长江金工行业四象限监控SKILL工具介绍

长江金工行业四象限监控SKILL工具介绍

一、核心要点

1. 工具概述：长江证券AI投研系列产品，通过自然语言调用完成行业数据提取、指标计算、结果展示与底稿留存，解决传统投研人工拼接多类行业指标效率低的问题。
2. 行业细分与输出：支持申万一级、二级、三级行业细分，默认采用申万二级行业，生成网页报告、Excel底稿及PDF可读报告，核心成果为行业四象限气泡图。
3. 四象限气泡图：
   • 横坐标：基本面得分（越右越强）。
   • 纵坐标：技术面得分（越上越强）。
   • 气泡大小：PE估值分位（调低估行业气泡更大）。
4. 四象限行业状态：
   • 右上：基本面+技术面双优的强势行业。
   • 左上：情绪驱动型行业（技术面走强但基本面无支撑）。
   • 右下：基本面好但技术面弱的待修复行业。
   • 左下：基本面与技术面均偏弱的待催化行业。
5. 指标计算：
   • 基本面得分：滚动四个季度净利润、营收同比增速，经缩尾、标准化处理后取成分股中位数合成。
   • 技术面得分：观察日及前20日、43日的价格动量与换手率，经缩尾、标准化后取中位数合成。
   • 估值分位：PE_TDM数据计算历史分位，经100%减去处理后，低估行业气泡更大。
6. 数据处理：所有数据处理均经缩尾、标准化、中位数聚合，提升行业可比性。
7. 数据来源与效率：数据来源长江证券CJ派终端，引入缓存机制优化运行效率，首次运行1-10分钟，后续运行1分钟内完成。
8. 附加输出：以表格形式呈现基本面好且技术面有改善行业的细节，包括行业成分股数量、两项得分、PE分位及净利润、营收增速等。

二、适用场景

1. 日常市场快速扫描：每日运行，快速捕捉进入强势象限或指标改善的行业。
2. 行业轮动跟踪：关注右下象限待修复行业的技术面指标修复情况。
3. 研究复盘：定期运行对比不同时间点的行业状态，提升研究有效性。

三、后续规划

本工具为长江证券从纯数据工具转向研究监控投研矩阵的尝试，未来会在该框架基础上开发其他维度的SKILL工具。

四、风险提示

本内容仅服务于长江证券研究所白名单客户，未经许可不得对外公布、复制或转载。