量化日报：焦煤信号转弱

核心观点

看多：科创50指数；
震荡：万得全A指数、中证红利全收益指数、国证2000指数、COMEX黄金、IPE布油、COMEX铜；
调整：30年国债、3年AAA中短票、5年国债、2年国债、恒生科技指数、万得微盘指数、焦煤。

关键数据与模型观点

• 30年国债：原始信号81.11%，MA5为80.60%，模型观点【调整】，信号持续10个交易日；
• 3年AAA中短票：原始信号75.68%，MA5为75.45%，模型观点【调整】，信号持续8个交易日；
• 5年国债：原始信号67.66%，MA5为70.07%，模型观点【调整】，信号持续4个交易日；
• 2年国债：原始信号94.27%，MA5为83.46%，模型观点【调整】，信号持续超过10个交易日；
• 万得全A指数：原始信号64.60%，MA5为50.21%，模型观点【震荡】，信号持续6个交易日；
• 中证红利全收益指数：原始信号74.73%，MA5为58.62%，模型观点【震荡】，信号持续2个交易日；
• 恒生科技指数：原始信号42.78%，MA5为62.92%，模型观点【调整】，信号持续超过10个交易日；
• 科创50指数：原始信号34.15%，MA5为26.43%，模型观点【看多】，信号持续5个交易日；
• 万得微盘指数：原始信号82.04%，MA5为78.37%，模型观点【调整】，信号持续5个交易日；
• 国证2000指数：原始信号77.73%，MA5为48.73%，模型观点由【看多】转为【震荡】，信号持续1个交易日；
• COMEX黄金：原始信号40.50%，MA5为49.66%，模型观点【震荡】，信号持续8个交易日；
• IPE布油：原始信号85.23%，MA5为52.77%，模型观点【震荡】，信号持续超过10个交易日；
• COMEX铜：原始信号41.94%，MA5为52.90%，模型观点【震荡】，信号持续10个交易日；
• 焦煤：原始信号89.21%，MA5为67.51%，模型观点由【震荡】转为【调整】，信号持续1个交易日。

风险提示

• 模型失效风险；
• 因子失效风险；
• 数据质量风险。

信息披露

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