量化日报 | 原油信号走强

核心观点

看多：30年国债、3年AAA中短票、5年国债、万得全A指数、科创50指数、万得微盘指数、国证2000指数、IPE布油、COMEX铜； 震荡：2年国债、中证红利全收益指数、恒生科技指数、COMEX黄金； 调整：焦煤；

模型观点及信号持续情况

• 30年国债：原始信号23.48%，MA5为22.75%，模型观点【看多】，信号持续8个交易日；
• 3年AAA中短票：原始信号17.47%，MA5为31.61%，模型观点由【震荡】转为【看多】，信号持续1个交易日；
• 5年国债：原始信号24.18%，MA5为20.79%，模型观点【看多】，信号持续4个交易日；
• 2年国债：原始信号48.13%，MA5为54.47%，模型观点【震荡】，信号持续2个交易日；
• 万得全A指数：原始信号25.32%，MA5为36.90%，模型观点由【震荡】转为【看多】，信号持续1个交易日；
• 中证红利全收益指数：原始信号2.50%，MA5为48.97%，模型观点【震荡】，信号持续2个交易日；
• 恒生科技指数：原始信号60.81%，MA5为40.83%，模型观点由【看多】转为【震荡】，信号持续1个交易日；
• 科创50指数：原始信号13.30%，MA5为28.49%，模型观点【看多】，信号持续超过10个交易日；
• 万得微盘指数：原始信号3.20%，MA5为28.95%，模型观点由【震荡】转为【看多】，信号持续1个交易日；
• 国证2000指数：原始信号41.47%，MA5为29.57%，模型观点【看多】，信号持续3个交易日；
• COMEX黄金：原始信号22.39%，MA5为48.03%，模型观点【震荡】，信号持续2个交易日；
• IPE布油：原始信号20.00%，MA5为37.98%，模型观点由【震荡】转为【看多】，信号持续1个交易日；
• COMEX铜：原始信号13.46%，MA5为17.06%，模型观点【看多】，信号持续4个交易日；
• 焦煤：原始信号79.20%，MA5为75.13%，模型观点【调整】，信号持续6个交易日；

风险提示

• 模型失效风险；
• 因子失效风险；
• 数据质量风险。