华闻期货商品早报

华闻期货商品早报 2011.1.19 华闻期货研发部 地址：上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦22楼 邮编：200120 电话：50368918-8509 传真：50368928 Email:wangyaoyao@hwqh.com.cn 期货有风险 入市需谨慎 1 单位 价格 变化% 一周来 一月来 基本金属价格 LME价格 铝 美元/吨 2450.00 (0.89) 4.93 铜 美元/吨 9700.00 0.52 6.95 锌 美元/吨 2436.00 (0.85) 7.08 铅 美元/吨 2623.50 (2.11) 8.41 国内价格 铝 元/吨 16840.00 (0.59) 1.60 铜 元/吨 72080.00 0.95 5.91 锌 元/吨 19200.00 (0.75) 2.70 螺纹钢 元/吨 4920.00 0.59 2.84 线钢 元/吨 4967.00 2.45 5.55 贵金属价格Comex 黄金 美元/盎司 1371.10 0.78 (0.59) 国内价格 黄金 元/克 295.52 (0.76) (1.23) LME价格 黄金 美元/盎司 1372.40 0.78 (0.22) 其他工业品 上海期交所 燃料油 吨 4867.00 (0.02) (3.30) 上海期交所 橡胶 吨 38285.00 0.64 6.91 大商所 棕榈油 吨 9704.00 (1.08) 3.12 大商所 聚乙烯 吨 12035.00 (2.04) (2.43) 大商所 聚氯乙烯 吨 8125.00 (0.49) (2.23) 郑商所 PTA 吨 10922.00 1.34 11.18 农产品 大商所 玉米 吨 2355.00 0.86 1.16 大商所 豆粕 吨 3523.00 1.09 5.61 大商所 大豆1号 吨 4565.00 1.02 3.75 大商所 大豆2号 吨 4705.00 #N/A N/A #N/A N/A 大商所 豆油 吨 10440.00 (1.14) 4.03 期货有风险 入市需谨慎 2 郑商所 白糖 吨 7110.00 (0.78) 5.69 郑商所 早籼稻 吨 2530.00 0.04 1.61 郑商所 强麦 吨 2777.00 0.47 1.54 郑商所 硬麦 吨 2154.00 (0.37) (4.27) 郑商所 棉花 吨 29105.00 0.99 4.54 郑商所 菜子油 吨 10740.00 (1.01) 2.25 注：以上价格均为活跃月份/主力月份收盘 由于数据系统问题 数据未更新 沿用上周数据 期货有风险 入市需谨慎 3 各品种走势预测品种 TD序列指标情况 价格预测 美元指数 下跌结构第5天 震荡偏空 Comex期金 下跌结构第3天 震荡偏空 LME 现货金 下跌结构第3天 震荡偏空 Comex期银 下跌结构第3天 震荡偏空 LME现货银 下跌结构第3天 震荡偏空 WTI原油期货 下跌结构第2天 震荡偏空 LME铜 上升计数12天，上升结构第4天 震荡偏多 LME铝 下跌结构第4天 震荡偏空 LME锌 上升计数第6天，上升结构第4天 震荡偏多 LME铅 上升计数第10天，上升结构第2天 震荡偏多 LME镍 升计数第11天，上升结构第4天 震荡偏多 沪铜 上升结构第4天 震荡偏多 沪铝 下跌结构第7天 震荡偏空 沪锌 下跌结构，第1天 震荡 螺纹钢 上升结构 第7天 震荡偏多 黄金 下跌结构第3天 震荡偏空 天然橡胶 上升计数第13天，又出现新的下跌结构第1天 震荡 燃料油FOA 下跌结构，第3天 震荡偏空 沪深300股指期货 下跌结构第7天 震荡偏空 豆粕 上升结构第4天，上升计数第9天 震荡偏多 大豆1 上升结构第4天 震荡偏多 豆油 下跌结构第5天 震荡偏空 玉米 上升结构第4天 震荡偏多 白糖 下跌结构，第1天 震荡 棕榈油 上升计数第13天完成, 下跌结构第5震荡偏空 期货有风险 入市需谨慎 4 天 强麦 上升结构，第3天 震荡偏多 PTA 上升结构，第4天, 震荡偏多 聚乙烯 下跌结构第1天 震荡 聚氯乙烯 下跌结构第1天 震荡 早籼稻 上升结构第3天 震荡偏多 菜子油 上升计数第13天完成 下跌结构，第2天 震荡偏空、开空 棉花 下跌结构第1天，上升计数第3天 震荡 各品种资金流量统计 华闻期货研发部：赵 勇 联系方式：021-50368918转8268 品种保证金比重（按交易所）AL, 2.94%ZN, 5.70%AU, 2.28%RU, 9.17%FU, 0.67%RB, 6.56%M, 5.20%Y, 7.24%SR, 6.94%CF, 8.69%IF, 14.29%CU, 16.61%WR, 0.00%A, 2.74%C, 1.84%P, 2.35%L, 1.84%V, 0.39%B, 0.00%WS, 0.57%TA, 2.26%RO, 1.09%ER, 0.61%WT, 0.01% 期货有风险 入市需谨慎 5 期货有风险 入市需谨慎 6 当日全品种净流量与涨跌幅-9.236.760.220.68-0.42-3.98-0.1-1.440.00.932.06-2.652.19-0.9-0.05-0.040.00-0.2-2.032.963.72-0.330.090.00-12.00-10.00-8.00-6.00-4.00-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00净流量60300.14%0.99%-0.20%-0.35%0.53%-0.34%-0.15%0.33%1.02%0.14%-0.49%1.34%-0.43%0.25%2.28%0.60%-0.22%-0.41%0.27%2.05%0.64%0.58%0.18%-0.08%沪深300IF铜CU铝AL锌ZN黄金AU橡胶RU燃油FU螺纹钢RB线材WR大豆A豆粕M豆油Y玉米C棕榈油P聚乙烯L聚氯乙烯V豆二B强麦WS白糖SR棉花CFPTA(TA)菜籽油RO早籼稻ER硬麦WT-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%涨跌幅 期货有风险 入市需谨慎 7 五日全品种累计净流量与涨跌幅8.964.230.11-4.424.670.223.40.00-0.034.54-7.612.31-2.06-1.880.002.050.463.94-2.820.180.0016.70-24.00-22.00-20.00-18.00-16.00-14.00-12.00-10.00-8.00-6.00-4.00-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.0024.00净流量-2.281-1.043.76-5.25%1.54%-0.88%0.15%-1.77%1.12%-0.21%1.34%2.36%2.73%3.83%-1.29%3.22%-1.71%1.12%2.28%4.75%1.46%0.91%0.00%2.38%1.74%-0.25%5.74%沪深300IF铜CU铝AL锌ZN黄金AU橡胶RU燃油FU螺纹钢RB线材WR大豆A豆粕M豆油Y玉米C棕榈油P聚乙烯L聚氯乙烯V豆二B强麦WS白糖SR棉花CFPTA(TA)菜籽油RO早籼稻ER硬麦WT总计-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%涨跌幅 期货有风险 入市需谨慎 8 总保证金与五日累计净流量变动图-240.00-220.00-200.00-180.00-160.00-140.00-120.00-100.00-80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00220.00240.008-168-208-269-19-79-139-179-2810-1110-1510-2110-2711-211-811-1211-1811-2411-3012-612-1012-1612-2212-281-41-101-14五日累计净流量550.00600.00650.00700.00750.00800.00850.00900.00950.001000.001050.00总保证金 1月18日综述： 今日期货市场总保证金减少，期货品种涨多跌少，成交量大致持平。期货板块方面没有太突出表现，个别品种走势趋强，主要受各自的基本面突发利好影响，如玉米受中粮储可能重启收储传闻影响放量向上突破；PTA在原料PX价格大幅上涨，生产成本提高的推动下放量上扬；还有印度准备大幅度提高铁矿石出口关税，对螺纹钢价格再度形成潜在利好。不过由于春节临近，期市成交表现不活跃，短线投机气氛较重。 期货有风险 入市需谨慎 9 收盘至常（WMS）中线趋势交易系统信号提示 华闻期货武汉营业部 联系电话. 欧阳洪涛 027-85713196 个市场震荡居多，振幅都显著的小了，冬天真冷。 胶1105 空仓（上次交易价差-3.45%） l1105 开空（开仓1月18日，12040） TA1105 持多（开仓1月13日，10768） 锌1104 空仓（上次交易价差-2.17%） 豆油1109 空仓（上次交易价差+5.61%） 糖1109 空仓（上次交易价差+5.89%） 螺纹1105 持多（开仓1月10日，4834） 棕榈1109 空仓（上次交易价差+9.24%） 沪深300指数 持空（开仓1月17日，2974.35） 至常（WMS）中线趋势交易系统是一种优秀的中长线趋势型交易方式，其判断基本以日线级别的变化为基础，主要用于长周期的趋势交易，主要特点是介入趋势早，假信号少，持仓时间长，能够完整把握趋势。 期货有风险 入市需谨慎 10 本交易系统信号基于各品种的每日收盘情况判断形成，并于次日早盘前发布，在持仓状态时，如无法及时得到进一步的平仓信号，可按照收盘价破十日线为止损止赢平仓依据。 又，沪深300指数的信号可以作为近月期指的信号或者ETF以及复杂分布证券组合的参考信号使用。 各品种评论 沪胶 华闻期货研发部 肖彧 xiaoyu@hwqh.com.cn021-50368918*8852 沪胶阴跌，谨慎持多 内盘： 沪胶主力5月合约今日先抑后扬，最后报收于38125点，较上一交易日收低135点。今日沪胶交易量较上一交易日有所增加，为75.6万，较上一交易日增加