光大证券发布的《光大固收·量化预测周报(2026年8月8日)》显示,模型预测10年期国债收益率在5个交易日内(预测周期)的涨跌概率。核心观点如下:
- 模型预测概率:模型预测10年期国债收益率上行概率为75%,下行概率为25%。
- 数据来源与时间:数据来源于Wind,数据截至2026年8月7日。模型在预测日的日终进行预测,受节假日影响,部分预测周期并非自然周。
- 预测结果验证:报告展示了历史预测结果与实际结果的对比,包括预测日的上行/下行概率、预测结果及实际结果是否正确的记录。
研究结论表明,模型在预测10年期国债收益率短期走势时,具有较高的预测准确性,但需结合历史数据验证模型的有效性。