广发期货量化策略周报

智能指标信号汇总

• 智能指标介绍：广发期货研究所研发的技术指标分析体系，已在小添财APP策略商城上线。
• 分析基础：以品种加权（指数）数据为基础进行技术分析，使用均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等技术指标。
• 趋势分析：基于上述指标信号的综合评分，分数区间为[-5, 5]，评分越高看涨趋势越强烈，评分越低看跌趋势越强烈。震荡行情不予评分。
• 持仓量分析：分为增加、平稳、减少三种情况。
• 成交量分析：分为活跃、平稳两种情况。

CTA策略跟踪表现

• 策略介绍：基于均线排列系统的趋势跟踪程序化交易策略，可在日K线、小时K线、分钟K线不同级别运行。
• 子策略介绍：针对日周期、小时周期和分钟周期，设计出中长、中短、短周期以及多周期组合等多个子策略。
• 投资范围：期货市场全品种。
• 产品划分：多品种CTA策略和单品种CTA策略。
• 多品种CTA策略盈亏分析：
  • 本周收益率：-2.47%。
  • 子策略分析：短趋势子策略收益率-0.90%，多周期组合子策略收益率-1.57%。
  • 交易品种分析：无盈利品种；亏损前三为碳酸锂-1.04%，白银-0.36%，菜粕-0.25%。

多因子策略跟踪表现

• 策略介绍：以多维度相关性构建的多因子策略，使用皮尔逊相关系数公式计算多个维度席位净持仓与品种价格之间的相关系数及动量因子。
• 投资周期：平均单品种投资周期为中长期，以日度席位持仓数据、日度品种收盘价数据为基础，持仓周期多为1个月至一年。
• 投资范围：期货市场全品种。
• 本周持仓情况：持有多头品种沪锌；无空头品种；无平仓品种。
• 本周收益情况：本周策略收益0.16%，为沪锌0.16%。

数据来源

• Wind、通达信、广发期货研究所。

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