华闻期货商品早报

华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 1 华闻期货商品早报2010.10.11 单位 价格 变化% 一周来 一月来 基本金属价格 LME价格 铝 美元/吨 2420.00 0.00 12.04 铜 美元/吨 8310.00 0.00 8.27 锌 美元/吨 2290.00 0.00 3.20 铅 美元/吨 2272.00 0.00 1.66 国内价格 铝 元/吨 16100.00 (0.06) 1.80 铜 元/吨 60750.00 0.20 1.62 锌 元/吨 18155.00 0.28 (0.30) 螺纹钢 元/吨 4275.00 (0.09) (5.80) 线钢 元/吨 4367.00 (0.16) (4.86) 贵金属价格 Comex 黄金 美元/盎司 1345.30 0.30 8.29 国内价格 黄金 元/克 286.11 0.15 3.92 LME价格 黄金 美元/盎司 1346.74 0.36 8.45 其他工业品 上海期交所 燃料油 吨 4491.00 0.31 0.13 上海期交所 橡胶 吨 27685.00 0.11 3.30 大商所 棕榈油 吨 7796.00 0.57 5.41 大商所 聚乙烯 吨 11040.00 (0.18) 2.13 大商所 聚氯乙烯 吨 7965.00 0.25 3.91 郑商所 PTA 吨 8360.00 (0.02) 5.00 农产品 大商所 玉米 吨 2071 0.24 0.93 大商所 豆粕 吨 3208 0.75 4.53 大商所 大豆1号 吨 4112 0.49 0.86 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 2 大商所 大豆2号 吨 4248 (0.47) 0.43 大商所 豆油 吨 8576 0.47 4.15 郑商所 白糖 吨 5763 (0.19) 2.73 郑商所 早籼稻 吨 2177 0.14 (2.42) 郑商所 强麦 吨 2568 0.31 (0.27) 郑商所 硬麦 吨 2177 (0.14) 1.54 郑商所 棉花 吨 22475 (0.55) 19.20 郑商所 菜子油 吨 8930 0.40 1.32 注：以上价格均为活跃月份/主力月份收盘 9月16日数据未更新 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 3 各品种走势预测 华闻期货研发部 汪耀瑶 联系方式： 021-50368918*8509 电子邮件： wangyaoyao@hwqh.com.cn 品种 TD序列指标情况 走势预测 美元指数 下跌计数，第4天 震荡下跌 Comex期金 上升计数第7天 震荡上涨 WTI原油期货 下跌结构第1天 震荡偏空 沪深300股指期货上升结构第5天 偏多 LME铜 上升计数第11天 上涨趋势，但有小幅回调可能 LME铝 上升计数第11天 上涨趋势，但有小幅回调可能 LME锌 上升结构第5天 震荡偏多 沪铜 下跌结构，第1天 震荡偏空 沪铝 上升结构（sell setup），第7天 震荡偏多 沪锌 上升结构，第2天 指标调整频繁，震荡 螺纹钢 上升结构 第1天 偏多 黄金 上升结构（sell setup）第9天完成 高位震荡上涨,警惕出现小幅修正 天然橡胶 上升结构（sell setup）第8天 震荡偏多 豆粕 下跌结构，第1天, 偏空 大豆1 下跌结构，第1天 偏空 豆油 下跌结构，第1天 偏空 玉米 下跌结构，第3天 震荡偏空 白糖 上升结构，第2天 偏多 棕榈油 下跌结构，第1天 震荡偏空 强麦 下跌结构，第3天 震荡偏空 PTA 上升结构，第7天 震荡上涨 燃料油 上升结构，第2天, 震荡偏多 聚乙烯 上升结构第5天 震荡偏多 聚氯乙烯 下跌结构第5天 继续偏空 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 4 早籼稻IRIA 上升结构第2天 偏多。 菜子油ZROA 下跌结构，第1天 震荡偏空 棉花VVA 上升第1天 走势再循环，继续上涨 各品种评论 黄金 华闻期货研发部 汪耀瑶 Wangyaoyao@hwqh.com.cn 021-50368918*8509 金价再创新高仍有上升空间 综述 受美元贬值带动,10月7日纽约市场金价创记录新高达到1366美元/盎司 ,原材料商品价格指数涨到2年高点。美元兑一篮子货币(6种货币组成)的指数,跌到1月来低点。Fed主席伯南克4日表示,可能回购更多债券以帮助经济。日本央行昨日誓言会维持指标利率在相当于零的水平。自9月14日来,金价已12度创记录新高。当政府在印钞票,金价就会表现很好。此刻美国不实行更为宽松的政策不行,美元会再贬,金价还要创新高。原油价涨到5个月最高,玉米也大涨。 Comex期金7日收盘下跌1.19%至1334.5美元/盎司，盘中最高触及1366的记录高点；今日SHFE黄金期货1012合约收盘上涨0.56%至285.69元/克。金价继续震荡上涨。 10月7日SPDR黄金信托基金的黄金持有量下降13.37吨，为1288.54吨。 宏观方面 美元兑日元跌至1995年以来最低水平，因市场猜测美联储将通过进一步购买公债来使美元贬值，以支撑经济复苏。欧元 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 5 回吐涨幅，此前自2月份以来首次超越1.40美元，因欧洲央行行长特里谢表示汇率应反映经济基本面。英镑触及1.60美元上方的水平，因英国央行没有增加债券购买计划的规模。美国30年期公债收益率相较于抗通胀债券升至6月来最高，反映投资人预料美联储在宽松货币以稳固经济复苏政策下，能成功推升消费者物价。 30年期公债和同天期抗通胀债券（TIPS）收益率差扩大到6月以来最大，因市场预期美联储会重启收购公债计划，以所谓量化宽松维持低档的贷款利率。预测债券存续期间的通胀预测指标平衡通胀率（break-evenrate）昨天达到2.29个百分点，是6月29日来最大，8月25日曾创下15个月来谷底1.84个百分点。 美国上周请领失业津贴人数出乎意料降至三个月来谷底，显示就业市场可能开始有起色。劳工部公布10月2日为止一周初次请领失业津贴人数减少11,000至445,000，是7月10日以来最少。彭博新闻调查经济专家意见原估中值为455,000。领取失业保险金总人数下降，但延长领取者增加。请领失业救济金者减少，显示企业渐有信心，看好未来几个月的业绩，这是就业增长的先决条件。订今天公布的9月份失业率可能连续二个月上扬，显示就业市场回春还要时间，这也是美联储可能扩大宽松货币政策的原因之一。持续领取失业津贴的人数9月25日一周下降48,000至446万人，是6月26日来谷底。这个数字并未纳入联邦政府方案下领取特别延长和紧急津贴的人数，已用完传统津贴、如今领取紧急和延长津贴的人数9月18日为止一周增加257,000至514万。 技术分析 Comex期金 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 6 根据Demark技术指标看comex期金上升计数第7天，震荡上涨。 沪金 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 7 沪金Demark指标上升结构（sell setup）第9天，高位震荡上涨,警惕出现小幅修正。 WTI原油期货 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 8 Demark指标为上升结构第9天完成，今天为下跌结构第一天，原油或出现小幅下调。 美元指数 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 9 美元指数当前Demark指标调整为下跌计数，第4天，美元指数走势震荡下跌。 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 10 各品种资金流量统计 华闻期货研发部：赵 勇 联系方式：021-50368918转8268 品种保证金比重（按交易所）AL, 3.51%ZN, 5.19%AU, 2.27%RU, 5.27%FU, 0.50%RB, 9.57%M, 7.02%Y, 7.13%SR, 7.88%CF, 6.19%C, 1.11%RO, 0.54%P, 2.38%WR, 0.01%ER, 0.52%WT, 0.00%TA, 1.55%L, 1.65%V, 0.38%B, 0.00%WS, 0.47%A, 1.77%CU, 17.11%IF, 18.00% 当日全品种净流量与涨跌幅10.91-0.060.591.16-1.993.310.263.200.000.113.121.390.091.500.35-0.020.000.023.581.740.10-0.01-0.050.003.45%0.07%0.66%0.34%0.56%2.93%1.13%1.61%-0.68%-2.27%-0.65%0.24%0.35%2.23%0.33%-0.38%0.00%1.69%4.41%2.12%-0.14%0.47%-0.32%0.75%-12.00-10.00-8.00-6.00-4.00-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00沪深300IF铜CU铝AL锌ZN黄金AU橡胶RU燃油FU螺纹钢RB线材WR大豆A豆粕M豆油Y玉米C棕榈油P聚乙烯L聚氯乙烯V豆二B强麦WS白糖SR棉花CFPTA(TA)菜籽油RO早籼稻ER硬麦WT净流量-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%涨跌幅 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 11 五日全品种累计净流量与涨跌幅2.51-2.270.84-2.73-1.38-8.480.49-0.470.00-1.576.396.27-0.98-0.010.68-0.290.00 -0.04-3.201.36-0.300.17-0.240.00-3.