华闻期货商品早报

华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 1 华闻期货商品早报2010.11.29 单位 价格 变化% 一周来 一月来 基本金属价格 LME价格 铝 美元/吨 2270.00 (0.01) (5.02) 铜 美元/吨 8239.00 0.00 (3.18) 锌 美元/吨 2105.00 0.00 (19.50) 铅 美元/吨 2280.00 0.00 (12.07) 国内价格 铝 元/吨 16350.00 0.06 (1.80) 铜 元/吨 61650.00 (0.03) (5.04) 锌 元/吨 17320.00 (0.63) (18.21) 螺纹钢 元/吨 4656.00 0.13 4.00 线钢 元/吨 4696.00 0.34 2.31 贵金属价格 Comex 黄金 美元/盎司 1355.50 0.00 (0.43) 国内价格 黄金 元/克 296.48 0.43 2.49 LME价格 黄金 美元/盎司 1355.10 (0.63) (0.32) 其他工业品 上海期交所 燃料油 吨 4696.00 0.13 (2.83) 上海期交所 橡胶 吨 30795.00 1.38 (5.71) 大商所 棕榈油 吨 8618.00 (0.09) 0.44 大商所 聚乙烯 吨 11360.00 0.53 (8.31) 大商所 聚氯乙烯 吨 8280.00 0.49 0.18 郑商所 PTA 吨 9386.00 0.39 3.83 农产品 大商所 玉米 吨 2277.00 0.22 (1.60) 大商所 豆粕 吨 3220.00 0.44 (4.87) 大商所 大豆1号 吨 4330.00 0.28 (3.13) 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 2 大商所 大豆2号 吨 4475.00 0.20 (3.56) 大商所 豆油 吨 9346.00 (0.04) (3.51) 郑商所 白糖 吨 6317.00 (0.66) (6.58) 郑商所 早籼稻 吨 2334.00 0.21 (4.77) 郑商所 强麦 吨 2553.00 0.27 (4.74) 郑商所 硬麦 吨 2261.00 0.22 (3.17) 郑商所 棉花 吨 24695.00 0.96 (10.70) 郑商所 菜子油 吨 9482.00 0.13 (4.36) 注：以上价格均为活跃月份/主力月份收盘 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 3 各品种走势预测 华闻期货研发部 汪耀瑶 联系方式： 021-50368918*8509 电子邮件： wangyaoyao@hwqh.com.cn 品种 TD序列指标情况 走势预测 美元指数 上升结构第4天 震荡反弹，今日区间为79.16-80.45， 美元指数有机会继续反弹。 Comex期金 上升结构 第4天 金价在1357-1388区间震荡偏多。 WTI原油期货 上升结构第3天 价格震荡，区间为81.15-84 沪深300股指期货上升结构第1天 区间3139-3252，指标变化频繁，震荡为主。 LME铜 下跌结构第3天 震荡偏空，价格区间8086-8369 LME铝 上升结构第1天 震荡，区间2242-2306 LME锌 上升结构第1天 震荡，价格区间2080-2183 沪铜 下跌结构第9天完成 区间61202-63093， 震荡偏空。 沪铝 下跌结构，第3天 区间16238-16555， 震荡偏空。 沪锌 下跌计数，第2天未延续 区间17084-17822，震荡偏空。 螺纹钢 上升结构 第4天 区间4612-4734， 震荡偏多 黄金 上升结构第4天 金价在293-299区间，震荡偏多。 天然橡胶 下跌结构第5天 区间30811-32508，震荡偏空。 豆粕 下跌结构，第2天 区间3203-3288，震荡偏空 大豆1 上升结构，第4天 区间4311-4423震荡偏多 豆油 上升结构，第1天 区间9224-9550，指标变化频繁，震荡。 玉米 下跌计数第2天 震荡偏空 白糖 上升结构，第1天 指标变化频繁，震荡 棕榈油 上升结构，第1天 指标变化破频繁，价格震荡。 强麦 下跌结构，第3天 区间2547-2599价格震荡偏空 PTA 下跌结构，第5天 区间9437-9806，价格震荡偏空 燃料油 下跌结构第9天结束 震荡偏空 聚乙烯 下跌结构第4天 震荡偏空。 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 4 聚氯乙烯 下跌结构第3天 震荡偏空。 早籼稻IRIA 下跌结构第6天 震荡偏空。 菜子油ZROA 上升结构，第1天 震荡反弹,区间9368-9654 棉花VVA 下跌计数第一天 震荡偏空 各品种评论 黄金 华闻期货研发部 汪耀瑶 Wangyaoyao@hwqh.com.cn 021-50368918*8509 美元上涨削弱金价 综述 朝鲜与韩国的冲突可能加剧，相对安全的美元需求提高， 美元/日元汇价攀升至7周高点。朝鲜本周对韩国延坪岛发射导弹，美国已派遣一艘航空母舰到朝鲜半岛沿海与韩国进行军事演习展现军力。今天美元兑换16个主要贸易货币汇价的其中15个都升值。另外，欧元区经济复苏有走缓迹象，爱尔兰债务危机可能蔓延到葡萄牙和西班牙，欧元/美元贬至两个月低点。 欧洲再一次陷入金融危机风暴,但金价不太可能重演今年春季时的涨势,因为美元有所走强,影响了投资人寻找欧元以外避险工具的意愿. 欧元区国家甫同意第二起规模数以十亿欧元计的国家纾困案,协助爱尔兰化解债务危机威胁. 今年稍早时,希腊债务危机之时黄金一度创下纪录新高，黄金上市交易基金(ETF)持金量上升及黄金期货未平仓合约不断增加，当时黄金和美元几乎同涨同跌。 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 5 如今投资人再度担心,欧洲最新纾困案可能无法阻止爱尔兰风暴扩大到葡萄牙或西班牙等国家. 不过金价本月以来仅上涨1.4%,不像4月时大涨了5.7%,当时希腊问题的严重程度逐渐显露.金价的最新纪录高位每盎司1,424.10美元是在11月初创下,爱尔兰危机尚未浮上台面.在目前的市场上,金价维持与美元反向连动的传统关系,不过从10月以来,两者反向连动的程度已经减少超过一半,达到两个月来的最低水准. 受到美元走强影响,金价本月遭遇强劲阻力.即使朝鲜与韩国本周紧张情势升高,可能也不足以解除美元对金价的影响. 除了美元之外,美国公债收益率走高,加重持有黄金的机会成本,也对金价不利.欧元重新走弱,投机客的态度可能逆转,推升美元,扼杀金价原本可能因欧债危机而出现的升势. Comex期金昨日适逢感恩节休市，今日SHFE黄金期货1106，开盘于297.4，最高达到297.74，最低价为295，收盘价295.21，窄幅震荡，成交量为31486手持仓量63120手，日减仓6124手，震荡为主。 11月24日SPDR黄金信托基金的黄金持有量不变为1285.08吨。 技术分析 Comex期金 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 6 根据Demark技术指标看comex期金转为上升结构 第4天，金价在1357-1388区间震荡偏多。 沪金 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 7 沪金Demark指标上升结构第4天，金价在293-299区间，震荡偏多。 WTI原油期货 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 8 Demark指标为上升结构第3天，价格震荡，区间为81.15-84 美元指数 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 9 美元指数当前Demark指标上升结构第4天，震荡反弹，今日区间为79.16-80.45， 美元指数有机会继续反弹。 沪胶 华闻期货研发部 肖彧 xiaoyu@hwqh.com.cn 021-50368918*8852 沪胶跌停，考验支撑位 内盘： 沪胶主力 5 月合约今日高开后一路下跌，最后跌停于 30375 点，较上一交易日收低 905 点。今日沪胶交易量不多，有80.1 万，较上一交易日减少 77.6 万。总持仓量增为 21.0 万，较上一交易日减少 2.5 万。今日主力合约外盘 46%内盘 54%，空头稍占优势。 外盘： 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 10 TOCOM 基准 5 月橡胶合约收低 7.5 日圆至每公斤 355.2 日圆。 现货报价： 国内现货市场价格 国内天胶现货价格今日价格纷纷下跌，其中海南全乳胶报 30500 元吨左右，云南全乳胶报 30500-30700 元吨左右。下游工厂接货有限，多持观望态度，市场成交僵持。商家手中现货不多，维持客户为主。市场总体观望气氛浓厚。 泰国产区原料价格 今日，泰国合艾原料市场生胶片 118.26 泰铢/公斤跌 1 泰铢，胶水 123.5 泰铢/公斤涨 3.5 泰铢，烟片报 123.29 泰铢/公斤跌 0.71 泰铢。 宏观消息： ANRPC 成员国今年橡胶产量料增 6.6% 综合媒体 11 月 26 日消息，天然橡胶生产国协会（ANRPC）周四称，今年成员国橡胶产量料增加 6.6%至 950.2 万吨。ANRPC 称，大雨天气料导致其成员国今年 11-12 月的橡胶产量较少 4.5%至 175.5 万吨。ANRPC 成员国的天然橡胶产量占全球总产量的 92%。 ANRPC 的资深经济学家 Jom Jacob 称，假设天气状况正常，预计明年成员国橡胶产量料增加。他同时估计 2011 年，ANRPC成员国的橡胶料增加 4.2%至 989.8 万吨。泰国为全球最大的天然橡胶生产国。而中国为全球最大的天然橡胶进口国，估计中国明年仍是市场的活跃买家。 Jom Jacob 称，估计明年中国料进口橡胶 175 万吨，超过今年 172 万吨的进口量。 技术分析： 沪胶主力今日跌停，从均线看，沪胶日线已经接近 60 日线，未来偏空