农副期权早报

李立勤平均时间1小时乎均交易咨询号：Z00178961小时平均黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607下表所示：邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约咋日收盘价16210元，相较前日收盘上涨90元，上涨0.55%，成交量248844手，较前日增加1374手，持仓量330620手，较前日减少5181手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1512上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.964，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如如：S_CF2609P15800和S_CF2609C16400 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价7830元，相较前日收盘上涨35元，上涨0.44%，成交量55471手，较前日减少45840手，持仓量86612手，较前日减少6980手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2809上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.237，位于近一年来的6.12%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为10000，支撑位为7600。 期权策略建议 （1）方向性策略：持仓量、成交量均太小(2）波动性策略：无 鸡蛋(JD）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2609合约昨日收盘价4165元，相较前日收盘上涨54元，上涨1.31%，成交量343065手，较前日减少139298手，持仓量154836手，较前日减少12881手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2607上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.7055，位于近一年来的70.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为4400，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2609P3850，S_JD2609P4200（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如如：S_JD2609P4000和S_JD2609C4400 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2609合约昨日收盘价828元，相较前日收盘上涨2元，上涨0.24%，成交量3047手，较前日减少180手，持仓量11741手，较前日增加340手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.1950上方水平波动(3）LG期权持仓量PCR收报于0.544，位于近一年来的38.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为875，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无