盘后报告

日期：2015/1/13一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2015/1/13結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9231.8053.500.58$916.86$76.28----台指期近月9250.0065.000.71127,70529,87865,512223518.2011.50電子指數366.330.900.25$567.15$18.42----電子期近月367.052.150.595,0674173,453-43 0.721.25金融指數1072.3112.031.13$52.99$23.84----金融期近月1073.8013.201.243,6941,2913,165671.491.17摩根台指338.541.950.58------摩台期近月338.702.100.6230,9773583175238-1984 0.160.15富邦期貨盤後報告 週二台股不畏美股因油價下挫走弱而影響，台股加權指數開平低後馬上站上紅盤，10點左右再由金融股領軍上漲，終場上漲53.5點，漲幅0.58%，收在9231.8點，成交量增至916.86億元。三大指數中，電子類股表現最為弱勢，台積電法說前因外資降評而盤中再創新低。Dram股因首季為需求淡季下，華亞科與南亞科雙雙下挫逾3%，整體電子類股小漲0.25%。金融類股則由大型金控股領漲，整體類股漲幅達1.13%。傳產類股中則以航運類股又延續先前漲幅，原因為昨夜國際原油價格又跌46美元，使得華航、復航、長榮航等三大航運以及萬海、長榮、榮運等等股價上揚，帶動航運類股上揚1.54%，傳產類股漲幅達1.13%。本周應持續關注美台財報。另外須關注國際原油價格是否持續破底，截至台灣下午4點，紐約輕原油期貨電子盤已跌破45美元。 台指期上漲65點，收在9250點，正價差擴大為18.2點；外資現貨買超25.8億元，合計三大法人現貨買超27.88億元；期貨部分，外資期貨買超71.88億元，未平倉部位淨多單增為13879口，三大法人期貨買超61.19億元，未平倉部位淨多單增為11972口；合計三大法人期、現貨買超89.07億元，籌碼面明顯轉強。 選擇權方面，買、賣權最大未平倉序列區間為9400點及8900點；隱含波動率部份，買權由12.86%升至13.5%，賣權由15.43%小降至15.34%，未平倉P/C Ratio升至125.51%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖25.80 71.88 1.22 -3.77 0.87 -6.92 -20-1001020304050607080現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, 0.58 日經, -0.64 南韓, -0.20 恆生, 0.79 上証, 0.19 -1-0.500.51電子類 62.0% 金融保險 5.8% 非金電 32.2% 電子類 金融保險 非金電 -0.500.511.52水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資138793790952134-1730-24546-233投信176-20489-9231260自營商-2083-241-172189-26184-51239合計119723345869314-1733-4916前十大特定法人573950197946-1050-31063-229前十大非特定法人-52181066-12519451697-36234未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資123994482363631857193455-10951980717投信70708000409000自營商13628182141275484267167938750221116413291前十大特定法人7477512950016250256132710112前十大非特定法人8647451313698139922040458866855785983變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率14.31%0.06%買權13.49%0.55%買權93009400加權指數VIX13.43-0.67%賣權15.34%0.57%賣權91008900隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 ◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期賣出賣權-6.92 61.19買進賣權-5.89 89.25非金電期97.70-2.55 ◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計25.800.020.001.22台指選擇權-3.77 台指期71.8827.88金融期0.170.180.870100002000030000400005000060000700008100830085008700890091009300950097009900買權未平倉 賣權未平倉 8%10%12%14%16%18%20%22%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)99000.2-0.25233050.0010.000010.02-0.014 16.61%98000.3-0.1377100280.0060.000030.08-0.071 14.98%97000.60.11461156280.0190.000130.33-0.273 13.67%96001.60.45241308750.0520.000390.98-0.819 12.72%95006.23.324510515430.1210.000892.25-1.896 12.74%940019.59.939170609800.2410.001573.96-3.358 12.86%9300522152880420800.4090.002085.27-4.522 13.65%92001043323653212650.5970.002085.26-4.612 14.14%9100180486724111270.7660.001543.89-3.579 15.81%900026355258477520.8870.000842.12-2.178 16.23%89003586522142640.9560.000330.84-1.151 18.49%8800448674017170.9860.000090.24-0.663 -8700550664111330.9970.000020.05-0.503 18.29%860064570723980.9990.000000.01-0.464 -履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)84000.5-0.31181212320.0000.000000.00-0.001 25.14%85000.6-0.42474351480.0000.000000.01-0.005 22.82%86000.7-0.8342528894-0.0010.000010.03-0.029 20.35%87001.1-1.7765531438-0.0030.000050.14-0.133 18.53%88002.2-3.21588038175-0.0140.000170.48-0.455 17.20%89004.9-6.12658352992-0.0440.000441.28-1.201 16.12%900011-123883843044-0.1130.000912.62-2.450 15.11%910026-20.54109531382-0.2340.001464.20-3.901 14.61%920053-343175018730-0.4030.001845.30-4.873 13.76%9300100-46105288635-0.5910.001855.32-4.793 13.08%9400166-6116872478-0.7590.001484.27-3.699 11.64%9500251-74396667-0.8790.000962.76-2.188 4.67%9600365-7581483-0.9480.000501.45-0.889 20.05%9700463-6520619-0.9810.000220.62-0.073 23.06%選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊(價外8檔+價內5檔)◎ 近月賣權(Put)收盤資訊(價外8檔+價內5檔)選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖820086009000940098005.010.015.020.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%150%6800780088009800P/C Ratio加權指數 買進買權, 834235, 49% 賣出買權, 309020, 18% 買進賣權, 427124, 25% 賣出賣權, 126023, 8% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 8400860088009000920094009600加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)910015050550148850.9810.001140.72-2.910 11.83%9150101381671751220.9160.002401.52-5.560 9.77%92006026.552264122220.7530.003742.36-8.332 10.71%92502813.561113239850.4960.004322.73-9.465 10.43%930010.54.951075255110.2420.003722.35-8.088 10.65%93502.90.820356213390.0830.002401.52-5.201 10.72%94000.704798184090.0190.001170.74-2.523 11.09%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)90000.5-3.45475147200.0000.000100.06-0.216 16.53%90500.7-71499518530-0.0030.000400.25-0.844 14.27%91001.7-13.32829619928-0.0190.001140.72-2.411 13.06%91504.7-22.34810219429-0.0840.002401.52-5.059 12.17%920012.5-35.55639120729-0.2470.003742.36-7.828 11.39%925031-494241114554-0.5040.004322.73-8.958 11.17%930062-57234387490-0.7580.003722.35-7.579 10.89%◎ 週買權(Call)收盤資訊(價外3檔+價內3檔)◎ 週賣權(Put)收盤資訊(價外3檔+價內3檔)富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非