华闻期货商品早报

华闻期货商品早报2010.12.9 单位 价格 变化% 一周来 一月来 基本金属价格 LME价格 铝 美元/吨 2373.00 2.33 (2.35) 铜 美元/吨 9015.00 3.32 4.10 锌 美元/吨 2311.00 4.12 (6.80) 铅 美元/吨 2405.00 2.77 (3.99) 国内价格 铝 元/吨 16410.00 (0.42) (3.73) 铜 元/吨 66020.00 0.35 (0.86) 锌 元/吨 18340.00 (0.33) (10.80) 螺纹钢 元/吨 4737.00 0.19 0.59 线钢 元/吨 4693.00 1.14 #N/A N/A 贵金属价格Comex 黄金 美元/盎司 1386.50 (2.08) (0.61) 国内价格 黄金 元/克 302.48 (0.39) 0.29 LME价格 黄金 美元/盎司 1385.45 (2.02) (0.53) 其他工业品 上海期交所 燃料油 吨 4839.00 (0.53) (3.30) 上海期交所 橡胶 吨 32760.00 1.22 (8.66) 大商所 棕榈油 吨 9172.00 0.97 (3.11) 大商所 聚乙烯 吨 11605.00 (1.44) (12.42) 大商所 聚氯乙烯 吨 8050.00 (1.29) (10.26) 郑商所 PTA 吨 9532.00 0.27 (9.92) 农产品 大商所 玉米 吨 2291.00 0.48 (3.29) 大商所 豆粕 吨 3251.00 (0.43) (6.79) 大商所 大豆1号 吨 4368.00 (0.88) (6.19) 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 1 大商所 大豆2号 吨 4532.00 (0.68) (6.60) 大商所 豆油 吨 9790.00 0.47 (3.94) 郑商所 白糖 吨 6499.00 (0.61) (10.22) 郑商所 早籼稻 吨 2352.00 0.51 (3.17) 郑商所 强麦 吨 2761.00 2.53 0.00 郑商所 硬麦 吨 2380.00 1.36 0.25 郑商所 棉花 吨 26770.00 (0.17) (18.52) 郑商所 菜子油 吨 9788.00 0.16 (5.74) 注：以上价格均为活跃月份/主力月份收盘 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 2 品种 TD序列指标情况 走势预测 美元指数 下跌结构第3天 今日区间为79.-80.69， 震荡偏空。 Comex期金 上升结构 第9天 金价在1386-1419区间震荡上涨。 WTI原油期货 上升结构第9天 价格震荡偏多，区间为87.08-89.52 沪深300股指期货上升结构第1天 区间3129-3221，指标变化频繁，震荡。 LME铜 上升结构第5天 震荡偏多 LME铝 上升结构第5天 指标变化频繁，震荡偏多 LME锌 上升结构第2天 震荡偏多。 沪铜 上升结构第6天 震荡偏多。 沪铝 上升结构，第3天 指标调整频繁， 震荡 沪锌 上升结构，第4天 指标变化频繁，震荡偏多。 螺纹钢 上升结构 第3天 指标变化频繁， 震荡偏多 黄金 上升结构 第4天 金价沿着301-308区间上轨运行，震荡上涨 天然橡胶 上升结构第3天 震荡反弹 豆粕 上升结构第3天 震荡偏多 大豆1 上升结构第3天 震荡 豆油 上升结构，第7天 区间9630-9872指标变化频繁，震荡偏多。 玉米 上升结构第3天 指标频繁调整 震荡偏多。 白糖 上升结构，第7天 指标变化频繁，震荡偏多。 棕榈油 上升结构，第7天 价格震荡偏多。 强麦 上升结构，第4天, 价格震荡为主 PTA 上升结构，第3天 价格震荡。 燃料油 上升结构第6天 震荡偏多 聚乙烯 上升结构第3天 震荡偏多。 各品种走势预测 华闻期货研发部 汪耀瑶 联系方式： 021-50368918*8509 电子邮件： wangyaoyao@hwqh.com.cn 聚氯乙烯 上升结构第1天 震荡 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 3 早籼稻IRIA 上升结构第3天 震荡为主。 菜子油ZROA 上升结构，第7天 震荡反弹,区间9648-9886 棉花VVA 上升结构第4天 震荡偏多 各品种评论 黄金 华闻期货研发部 汪耀瑶 Wangyaoyao@hwqh.com.cn021-50368918*8509 黄金原油再次触及记录高点 综述 欧元兑多数主要货币贬值，因欧洲政府官员对何如控制主权债务危机出现分歧，降低了欧元的吸引力。美元指数结束3天下跌，美联储主席伯南克说，美联储可能扩大购债规模。比利时财长Didier Reynders说，可能扩大欧元区救助基金规模，与德国总理默克尔和法国总统萨科齐的意见出现分歧。爱尔兰周二将对预算案进行表决。只有预算案获得通过，爱尔兰的援助方案才能生效。美国公债上涨，2年期债券收益率跌至3周来的最低水平，因预期美联储可能扩大购债规模以支持经济复苏。美国基准10年期债券4天来首日上涨，美联储主席周日表示美联储可能扩大上月宣布的6000亿美元的购债额度，并说失业率可能需要5年的时间才能回落到5%至6%的更正常的水平。美联储周一购入20.44亿美元2028年8月份至2040年11月份到期的公债。 纽约黄金期货飙升至每盎司1,429.40美元，因担忧美国需要向经济体注入更多流动性，且欧洲债务危机可能扩大，增强黄金作为货币替代投资的吸引力。美联储主席伯南克说美联储可能需要扩大购债规模，而欧洲官员对如何控制主权债务危华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 4 机产生分歧。以欧元和英镑计价的黄金价格也升至纪录最高，银期货升至30年高点。黄金吸引避险买盘。纽约商品交易所Comex分部2月份交割的黄金期货在盘后交易升至纪录最高。前一日内纪录最高是11月9日创下的1,424.30美元。 对冲基金增持了原油多头头寸，增持幅度创下8周高点，因为有迹象显示全球经济复苏力度增强，导致原油需求将会增加的预期升温。根据商品期货交易委员会的每周交易员持仓报告，截至11月30日的一周，对冲基金和其他大型投资者的原油净多头头寸增长了18%，是10月5日当周以来增幅最大的一周。 Comex期金周五开盘在1415.1最高1429.4，最低1409，收盘1424.6，今日SHFE黄金期货1106，开盘于310.02，最高达到310.7，最低价为308，收盘价309.84，成交量为22966手，持仓量84262，日减仓264手，震荡偏多。 12月6日SPDR黄金信托基金的黄金持有量不变为1298.03吨。 技术分析 Comex期金 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 5 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 6 根据Demark技术指标看comex期金转为上升结构 第9天完成，金价在1397-1431区间震荡上涨。 沪金 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 7 沪金Demark指标上升结构 第5天，金价沿着303-310区间上轨运行，震荡上涨。 WTI原油期货 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 8 Demark指标为上升结构第9天，价格震荡偏多，区间为87.73-89.97 美元指数 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 9 美元指数当前Demark指标下跌结构第4天，今日区间为78.81-80.41， 震荡偏空。 沪胶 华闻期货研发部 肖彧 xiaoyu@hwqh.com.cn021-50368918*8852 沪胶先抑后扬，后市需谨慎 内盘： 沪胶主力5月合约今日低开低走后一路攀高，最后报收于33225点，较上一交易日收高390点。今日沪胶交易量减少，仅70.1万，较上一交易日减少9.7万。总持仓量增加为18.7万，较上一交易日增加3182。今日主力合约外盘51%内盘49%，多空双方争夺激烈。 外盘： TOCOM基准5月橡胶合约收低1.8日圆至每公斤376.2日圆。 交易商称基本面依旧提供支撑，预期胶价短期内在高位上下波动。 现货报价：(截止中午) 国内现货市场价格 国内天胶现货价格今日价格持稳，部分地区有所回落。其中海南全乳胶报32000-32600元吨左右，云南全乳胶报32300-32700元吨左右。下游工厂接货有限，多持观望态度，市场成交僵持。商家手中现货不多，维持客户为主，不愿低价出货。市场总体观望气氛浓厚。 泰国产区原料价格 今日，泰国合艾原料市场生胶片125.49泰铢/公斤涨3.23泰铢，胶水125泰铢/公斤涨1，烟片报129.41泰铢/公斤涨1.91泰铢。 宏观消息： 美联储不排除推行第三轮定量宽松币政策的可能性 美联储主席伯南克近日受访时表示,为支持美国经济复苏,他不排除推行第三轮定量宽松(QE3)货币政策的可能性。 该消息令上周五的美国股市“转忧为喜”:当天公布的美国11月非农就业数据不及预期,同时美国11月失业率上升至9.8%。由于美国劳动力市场状况依旧疲软,市场对美联储QE3的预期也正逐渐升温。 12月3日,美国劳工部发表的一份备受关注的报告说,美国的失业率11月有所上升,失业率增加了0.2个百分点,达到9.8%,创下7个月来的新高,同时也高出此前经济学家普遍预计的失业率将持平于9.6%。与此同时,美国在这个月仅仅新增3.9万个就业机会,远远少于大多数专家预期的15万个。当天报告的唯一亮点是临时雇佣上升了40000人次,暗示潜在的劳动力需求正在复苏。 技术分析： 沪胶主力今日先抑后扬，从均线看，沪胶日线往上突破20、30日线 ，目前沪胶在上升通道中，未来看涨。从布林通道看，日线位置上穿中轨线但仍在附近，b%指标从45.8升至52.9，未来走势偏多。从demark指标看，今天是新的上升结构第4天，上升结构初步确立，未来走势偏多。 综述： 宏观面上国际油价强势，美元走软，美国又传出要推行第三轮定量宽松货币政策均提振胶价，而国内轮胎生产需求放缓，对国内进一步的宏观调控力度担忧会打压胶价，未来市场反应难料。另一边厢日胶已经连续收高一个礼拜，而今天尾华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 10 盘空头大量出仓也在一定程度上带给沪胶信心。技术面方面，突破前期对称顶部阻力位33200，但并不显著，还有待观察。建议短线思路为主，不宜重仓杀入。 操作建议： 天胶今天日内先抑后扬，尾盘大量空单跑出，而技术面指标纷纷看多，但不久就将公布上月cpi指数等一系列经济数据，这