2026年信贷对冲策略研究

研究论文 预览 投资级（IG）信用利差已收窄至二十年来最紧水平，尽管综合收益率仍保持高位——这种分化正在重塑投资者对对冲的认知。我们比较了两种对冲美国投资级信用风险的方法：CDX加国债期货与现金结算信用指数期货，时间跨度涵盖2020年3月的流动性危机等三个历史时期，并考察了AI资本支出驱动型债券发行如何使基准内的组合风险集中化。 免费解锁完整访问权限 德南克·奇特卡拉 MSCI 研发副总裁 林齐拉德 董事长，MSCI 研发部 安舒尔·卡姆拉，MSCI 研究与开发执行董事 阅读全文 提供您的信息，即可即时获取我们的研究论文。 免费解锁 固定收益分析 探索支持您固定收益投资流程（从投资组合构建到管理）的各类分析工具、数据及模型。 探索更多 CDS对冲：探索所有选项 信用违约互换（CDS）市场此前提供了一种成本效益高的方式，用于进行短期对冲或对单个发行人的信用进行投机。 阅读更多 主权债券与企业债券及稳定对冲工具的探索 了解更多 本页面内容仅供信息参考，仅面向具备分析资源和工具以解读任何绩效信息的机构专业人士。此处内容无意推荐任何产品、工具或服务。关于所有涉及法律、规则或法规的引用，请注意信息按“原样”提供，不构成法律建议或任何具有约束力的解释。为遵守监管或政策倡议，任何相关方法均应与贵方法律顾问和/或相关主管部门（如需）进行讨论。