量化日报 | 科技信号相对走强

核心观点

看多：科创50指数；
震荡：万得全A指数、中证红利全收益指数、国证2000指数、COMEX黄金、IPE布油、COMEX铜、焦煤；
调整：30年国债、3年AAA中短票、5年国债、2年国债、万得微盘指数、恒生科技指数。

关键数据和研究结论

• 30年国债：原始信号76.66%，MA5为76.28%，模型观点为【调整】，信号持续7个交易日；
• 3年AAA中短票：原始信号74.63%，MA5为61.35%，模型观点为【调整】，信号持续5个交易日；
• 5年国债：原始信号70.06%，MA5为68.06%，模型观点由【震荡】转为【调整】，信号持续1个交易日；
• 2年国债：原始信号74.60%，MA5为78.70%，模型观点为【调整】，信号持续8个交易日；
• 万得全A指数：原始信号54.45%，MA5为41.35%，模型观点为【震荡】，信号持续3个交易日；
• 中证红利全收益指数：原始信号59.29%，MA5为54.85%，模型观点为【震荡】，信号持续超过10个交易日；
• 恒生科技指数：原始信号63.60%，MA5为67.47%，模型观点为【调整】，信号持续超过10个交易日；
• 科创50指数：原始信号31.73%，MA5为30.62%，模型观点为【看多】，信号持续2个交易日；
• 万得微盘指数：原始信号79.43%，MA5为69.92%，模型观点为【调整】，信号持续2个交易日；
• 国证2000指数：原始信号78.39%，MA5为40.61%，模型观点由【看多】转为【震荡】，信号持续1个交易日；
• COMEX黄金：原始信号94.08%，MA5为49.53%，模型观点为【震荡】，信号持续5个交易日；
• IPE布油：原始信号34.77%，MA5为49.29%，模型观点为【震荡】，信号持续超过10个交易日；
• COMEX铜：原始信号69.26%，MA5为57.05%，模型观点为【震荡】，信号持续7个交易日；
• 焦煤：原始信号49.34%，MA5为59.26%，模型观点为【震荡】，信号持续7个交易日。

风险提示

• 模型失效风险；
• 因子失效风险；
• 数据质量风险。