筛选价量选股因子的研报

以下是根据提供的文本筛选出的价量选股因子相关研报信息，涵盖不同机构和研究方向：

一、方正金工多因子选股系列研报

1. 《显著效应、极端收益扭曲决策权重和“草木皆兵”因子——多因子选股系列研究之八》

   • 涉及高频量价因子“草木皆兵”，基于投资者行为偏差构建，属于14个特色高频量价因子之一 【1】 。

2. 《个股成交额的市场跟随性与“水中行舟”因子——多因子选股系列研究之九》

   • 围绕成交量激增后的市场反应（反应过度/不足）构建“水中行舟”因子，逻辑清晰且具有交易属性 【1】 。

3. 《3季度业绩预告中电子、化工维持高增速，“球队硬币”因子今年以来多空收益19.73%》（2024.11.03）

   • 提及“球队硬币”因子，2024年以来多空收益表现亮眼，属于高频量价因子体系中的有效因子 【1】 。

二、“量价淘金”选股因子系列研报（沈芷琦、刘富兵团队）

1. 《“量价淘金”选股因子系列研究（一）：如何将隔夜涨跌变为有效的选股因子？——基于对知情交易者信息优势的刻画》（2022-04-26） 【2】 【3】
2. 《“量价淘金”选股因子系列研究（二）：不同交易者结构下的动量与反转》（2022-10-24） 【2】 【3】
3. 《“量价淘金”选股因子系列研究（三）：如何基于RSI技术指标构建有效的选股因子》（2023-03-06） 【2】 【3】
4. 《“量价淘金”选股因子系列研究（四）：高/低位放量：从事件驱动到选股因子》（2023-12-18） 【2】 【3】
5. 《“量价淘金”选股因子系列研究（七）：盲目追随趋势资金的极端交易行为分析——羊群效应的识别与因子构建》（2024-08-06） 【2】 【3】
6. 《“量价淘金”选股因子系列研究（八）：逐笔买卖差异中的选股信息——条件成交不平衡因子》（2024-10-09） 【2】 【3】
7. 《“量价淘金”选股因子系列研究（十二）：“高频数据离散化构建方式”在因子研究中的重要性》（2025-05-14）
   • 探讨逐笔高频数据结合离散化构建方式对提升因子增量的作用，指出传统连续型因子在组合层面贡献有限 【6】 。

三、其他价量因子相关研报

1. 《量化分析报告：择时雷达六面图：本期打分无变化》（2024-11-16） 【3】

   • 虽未直接命名因子，但涉及价量指标的动态合成与筛选，可作为因子应用的补充参考。

2. 《量化周报：市场短期有可能进入震荡整固期》（2024-11-17） 【3】

   • 结合价量特征分析市场情绪，隐含量价因子在趋势判断中的应用逻辑。

3. 《基于高频数据的因子研究》（2026-05-05） 【4】 【7】

   • 覆盖分钟频因子挖掘实例（如订单流视角、Level2数据应用），探讨高频量价数据在因子构建中的精细化处理。

筛选说明

以上研报均聚焦量价数据（价格、成交量、高频交易行为等），通过挖掘市场情绪、资金流动、投资者行为等逻辑构建选股因子，部分研报还涉及因子合成、高频数据应用及效果优化，可根据具体需求（如低频/高频、单一因子/组合因子）进一步查阅原文。

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