300指数再次在前期高点3250一带遇阻回落。期指升水继续减少，市场预期偏弱，关注后期量能的配合。今日IF1102交割。操作上，中线仍持反弹思路，短线注意回调风险。 外盘表现： 美股美国股市方面，因上市公司财报利好，以及费城地区制造业指数远高于预期，美国股市收盘创多年新高。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨了29.97点，至12318.14点，涨幅为0.24%；标准普尔500指数上涨了4.11点，至1340.43点，涨幅为0.31%；纳斯达克综合指数上涨了6.02点，至2831.58点，涨幅为0.21%。 今日财经要闻： 外管局首度披露：2010年热钱净流入355亿美元 央行官员：新增信贷已不能全面反映融资总量 发改委：将严厉查处恶意炒作农产品价格行为 北京将公积金二套房首付提至六成 今日关注数据： 德国1月生产者物价指数 英国1月核心零售销售数据 期市有风险 入市须谨慎 2 一、每日市场评论 周四股指小幅高开后走低，300指数收盘在前一日高点，短期呈调整态势。昨日信息、工业板块领涨，创业板表现活跃。两市成交量继续小幅减少，前期连续快速上涨后存在调整需要。从盘面上看，昨日中小板再度强于大盘，资金仍有入市意愿。近期各地房产调控政策继续发酵，金融、地产板块压力仍旧明显，短期内还将维持弱势。 期货方面， 1102主力合约周四收于3242.2，涨幅为0.32%。总体来看，股指期货四个合约总成交减少至18万多手，较上一交易日减少1万多手。各合约总持仓为37108手。从基差上看，截止收盘1102合约贴水3.71点，无正向套利机会，同时新主力合约IF1103升水继续减少。从前10席位的净持仓看，截至2月17日收盘两个活跃合约的前十席位总净空单为9660手，较前一日增加900余手。接近历史高位。 昨日股指高位震荡，经历前期快速上涨后进入调整阶段。成交量能的减少反映出市场信心不足，投资者趋于谨慎。从技术上看，300指数再次在前期高点3250一带遇阻回落。期指升水继续减少，市场预期偏弱，关注后期量能的配合。操作上，中线仍持反弹思路，短线注意回调风险。 期市有风险 入市须谨慎 3 全球主要股市涨跌幅： 指数 收盘 涨跌幅 指数 收盘 涨跌幅 道琼斯工业 12318.14 0.24% 上证指数 2926.96 0.10% 纳斯达克 2831.58 0.21% 沪深300 3245.91 -0.08% 标准普尔500 1340.43 0.31% 香港恒生 23301.84 0.63% 法兰克福 7405.51 -0.12% 国企指数 12574.77 1.11% 富时100 6087.38 0.03% 日经指数 10836.64 0.26% 国内各指数涨跌幅: 各指数涨跌幅-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%深圳成指中证100上证50上证180沪深300深圳100P上证B股上证指数 中小板指 创业板指 成分股权重前十名: 排名 代码 简称 权重 指数贡献点 最新价 涨跌幅 A股流通市值 A股总市值 （元） （%） （亿元） （亿元） 1 600036 招商银行 3.78 -0.96 13.12 0.00% 2317.8 2317.8 2 601318 中国平安 3.75 0 51.26 -0.45% 2453.51 2453.51 3 601328 交通银行 2.92 -0.62 5.67 0.18% 1686 1686 4 600016 民生银行 2.72 -0.34 5.15 0.19% 1163.26 1181.2 5 601166 兴业银行 2.28 -0.63 27.13 0.56% 1625.75 1625.75 6 600000 浦发银行 2.23 -0.58 13.08 0.93% 1501.46 1876.83 7 600030 中信证券 1.9 -0.71 13.77 -1.57% 1357.13 1369.52 8 601601 中国太保 1.73 0.11 23.38 -0.55% 1451.5 1469.83 9 601088 中国神华 1.63 -0.81 25.18 0.00% 4107.12 4152.44 10 000002 万 科Ａ 1.61 0.29 8.37 -0.0188 808.21 810.24 期市有风险 入市须谨慎 4 300板块涨跌幅： 300板块涨跌幅-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%300消费300医药300能源300可选300金融300公用300材料300电信300信息300工业` 股指期货各合约走势图： 股指期货各合约走势图250027002900310033003500370010-4-2110-5-510-5-1910-6-210-6-1610-6-3010-7-1410-7-2810-8-1110-8-2510-9-810-9-2210-10-610-10-2010-11-310-11-1710-12-110-12-1510-12-2911-1-1211-1-2611-2-9IF当月连续IF下月连续IF下季连续IF隔季连续沪深300 前10席位净持仓和沪深300走势图： 前10席位净持仓与沪深300走势图-12000-10000-8000-6000-4000-20000200040002010-4-16 2010-4-29 2010-5-13 2010-5-262010-6-82010-6-242010-7-72010-7-202010-8-22010-8-13 2010-8-262010-9-82010-9-212010-10-14 2010-10-272010-11-92010-11-222010-12-32010-12-16 2010-12-292011-1-12 2011-1-25 2011-2-142000220024002600280030003200340036003800前10位净持仓000300 期市有风险 入市须谨慎 5 二、外盘简述 美国股市方面，因上市公司财报利好，以及费城地区制造业指数远高于预期，美国股市收盘创多年新高。 截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨了29.97点，至12318.14点，涨幅为0.24%；标准普尔500指数上涨了4.11点，至1340.43点，涨幅为0.31%；纳斯达克综合指数上涨了6.02点，至2831.58点，涨幅为0.21%。 主力黄金期货上涨0.6%，收报每盎司1385.10美元。白银期货上涨了2.8%，收报每盎司31.57美元，盘中创31.58美元的30年新高。 原油期货上涨了1.6%，至每桶86.36美元，盘中最高上涨至86.50美元。 劳工部报告1月份消费者价格指数增长0.4%。食品与燃料成本的上升似乎已导致产品与服务价格上涨。 Miller Tabak证券分析师Peter Boockvar表示，“消费者层面通货膨胀已经抬头，预计消费者价格指数在2011年将继续上升。” 此外，劳工部还报告上周首次申请失业救济人数增加了2.5万人，至41万人。 费城2月份制造业指数上升至35.9，创多年新高，远好于21.0的市场预期。 1月份先行经济指标指数增长0.1%，市场预期为增长0.3%。12月指数被向下修正至增长0.8%。 第四季度抵押贷款拖欠率从前一季度的9.1%下降至8.2%。 数据存储技术公司NetApp Inc（NTAP）下跌了7.2%，该公司第四财季业绩令投资者失望。 科技巨头苹果（AAPL）下跌了1.2%，该股自今年年初以来已经上涨了13%。据部分互联网媒体报道，有人在加州癌症中心发现了苹果首席执行官乔布斯。 芯片制造商Nvidia（NVDA）上涨了1.1%，该公司周三收盘后公布了第四季度业绩。 天然气集团Williams Cos（WMB）上涨了8.8%，该公司董事会同意剥离其勘探与生产部门。 独立能源公司Apache（APA）也发布了第四季度财报。 欧洲股市当前变化较小，Pernod Ricard、BAE Systems与雀巢等公司公布了业绩。 亚洲股市大多小幅上扬，东京日经225平均指数上涨了0.3%。 周三，美股收高。美联储官员将2011年经济增长率从此前的3%至3.6%调升至3.4%至3.9%。道琼斯工业平均指数上涨近62点。 期市有风险 入市须谨慎 6 三、今日财经要闻 1、外管局首度披露：2010年热钱净流入355亿美元 中国国家外汇管理局17日首度披露了中国官方估算数据：2010年“热钱”净流入355亿美元，占外汇储备增量的7.6%，占当年GDP的0.6%；过去10年，“热钱”年均流入近250亿美元，占同期外储增量的9%。 2、央行官员：新增信贷已不能全面反映融资总量 中国人民银行调查统计司司长盛松成17日撰文指出，近年来，我国人民币贷款以外的社会融资总量获得快速增长。盛松成指出，据初步统计，2002年新增人民币贷款以外融资1614亿元，为同期新增人民币贷款的8．7％。而到了2010年，新增人民币贷款以外融资6．33万亿元，为同期新增人民币贷款的79．7％。人民币贷款以外社会融资总量获得快速增长。盛松成称，新增人民币贷款概念已不能完整反映金融与经济关系，也不能全面反映实体经济的融资总量。未来我国通过完善金融统计制度，加强中央银行与各金融监管部门和有关方面协调配合，可形成社会融资总量的有效调控体系。 3、发改委：将严厉查处恶意炒作农产品价格行为 为认真贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神,促进农业生产和农民增收,保持农产品价格合理水平,国家发展改革委近期部署开展全国涉农价格和收费专项检查。通知指出,此次专项检查从2011年3月1日开始,5月底结束。专项检查的范围是2010年1月1日以来各项涉及农民增收、强农惠农的价格和收费政策执行情况。专项检查由国家发展改革委统一