徽商期市洞察量化交易三阶实战营 初阶课程 商品期货量化数据基础学习

实战营的这个初级课程的第四次课程。 今天我们课程的内容主要是涉及到商品期货量化数据的一些基础，也就是说给大家重点介绍一下我们在做量化交易或者说做程序化交易的时候，我们会用到的数具有哪些。其实在前面三节课里面也是反复提到了，一般主要开始研究的时候会用到的就是指标类的这样的一些程序化交易策略。 这些策略其实我们主要的数据来自于这个软件上我们看到的这样的一些K线数据。 但是我觉得大家看到K线的时候，这里有把软件给大家打开，看到K线的时候可能还是对这个数据没有特别明确的这样的一个概念，就觉得它就是一个K线图，在图表上我能看到就是一列的这样的一些K线图，上上下下的走对吧？下面有成交持仓，对内也是一些柱状线。 但实际上它是怎么样构成的，我们可以在通过这个excel表看一下这个数据究竟是什么样子。 我们拿到数据处理的过程又是什么样的一个环节。 今天我就会通过excel表，用最简单最基础的这种模式给大家去演示一下。 当然了，可能有投资问，那我这个K线数据从哪里弄呢？我不知道，我没有通过这个童话顺或者说文化蔡新旧导购数据。 以前我记得好像最开始很早的时候，文华是可以导出盘面上一定的K线数据的。 现在我不知道他能不能导，但是我们我今天给大家演示的是通过万得的这个资讯平台去导出跟期货相关的一些盘面的数据，或者说基本面的一些数据。 所以大家如果说我不知道这些数据从哪来。 其实像这些资讯专业的一些机构，比如说万得同华顺对吧？上海冈联、上海永色卓创，还有隆重永逸等等。 这些都是专业的这样的一些机构提供的，期货相关的这样的一些基本面的数据。 好，先我因为中今天不会用这个所谓的Python，也不会用其他的，就用excel给大家去演示一下。 那我们看一下excel里面这些数据究竟会是什么样的，那这里我们看一下，其实这里面已经是excel表里面打开本地，如果万得终端装好的话，这里面就可以直接在excel里面去调用万得的相关的一些数据。 那我们看一下，我先把这个数据随便导一个给大家看一下。 前面有跟大家说过，我们研究程序化或者是量化交易策略，它主要的数据类型是什么？时间序列数据。 我可能讲这个名词的时候，还是咱们投资者可能觉得还是比较陌生，什么叫时间序列数据？好，我来给大家导一个，这里面你看是日期序列，日期序列我们要找什么样的一个数据呢？比如说我们就找这个螺纹钢。 RB也行，螺纹钢的话主联。 螺纹钢主联RB看一下有没有，这个是RB。 然后选中你要下载的这个指标的名称，然后下一步下一步这里面你看它对应的是股票、债券、基金、商品期货的这样的一些类型。 下面有对应的这样的一些需要选择的指标，里面我们选择什么呢？选择期货条款。 那期货条款我们可以这里面选市场行情，因为我们要的是啊收盘价行情。 那我们选一个开盘最高最低收盘、成交量、成交额，然后还有涨跌幅，包括因为期货它实际上是没有换手率的，所以这些其实有一些还有一个持仓量，有一些需要对应的是什么呢？是这个股票相关这样的一些指标，可选的指标。 那我们再看还有什么，其他的我们就不弄了，就这个。 然后下一步我们从起始时间，我们把它设置往前去一点，设置到2025年2024年，一月份开始到今天，我们选用的是日K线的数据基准。 这里面看我们选导出来的数据，因为是盘面的数据，所以它是以交易日为主的，当然这里面看到非交易日周期的数据怎么去处理，这里包括什么沿用之前的数据空白。 如果说假如说这个万得的库里面有些交易数据它是缺失的那这时候它会你可以根据你设置的选项，比如说把它设置成空白或沿用之前的都可以。 就下一步就行了，下一步然后再下一步，这里面我们把这个要释放的地方就是放在哪个位置开始，直接按什么横向、纵向，就先把先放到表格里给大家去看一下，看一下这个结果。 等一下这个数据。 为什么没有。 再来重新。弄一下。时间序列数据，然后我们选这个RB，RB是不是没有？RB没有的话，我们选螺纹钢主连打一下中文。这里面还有没有？我们就用这个，不用这个换一个，换这个多维的数据。然后期。货我直接找到对应的标的也行，方法很多，比如说期货活跃合约，然后期货活跃我找到当前的主力合约，比如说是RB、螺纹钢。就不选螺纹钢也行。比如说我选碳酸锂，然后下一。步把这个标的跟刚刚是一样的。比如说我会找这个行情相关的，这个收盘价的选开。高第一对吧？收还有这个成交、涨跌幅。不过这里面因为它对应的是一个收盘价的数据，所以它选的是某一个节点上的。我来给大家看一下。等一下再给大家演示一下。选出来的数据会是某一个节点上。中间这个我不知道是不是这个电脑万得有点问题，数据导出来。按理说他如果这个导出来是成功的话。它这个地方应该是有数据的填充的。不知道这个地方为什么没有数据新一下，反正关掉。修复一下，我们再开始。再来一遍，删了。开盘最高最低收盘，成交量、成交额、涨跌幅、持仓量。下一步从。把日期选一下，因为时间序列数据我们要往一般是按时点的，那你要什么时间的数据，我就把那个起始时间点和截止的时间点给他设置出来。然后下一步再下一步确定这个表格放在这个大空表的什么位置。这样行不行？这还是不太行，修复了还是不行，不知道是不是这个电脑，它这个excel有就是有没有，是有什么问题？如果不行的话，我再来修复一下。 如果实在不行，我就直接把这个打开给大家用一下。这个应该可以再换一个再试一次。开高低收成交额、成交量，然后是涨跌幅持仓量，这些是我们在盘面上经常能看到的这样的一些数据。我把它导出来给大家看一下效果。我们就从24年1月1号开始。再看一下行不行。这应该可以了。大家看一下，刚刚可能是选的那个版本的excel不行。这样的话我。们看一下，其实这个就是RBSH1HH应该就是活跃的轮钢的这个主连，其实就是主连。我们看一下，这里面你看什么叫时间序列数据。首先左边的第一列对应的就是时间。我不知道这样大家能不能看见，我把它放大一点，因可能手机屏幕上看这个应该能看见了，对吧？看一下左边第一列的对应的是什么呢？就是时间节点，每一个时间就日期。因为我取出来的数据是日K线的收盘价，是日K线的收盘价，就日K线相关的数据，所以它是按日期排的那如果比如说我取的是分钟数据，那后面可能还要具体到比如说早上9点05分，然后你如果取的是一分钟的，可能是早上9点01分、02分、03分这样子的。他这个时间缩可能要更细一点。那么这里面然后后面我这个指标分别选择了开盘、最高最低收盘，然后成交额、成交量、涨跌幅、持仓量。这个其实就是我们盘面上相关的一些数据，就是这个K线。这个K线其实就是由一系列的这样的一个数据构成的，这个K线就是有一系列的数据。我们刚刚讲的是轮钢，那我们看一下，轮钢是稍等。我们选上七锁轮钢，找到轮钢在哪里？没看见螺纹。怎么没看见龙高，上去所点点这大哨所。好，这是轮钢，我们就把轮钢的一个主联，然把主联给他放出来。其实这个应该刚刚刚我们下载的这个表面的数据，对应的就是这个里面数据。我们看一下，最新的大家可以看一下，最新的应该今天，因为今天已经收盘了，我看能不能拿到，拿到今天可以。 今天8月6号，那么开盘价看一下能不能对上，开盘价是2994，大家可以看一下右上角这个价格，开盘价2994，收盘价3014。 这个收盘价是对3014，最高3023，最低2002990，完全对得上的。 持仓是2308417，持仓对，正好对上了。 然后这是涨跌幅，今天涨了0.97%，这个应该是成交量，成交量我看一下是不是9亿。 今天的成交量91.58，成交额是275.3亿，275.3亿，能对上的，所以我们看到K线是怎么构建的出来的。 其实我们拿到的就是这四个价格，开盘我们往上拎，往上拎，那开盘对应的就是这根K线的这个，假如是阳线，它对应就下面的这个柱体状下面最低的价格，对吧？然后收盘价就是上面的这个价，最高其实就是上线的价格，最低就是下引线的最低点构成的这样的一个柱状线。 如果是阴线的话，它对应的就是收盘价在上方，在下方，开盘价在上方。 然后最高最低点都是在这个有有上下影线的话，那么对应的就在上下影线的上方。 如果没有的话，那就是在柱状体的最上方和柱状体的最下方。 这个其实就是通过这个高开基收的价格去构建你的日K线。 可能有同资问了，你日K线这个价格有那五分钟级别呢？那我前面有跟大家说过，交易所它每每五每就是半秒钟，没必要每半就是30毫秒。 交易所会给本地发一笔最新成交的价格，但是说这个最新的成交价格是不是说交易所凑合的时候，非要隔这个30毫秒才会去成交一次呢？不是，他在这个实时是实时一直不停的在撮合成交。 但是他在这个时间，在这个一秒内，他只会截取两次切片数据。 也就是说比如说我在一秒开始的时候截一次，中间截一次，就这么简单。 所以你拿到的数据其实是交易所在给定的时间点，每个时间戳上定点去截一笔最新的成交价格的数据返回到本地。 我们软件商截到这个交易所，最新发过来切片数据再怎么再去融合成所谓不同周的这个K线数据。 比如说我们讲这个五分钟，那么五分钟它其实对应的就是这个，比如说15点，今天15点的这根五分钟级别K线，它对应的就是收盘价，就是15点整最后一笔的这个close，然后开盘价对应的是什么？14点55这个时间搓的第一笔开开盘价，然后中间的最高最低，其实就是14点50 5到15点期间的最高和最低，这个其实都是交易所的切配数据，然后再 进行一个统计处理分析，去攫取给定时间点时间内的或者说时间区间内的这样的一个最高最低价。 然后进行组合，汇总成图我们这个K线图上对应的这样的一些价格数据。 那成交持仓也是一样，成交持仓也是给定的时间内给定的时间内。 如果拿到这些数据，比如说我们就按照这个均线一样，我们看一下，这个是蓝色的，对应的是起周期的，不管几周期的，反正我们假如说它是五周期的均线，那我们五周期均线我们用的是收盘价，注意我们用的是收盘价计算的五周期均线。 那比如说我们要计算五周期均线怎么去算呢？在这里我给大加一个指标值，非常简单。 在excel表里面处理的话其实就是很简单的。 均线值比如说一，我们可以计算不同周期的这个均线值，均线值2，比如说我要计算五周期的均线值，那我至少要取这个日K线上五天的，就往回回溯五个交易日的收盘价，然后取这五个交易日收盘价来干嘛？平均值平均值就很简单，等于什么？等于average，是不是excel？我excel里面没有average这个函数吗？有，对吧？肯定是有的，因为用excel比较少。 那average后因为是普通的这种算术平均，所以我要除上对应的这样的一个周期。 比如说周期我就用5，我就用5，然后好这个其实对应的就是这sorry. average不用除5。 因为你不是算的求总已经是平均值了，就是这五个周期。 然后假如说我要这五个周期，前面几个交易因为不满足，那我就默认它是零，默认它是零，或者说你就呃第一个周期我就是4047，第二个周期我就是它的一个加权平均，算术平均。 后呢第三个用它三个，第四个用它四个也可以。 然后我要默认后直接双击就可以了。 这个其实对应的就是日K线的五周期均线。 注意我一定要取就五个，要往回取五根，K线依次向后平移去计算这个所谓的均线值。 这里面为什么用excel？再强调一下，因为excel可以从底层上看到你这些指标计算的一个逻辑，对于零基础投资者来说还是要稍微了解一下。 当然我不会衍伸太多，只是简单的跟大家展示一下。 比如说如果说我要用十周期的对吧？那我用时周期我先大概在这个位置这个位置，等于同 样可以用average这个函数。我们去要计算的这个标的就是要计算的这个时间序列的长度。取这个，好，enter一下我刚刚这个取的对不对？对的那这个位置取的是最低价，不对。然后我们双击下拉，这个其实就是五周期均线。我们可以看一下，可以稍微用一个简单的这个图表。用一个所谓的折线图，用一个简单的图表，用。那个。这里面我们看一下，因为数据量比较多，所以有点被隐藏了。我们把这个。坐。标轴设置最大值最小值太小了，我们把它设置小一点，设置成2000，两千多，小2000可以，然后