徽商期市洞察量化交易三阶营 初阶课程 量化入门路径与工具选型 新手不踩坑

好的，各位投资朋友们，大家下午好。今天是进入本周的量化交易入门培训的第三期，第三次的课程，今天会跟大家介绍一下量化入门的一些路径以及工具的选择。因为刚刚看到我们这个视频链接下面有投子问这个我看一下，量化需要专门的软件吗？需要还是需要专门的软件？常见的软件比如说像这个文华交易、开拓者、天晴无限义，很多很多，还有像什么金字塔都可以常见的都这些都可以。但是跟对比普通的这个手动的交易软件来说，还是需要专业的这样的一些软件。就是像文华，我们平时用的像博弈大师这些，他就实现不了这种专业的量化的一个交易。对，我们量化这一次的课程的名称叫量化交易三阶实战营。然后我们初阶和中阶的课程都是免费的。您这个免费的应该是问软件。软件的话目前像交易开拓者，文华都是要收费的。交易开拓者是加收手续费，文华是按年收费，然后金子好像也是按点，还是反正都是收费的。然后我们公司跟吴先义和天琴合作，这两个软件目前使用的话是没有额外的费用的。对，好，接下来我就继续进入我们今天的第三节课内容。首先我们看一下，对于新手来说，如果说你想介入量化，你需要学习。因为你对量化如果完全不理解的话，还是要抱着一个空杯的心态，就是从零开始学起。不然的话可能可能会学一点皮毛之后，想就要去灵活的使用量化，并且想要凭借量化的工具去稳定自己的盈利的话，这还是有一定的难度。而且会如果没有认真学习，其实潜在的可能会存在一些风险。所以这里面所谓的理论的筑基期，就是对量化的一些基础知识要了解，不是说深刻的了解，至少基础的这些知识要有大概的一个入门。你看这里面看量化的理论框架，其实我们这周包括8月8月底的那一周的课程，都是属于比较基础的量化知识。 当然除了我们上课的这些，就这些简单的一个知识的一个讲解之外，可能课程结束之后，咱们投也要花点时间去学，也要花点时间去学。 所以这里面我们要学习哪些知识呢？比如说金融市场的一些基础知识，我们要做量化交易，其实就是做所谓的交易策略的一个研究。 我们研究的对象昨天其实都已经讲过，就是金融时间序列。 这里我可能讲这个名词，什么叫金融时间序列？我觉得对于没有金融学背景的投资者来说，对于这个词可能会比较陌生可能会比较陌生。 但是其实我们日常参与这个，包括股票或者说是期货，它其实给到我们的交易数据，其实就是金融时间序列数据。 也就是每个时间点上对应着不同的这样的一个数据，随着时间是在不断的变化的统计学原理，如果说我要做统计套利的话，那至少最基本的统计学的原理我要知道对吧？比如说我要做价差的一个稳定性的分析，AF的检验。 这些其实都是跟统计跟计量经济学相关的这样的一些跟统计跟量化相关的这样的一些基础的金融学知识需要了解。 如果说我们刚刚讲了我们的软件有很多，如果说你要用无线义或者天晴的话，那你就具需要具备Python的基础。 然后要了解经典的一些量化交易策略。 比如说我们了解的像这个海归，这个肯定是不陌生的对吧？像什么阿break克，还有很多，像这种比较经典的量化交易策略，就是我们学习的这样的一些典型的标杆，我们可以把它拿来直接去对着它的理论进行分析。 然后把它代码化看一下，实现就是转为代码之后代替人工下单。 它是否能够达到比较好的一个效果，是否能够代替你现有的这样的一个交易逻辑。 当然这个只是初学阶段你需要学习的一些知识，需要学习的知识。 然后如果说理论这一块，比如说代码编写，你也基本上可以独立去实现了，尤其是Python。 Python的话建议现在这个比如说像B站上大量的个Python的学习的视频，所以关键还是看大家愿不愿意花时间去学，学习的视很多不像之前可能自媒体没有这么发达的时候，我们可能更多的是通过书本去学习一些本知识。 现在有很多博主会做这样的一些Python相关的一些基础知识的一些教学。 那你通过这些基础知识去学习的话，有当然了Python光学习不行，还是要动手。 就是你要至少对于Python语言的一些基础入门，你要了解，然后在这个基础上才能够去考虑用天晴去实现量化。不然的话我是不建议你用天晴，不建议你用天晴。然后假如说理论期这一块你确实已经入门了，那接下来就要到模拟期了。那这时候其实要把你学到的理论知识转化为实际代码，通过模拟交易盘验证你的策略的有效性。其实这个时候就是把你或者说你学习到的一些经典的策略给它代码化，然后通过回测和模拟盘去验证策略的有效性。策略验证好了，那我们就可以上试款。这里面其实在策略代码编写，然后包括回测模拟这个过程中，我们可能涉及到很多基础的工作啊不要想着好像很简单，只要我写会写代码了，代码写出来我这个策略就成功了，显然不是。如果你前面我有讲过，如果你做的是多因子模型的一个研究的话，那我需要接入一些专业机构提供的基本面的这样的一些数据。这些数据其实拿到手之后不可以直接去用的，不可以直接去用，因为数据的话还是要做一些清洗，所以。这些数据拿到手之后，可能你还需要做一些清洗工作、处理工作，然后才能够放到你的模型当中进行计算处理。不然的话可能因为一些错误的数据给你的模型带来错误的信号，那么量化策略代码编写就是一个基础的内容了。历史回测模拟、盘断跟踪，这个是模拟。大家可以看一下，模拟的时间不能太短，因为我有接触过接触到部分的投资，就是让我给他代写这个策略的这个源码。写完之后，他拿到手就跟我说，我明天能不能上市？很显然不行。就对于我们可能专门去研究城序化量化交易的投资者来说，就是研究员来说，我们都会要去写策略。然后写完之后模拟跟踪起步至少是有2到3个月，保守也得是一个月起步以上。所以你要说拿到策略之后，你一直上直接上来上市。我想问一下你，你怎么能确保你代码当中没有bug，对吧？那我们要知道就是我们用到一些已经做好的一些网站和app，我们经常都会遇到一些bug。 更何况我们自己写的这个代码这么有信心吗？你不害怕自己代码当中会有一些问题，因为它需要模拟盘验证你代码当中是否会存在一些问题。可能你回测的时候这些问题体现不出来，但需要模拟盘它才能够真真切切的体会，体现出你这个代码当中到底有哪些问题。好，第三段你经过模拟盘测试之后，验证你这个策略是有效的稳定的那这时候就可以考虑去实盘探索了。但是保守起见还是要先做小资金，不能上来大资金，什么叫叫大资金，重仓去做，认为对于模拟阶段的这个表现是十分的有自信。但是我们知道首先第一方面策略可能会有一定的时效性。那么随着市场行情波动的一个变化，这个时候可能在你模拟的阶段，这个策略表现确是不错。但到实盘的时候，波动特性发生变化的时候，这时候你的策略有可能会进入回测的时间段。而且我们其实对于专业的机构来说，他们选择策略的时候很简单。如果模拟盘最近这个策略连续收益创新高，它可能在后去会降低这个策略的权重。一般话我们知道这个受力曲线不可能一直45度甚至是60度的向上移动，对吧？那么到达了一定的高点，它可能会出现回撤。那前期它已经有非常不错的表现，你还希望它后面会有持续不断的表现，这种可能性显然比较低。所以一旦收益率创新高的时候，就要谨慎一点的回随时有回调的可能。这个其实对于咱们普通投资者去购买，比如说基金公募基金也好，我们看到最近一段时间它历史的收益曲线表现的非常的完美。也不管3720，也不管当前所处的这种经济政策环境，或者说整个全球的这种环境就直接做起。因为看历史数据体表现确实是完美的，但是往往这个时候就存在一些潜在的风险。也就是说收益率曲线连续上涨之后，可能会存在阶段性的这样的一个回调的需要。那这时候正好你高点进去了，后面调整的部分全都被你吃到了。所以是不是说模拟盘没有问题了，我实盘就可以闭眼做？显然不行，一定要时刻要有一个风险管理的这样的一个意识。好，这里面就是实盘策略其实也是要调整。 如果你实盘观程发现我这个实盘的收益表现不好，这个时候其实你是要实时评估的。 它不好的原因是因为你策略失效了，还是因为你的参数需要调整，还是说这个阶段性的行情就是处于这样的一个调整的过程中，你需要忍受这样的一个调整，这些其实你是要做一些分析的，做一些分析。 好，这个相当于是学习的过程，大家都要经历，你不能说直接跳过这个渠道实范探索，可能会有部分投资者想要走捷径说因为现在有可以去淘宝上搜一下，有很多这种所谓的量化交易策略的一个出售。 其实大家要想一下，如果这个策略是赚钱的，他为什么不自己拿去赚钱而去给你使用，对吧？当然如果说有些策略你可以拿来学习，但是不能上手直接用不能上手直接用。 接下来这个量化工具的介绍，因为刚刚有位投资者正好在问，说量化需要专门的软件，需要的需要的来今天给大家介绍一些。 最开始如果说对于普通的投资者来说，我只是要盘后的这样的一个复盘，对明天的标的交易机会做一个筛选，那这时候其实你不需要选择量化平台，你可能用普通的excel表就可以实现了。 比如说像我们拿到购买了这个专业的资讯机构提供的基本面的这样的一些数据，它其实是可以完全导到excel表里面，然后通过excel表去计算的。 如果说excel表就可以满足你的这个需求的话，那你完全可以通过excel，通过VBA去实现，对吧？这个是可以的。 可能对于有些对于excel和VBA使用非常熟练的投，你也可以通excel，但是其实这个已经落伍了已经落伍了。 那么好进阶进阶用第三方平台。 这里面讲了很多，文华八慢语言是最简单的。 给大家看一下，文华八我来打开一下，这个就是文化八的这样的一个界面，这个是我随便做的一个回测。 我把这个软件打开给大家看一下，这个是文华八，是文华的公司旗下的一款产品。 那么我不知道大家有没有用文华六去编写过指标，如果你有用文华六编写过指标，那文华八对于你来说也是可以使用的。 因为它也是卖源的，基础也比较简单，上手非常容易。 我觉得它的缺点就在于可能对于零基础的投资者使用的过程费用有点高了。 那比如说这里面他写了一些现成的交易策略，假如说。这个就随便选了一个，你看它这个就很简单，这里面是什么策略？我看一下，这是一个直算，我随便找一个这个没有我找这个海归交易。您看一下海归交易模型的话，其实如果用7B的话，它至少应该要有个大大几十行到上百行。但是因为蔓源它把很多函数已经封装好了，所以你不需要自己去构建一些函数，你直接调用它就可以了。那这里面你看它这里面海归交易法则，大家知道它是基于谈家通道构建的一个趋势交易策略，对吧？它是中间是支持加减仓的。对呃然后我们看一下这里面可能用到的什么呢？像A T2对吧？还有像平均就是ATR就是平均真式波幅。然后呢他可能这里面涉及到下单手数的计算，然后还有这个呃风控的条件，然后这个其实就是谈家通道了，做多的策略很简单，首先不能风险率不能超过1%，当前的这个收盘价向上突破了谭家通道的上轨，对吧？后我我这个买开买开太多，下面我就不再一一说了。做空就是反过来，首先要不满足这个风控条件，向下穿越参加通道的下轨收盘价。并且这个时候我就去做一个卖开，做卖开这里面这个策略应该是没有，我看一下应该，但是没有，我看一下有没有加仓，有，也有加仓。你看一下这里面有加仓的一个操作，加仓的操作就达到你有持仓之后达到指定的这样的一个波动幅度，我就要选择去加仓。这个就是慢语言去去去实现海归交易法则的这样的一个源码，大概也就是33号。好，我再把这个再切换一个软件给大家看一下，切换一个交易开拓者平台，这个平台也是比较友好的，因为它也是相当于是一个。大家稍微等一下，因为远程老是被他点不到。点不到它，稍等一下。我来把海归交易的打给大家看一下，这里叫turtrader。大家可以看一下，这个是基于TB的这个平台，它代码编写的这样的一个页面。那它的话是应该用了它的逻辑应该比漫源的那个就文化八的要稍微复杂一点。他总共用了将近200行去实现一个所谓的海归交易系统。这里面其实大的框架基本上是一样的。我们对比一下，比如说文化8，首先它参数定义这里面最开始的时候它参数直接就写在对 应的这个公式里了，它没有在做右边的参数列表里面定义。那其实你可以在参数列表里面去做定义，然后后面在回测的过程中都可以对这个参数进行优化。最好不要写在这个公式当中，写在公式当中。比如说你要做参数调整的话，你就必须在在这个代码当中去