量化日报 | 原油信号转弱

核心观点

看多：万得全A指数、科创50指数、COMEX黄金、焦煤；
震荡：30年国债、恒生科技指数、国证2000指数、IPE布油；
调整：3年AAA中短票、5年国债、2年国债、中证红利全收益指数、万得微盘指数、COMEX铜。

关键数据和研究结论

• 30年国债：原始信号29.36%，MA5为48.01%，模型观点【震荡】，信号持续6个交易日。
• 3年AAA中短票：原始信号61.58%，MA5为67.83%，模型观点【调整】，信号持续超过10个交易日。
• 5年国债：原始信号88.13%，MA5为84.00%，模型观点【调整】，信号持续超过10个交易日。
• 2年国债：原始信号99.24%，MA5为94.78%，模型观点【调整】，信号持续5个交易日。
• 万得全A指数：原始信号68.17%，MA5为35.75%，模型观点【看多】，信号持续2个交易日。
• 中证红利全收益指数：原始信号66.38%，MA5为75.76%，模型观点【调整】，信号持续6个交易日。
• 恒生科技指数：原始信号46.83%，MA5为46.77%，模型观点【震荡】，信号持续2个交易日。
• 科创50指数：原始信号8.66%，MA5为13.16%，模型观点【看多】，信号持续4个交易日。
• 万得微盘指数：原始信号98.45%，MA5为97.49%，模型观点【调整】，信号持续超过10个交易日。
• 国证2000指数：原始信号22.76%，MA5为45.91%，模型观点【震荡】，信号持续2个交易日。
• COMEX黄金：原始信号29.09%，MA5为21.82%，模型观点【看多】，信号持续4个交易日。
• IPE布油：原始信号86.44%，MA5为55.93%，模型观点【震荡】，信号持续2个交易日。
• COMEX铜：原始信号75.62%，MA5为84.88%，模型观点【调整】，信号持续超过10个交易日。
• 焦煤：原始信号85.67%，MA5为28.27%，模型观点【看多】，信号持续超过10个交易日。

风险提示

• 模型失效风险
• 因子失效风险
• 数据质量风险

信息披露

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